эффективность рынка

                                — Кого нога?
                                 — Эта нога того,
                                 у кого надо нога!

Всем приветы и Доброго Утра!
Вот и полмарта пролетело. И рынки тоже летят своей дорогой. А сегодня поговорим про тренды. Которых якобы нет, но они есть. 
Сформировалось общее ошибочное мнение, что все тренды можно увидеть в прошлом. Это как? То есть, тренд идет, а его не работают?
Если посмотреть с высоты птичьего полета(D1-MN) на графики, то с лета доллар растет. Медленно, с коррекциями, но растет. Для примера можно взять любую валютную пару. 
Ну вот как-то так. 
Любому тренду предшествует диапазон в большинстве случаев на определенных уровнях, а потом уж происходит разворот и начала тренда. Что и произошло и идет. 
А сегодня посмотрим на примере фунта — куда ж ему еще лететь?
Хотя, по правде, это и не совсем тренд, а диапазон по W1-MN, внутри которого и происходит движение. Но с учетом количества пунктов (2200), это можно назвать и трендом))

GBP/USD.

( Читать дальше )

                         Ничто не есть правда или ложь,
                         всё зависит от цвета очков,
                         через которые ты смотришь на мир.

Всем привет и трям!
Ну што же, я решила вернуться на СЛ. Не знаю, кто-то рад этому, кто-то нет — это не имеет никакого значения.)))
И не просто вернуться, а с рубрикой «эффективности на рынке». Всё-таки 99% движений и событий на рынке видно заранее. Если канешн, думать головой. ) 
Мы здесь собрались трейдить, и главная задача — делать это правильно и осознанно.
Осознанно не по чуйке, а применяя ТА, ФА и логику, исходя из общей картинки с высоты птичьего полета.
Оно канешн интересно на истории объяснять движения, но наша задача уметь «видеть» хоть чучуть вперед. Даже на секунду.
Вот давайте про золото. 
GOLD
Под события ушло на хаи августа 2020 года: 2070,0. Понятно, под ФА ажиотаж и спрос. И что? продолжение банкета в рост?
Но пока не так быстро. 
Сейчас отбились от хая, и есть вероятность захода в диапазон 2010,00-1950,50 (приблизительно по Н4). И даже с последующим шортом в перспективе. Но это пока только наброски, работать будет реальные сигналы.

И с сегодняшнего дня США перешло на летнее время! Следим за открытием.

( Читать дальше )

                    Все смотрят на время,
                    но время ни на кого не смотрит.

B снова все здравствуйте, трям и привет!
Ну што ж, вот и работает ТА + геополитика, в открытую, и даже не стесняясь.
Это и ожидалось. 
Нефть на 100 улетела, с перелетом, золото сработало как защитный актив, и в него тарятся. Доллар — укрепляется. Про моссбиржу — промолчу.
Смельчаки, покупающие дно на геополитике достойны уважения и награды «за отвагу». (соррь, за цинизм)

и что мы имеем конкретно по «эффективности», при том второго уровня. 
Как написано в умных книшках:

средняя форма эффективности, если стоимость рыночного актива полностью отражает не только прошлую, но и публичную информацию (текущая информация, которая становится общедоступной в настоящий момент времени, предоставленная в текущей прессе, отчётах компаний, выступлениях государственных служащих, аналитических прогнозах и т.п.).

( Читать дальше )

                     Практика без теории ценнее,
                     чем теория без практики. ©

Всем привет и трям ВОСКРЕСНОЕ! 
Извините, выбьюсь из общей темы ленты… про трейдинг то есть. И даже — ОЧЕНЬ СКУШНЫЙ ТРЕЙДИНГ. 
Ну вот как-то так...:)
по теме№1 ЗДЕСЬ и №2 ЗДЕСЬ. 
И что мы имеем на сейчас, и мои выводы на третью неделю эффективного запила на нефти?
А дает то, что на практике всё работает. Ну и в теории. 
И я это даже проверила онлайн в своей чудной телеге.)
Но, скажу вам, муторно, вот так и торговать, и писать сразу, да еще объяснять. Сразу возникает вопрос «а нахрена козе баян» ))
Как-то даже идея была вписаться в ежедневную тему «эффективностей», но пока в раздумьях.

