экспирация

Гуру, разъясните пожалуйста.

три недели назад начал щупать опционы, растил все это время проданный стренгл. Понимал, открывая позу, что надо начинать с малого ГО, так и делал. Тем не менее, к экспирации ГО на некоторЫе страЙки, как мне показалось, краЙне неадекватное. Хочу спросить:

1. Неужели справедливо, как пример, резервировать сеЙчас ГО за продажу 155х опЦионов в размере +-8-10к за штуку, когда он стоит +-2600п? 
2. В свете приближающеЙся экспираЦии и вот этоЙ картинки (снизу) может ли кто-то разъяснить, что на неЙ видно? и как рЫнок будет скорее всего себя вести, если не будет каких-то серьезнЫх движениЙ по собЫтиям мировЫм? Будут ли его держать, как? Может еще какие нюансЫ тут есть?

 

Это уже сегодня в 15-00
Внимательно смотрим за ценами

От брокера пришло сообщение


Экспирация завтра почему требуют закрывать позиции и подавать поручение сегодня?
И еще вопрос, как в квике подать поручение на экспирацию опционного контракта?

S&P с августа двигается в повышательном канале.
Сегодня мы находимся у края канала. До Экспирации 2 дня.
Скорее всего канал сегодня не пробьют. Уведут вверх.

А теперь экскурс в 2008 г. Последняя неделя перед Экспирацией фьюча. Интересная картинка. правда. Кто то всегда тянет фьючь на экспирацию. А что будет потом?

Некоторые говорят что не торгуют за день и в день экспирации.
 
Какие опасности существуют для спекулянтов?
 
А как быть инвесторам (такие тоже есть во фьючах)?  Как лучше и когда лучше перекладываться в новый котракт ?

Что будет если оставить фьючерс в лонгах в день экспирации?

а.) Для фьючерса РТС
б.) Для фьючерса сбербанка например. (Как я понял он должен превратиться в акции?)

Что будет если оставить шорт в день экспирации?
а.) Для фьючерса РТС
б.) Для фьючерса сбербанка

P.S Столько времени торгую и никогда не задумывался о том, что будет если в день экспирации остаться в позе.

Иван прислал мне письмо на почту… Думаю, может кому-то будет интересно… Сам я не очень сильно верю в то, что экспирация каким-то существенным образом влияет на ход торгов, но тем не менее… Кстати 3 мес назад экспирация помню действительно была любопытнейшая… Отэкспирировались и рухнули сразу же… Забавно было. А вот собственно письмо:

Тимофей, добрый день! )

Прослушал интерактивный выпуск, где обсуждалась тема экспирации. 

Твоё замечание абсолютно точно: Минимум кривой доходности ВСЕХ опционов приходится почти точно на 170 000  цены фьючерса (сентябрьского) РТС.

Но я хотел сделать следующее замечание ...

Предыдущие экспирации  (август, июль, июнь)  были смещены от минимума на сумму около 2 млрд руб. (в «индексных рублях»)

Это означает, что все три экспирации продавцы опционов потеряли эти деньги .

Если аналогичное смещение будет 15 сентября, то экспирация может пройти по 155 000 цены фьючерса.


Best, Иван.

Сейчас пришло сообщение от брокера о принудительном закрытии завтра фьючерсных контрактов.
Так вот у мнея возник воппрос… это что получается если все в шортах сидят, то при их принудительном закрытии мы полетим вверх как фанера над парижем?

Коллеги, прокомментируйте, пожалуйста, следующий момент.
Когда рынок бычий, индекс пытаются загнать повыше перед экспирацией, а не может ли быть обратной ситуации, когда рынок медвежий?

Были позиции
проданы 185 call
проданы 190 put
куплены 190 call
Так и должно было быть чтобы мне открыли шорт?  И почему тогда не был открыт лонг по 190,000?
брокер бкс