фьючерс

Всем привет!

Был в шорте по 1760. Выбили меня с мизерным профитом. Упали на поддержку. Встал в лонг. Цель напрашивается 1765. 
Если будет 1800 — это вообще сладость )))
За линии прошу небольшое прощение. Чертил под градусом слегка. Всех с наступающим! )
Успехов всем.

График (фьючерс) часовой. Красная тонкая линия — это стоп )))

На идею не претендую. Просто сделка, мой субъективный взгляд.

Отдельная благодарность Диме Солодину за его гениальную идею по росту золота на 1761.

Рекомендую также обратить внимание на эту табличку.




Из таблицы (фьючерс на индекс РТС) получается следующее. Юр.лица активно набирают шорт, а вот физ.лица действуют наоборот, сокращают обе позиции, при этом шорты быстрее. Кто победит, как вы думаете?
Полная статья cowperwoods.livejournal.com/7270.html










 

Унылый день, все в ожиданиии чуда или наоборот!=)

Как думаете основной оборот пройдет в вечерку или тоже тухляк до завтра, так как если соберутся евроЧЛЕНЫ, то будут решения оглашать уж после закрытия вечерки даже))) Или соберутся и скажут, что переносится на завтра, которое следует за послезавтра)


Вы будете тороговать вечерку или спокойно пойдете медитировать?)

Всех с началом трудовой недели.
 
Сначала предлагаю вспомнить пятницу. 160500, обещанные на закуску тут, отлично отработали. Да, серьезного отскока от уровня не было (ну так, чтобы на несколько процентов), но движение он остановил, дал возможность сработать в лонг. Это очень хорошо. Это говорит о том, что уровни более чем недельной давности помнятся и работают.
 

 
Также было интересно понаблюдать поведение РИ с точки зрения уровней Камариллья. Пробитие L4 привело к походу ровно на L5 — все по понятиям. Однако, при входе на пресловутой точке G и выставлении стопа за L4, его бы снесло. Ставить же за L3 как-то не комильфо, ибо лосс и профит примерно равны. Что же делать-то в таких ситуациях? Или спсиывать на издержки? И заходить по новой на точке G?


( Читать дальше )

Задача — сделать внутридневную стратегию спсособную проторговывать большие объемы на срочном рынке, приемущественно на RI.
Инструмент — фьючерс на индекс РТС
Есть ли индикаторы — нет
Какой метод лежит в основе системы — Data mining
Сколько оптимизируемых параметров — 2
Вместимость системы — прибыль на сделку — 0,7% что говорит о большом объеме, который можно протащить через эту стратегию 
Где тестировалась, конструировалась — Wealth Lab
Какой толк от топика — мотивация для тех у кого есть стремление сделать лучше и у кого подобного нет и тех кто пока еще не верит что можно сделать внутридневные системы у которых Sharp > 3, Recovery > 16 и более, Profit Factor > 2,4, среднегодовая доходность к максимальной просадке 8 к 1 и главное - прибыль на сделку > 0,7%, что является хорошим результатом для системы работающей только внутри дня

( Читать дальше )

Я в основном интересуюсь валютой, рынком облигаций, деривативами. Вот, что я сделал за последние пару недель.

Я делаю свои сбережения в облигациях. Хотя, на самом деле проще пойти в банк и открыть там депозит, но я решил сделать собственный депозит.

Я выбрал десяток облигаций корпоративных с доходностью средней 10%, дюрация около 1000 дней (3 лет) и купил в равной пропорции. Получился портфель из облигаций на 60р. Облигации допущены к организованному рынку ценных бумаг(ОРЦБ), поэтому будет сальдирование по налогообложению в конце года.

Но меня не устраивал риск валюты, я решил захеджироваться от падения рубля фьючерсом на доллар. Я посчитал, насколько фьючерс (ФОРТС) дороже спота (торги валютой на ММВБ).

Я взял с финама котировки фьючерсов и котировки USD/RUB спота. После нескольких часов работы в экселе получился график синтетического свопа.



График рваный, последняя неделя каждого фьючерса удалена, иначе там получаются неадекватные результаты. Несмотря на то, что график неидеален и в нем есть погрешности в расчетах, в целом он отражает индикативные ставки. Также причиной неидеальности графика можно назвать то, что это не реальный инструмент, а синтетический. Аналога ему на российском биржевом рынке нет(насколько я знаю, я могу ошибаться, поправьте, если что) есть на ММВБ своп на поставку завтра, но это слишком маленький срок, также он доступен только кредитным организациям/банкам, поэтому маркетмекеров с подобной задачей нет или мало.

( Читать дальше )

Nick Pritzakis
www.QuestOptions.com
Надеюсь, вам понравились пост и видео об основах опционной торговли на прошлой неделе; цель этого видео заключается в том, чтобы вы начали думать об опционах в 3-D.
Сегодня я хочу показать вам еще один пример того, как фьючерсы и опционы связаны друг с другом. Ниже я собираюсь рассказать вам о важности синтетической фьючерсной позиции.
Почему это важно?
• Я считаю, что это основа понимания того, как управлять позицией.
• Благодаря этому знанию вы сможете с большей лёгкостью управлять позицией в нестабильных рыночных условиях.
• Потенциально это может спасти вас в сложных ситуациях, когда рынок опционов становится менее ликвидными, или когда возрастает спрэд между спросом и предложением.
Я серьезно.
Вы действительно должны знать и понимать эту взаимосвязь целиком и полностью, прежде чем перейти к изучению конкретных опционных стратегий.


( Читать дальше )

* новая редакция предыдущего опороса, добавлены новые варианты. почему-то нельзя редактировать варианты ответов(

Привожу цитаты из книги замечательного Александра Эдера — это глава про Открытый интерес (Количество открытых контрактов(позиций))

"Открытый интерес (open interest) — это количество открытых контрактов, кото­ рые держат игроки на повышение или игроки на понижение на данном рынке в данный день. Открытый интерес равен либо сумме всех контрактов на покупку, либо сумме всех контрактов на продажу (первая сумма всегда равна второй)...
 
Чтобы закрыть фьючерсную или опционную позицию поставкой товара по контракту, обе стороны — и продавец, и покупатель — должны дождаться первого дня уведомления, который установлен на этом рынке. Поэтому число контрактов на покупку равно числу контрактов на продажу...

Открытый интерес увеличивается, только когда рынок пополняется парой — новым продавцом и новым покупателем. Их сделка создает новый контракт. Допустим, открытый интерес на рынке золота составляет 8500 контрактов. Значит, к концу данного дня 8500 контрактов на покупку держат быки, а 8500 контрактов на продажу держат медведи. Если открытый интерес возрос до 8600, значит, было заклю­чено 100 новых контрактов.


( Читать дальше )

Единая валюта укрепляется за счет ликвидации коротких позиций, которой способствовало успешное размещение итальянских и испанских облигаций, а затем и комментарии Марио Драги.

Если взять во внимание тот факт, что сегодня спекулянты удержали фьючерс выше зоны стоимости среды  и преодолели два важных рубежа — это зоны стоимости понедельника и вторника — говорит о том, что некоторое время мы сможем увидеть откат. Но на сколько долго он будет идти не известно. ОИ растет на падении.