Но вернемся к нашим баранам… тьфу, то есть к нефти.
Сама не знаю, зачем я именно её выбрала для эксперимента) Торгую редко, техника по ней нормальная, но еще и сильно под ФА завязана.

( Читать дальше )

                     Патриот это тот, что кричит
                     громче всех, не зная из-за
                     чего собственно крик. (М. Твен)

Всем привет и трям воскресное! Вот и выходные подходят к концу, можно и о чем нить подумать.
Ну и да, извиняюсь, все заняты вопросом «быть или не быть» и готовы на диване шашками махать… ну што ж… а я про трейдинг.

Задача топика и автора (меня то есть) не дать точный сигнал и помочь всем страждущим срубить много-много денюшек в момент, а научиться понимать и «читать» графики, то есть думать. Находить эффективности и самостоятельно зарабатывать. 

Итак, продолжим. В четверг 10 февраля писала топик №1 по эффективности на рынке. Не с целью что то доказать, а в онлайн разобрать, как это работает, на примере ТА и ГА, даже не беря ФА в расчет, хотя для нефти он (ФА) очень даже имеет место быть. Но чаще всего он отрабатывает задним числом (ФА).

( Читать дальше )

                       Когда не думаешь,
                       многое становится ясно. ©

Всем привет и трям! И Здравствуй Смарт-Лаб!
Нене, я никуда не уходила, типа хлопнуть дверью, и ниразу ни на кого не обижалась, как некоторые особоумные напридумали.
Чуть сбавлю обороты, и изредка, чтоб не заскучали. ;)
А не заскучали по поводу «рыночной эффективности», на тему которой уже говорили. Я канешн никому ничего не собираюсь доказывать, а просто то, что вижу и как понимаю. 
для начала чуть общих понятий:
Рынок является эффективным в отношении какой-либо информации, если она сразу и полностью отражается в цене актива. На рынке наблюдается три вида эффективности: слабая, средняя и сильная.

Подробнее, естессно, читаем самостоятельно. 

Не буду много мудрить, а тем более умничать. Возьму для примера слабую форму эффективности, то есть паттерн, который в прошлом уже срабатывал в определенном направлении. (это я своими словами))), то есть обычное ГА.

( Читать дальше )

Всем привет и трям субботнее!
Да, сегодня выходной, и надо отдыхать-развлекаться.
Но, чота меня понесло поумничать.)) 
Открыла СЛ и прям на главной @Мальчик Buybuy  задвигает про «неэффективность» на рынке. И как на этом зарабатывать.
Ну понятно, это модная тема, для тех кто в танке… И ОЧЕНЬ умный. там математики всякие, цифири, фрмулы… бррр.
Ну я как женщина, в принципе простая (к сожалению не деревенская))), и училась тоже может не у простых, но без особых усложнений людей, думать логически.
Ну и на собственном опыте. А из математики все навыки — умею считать на калькуляторе. 
И к чему я пришла за 16 лет трейдерского опыта??
Вернее, вбила себе в голову за первых два года, а потом шлифанула.

Всё на рынке имеет свои правила, статично, предсказуемо и для этого достаточно соблюдать определенные правила, уметь пользоваться калькулятором, что и позволит построить свою ТС.
Хочу сразу расстроить всех адептов хаоса и неэффективностей — их на рынке нет. 

( Читать дальше )

Мы знаем (даже от того же АГ), что рынок эффективен или почти эффективен. Это означает, что ни один трейдер никаким способом не может получить на нем преимущество над другими. Т.е., в основном, большую часть времени, наши шансы на успех равны 50/50: как и встретить динозавра — либо встречу, либо нет.
Играть и реально выигрывать на рынке продолжительное время можно только на неэффективностях рынка, при условии, если нам удастся их обнаружить и использовать.
Проще всего обнаружить и использовать краткосрочные неэффективности, длящиеся  от минуты до десятка минут. Это потому, что их много, и размера статистики для их обнаружения и проверки гипотез вполне хватает. Если такие неэффективности стабильны и присутствуют на рынке длительное время, то их реально можно использовать.
Из написанного понятно, что после реал-тайм обнаружения неэффективности появляется возможность прогнозирования на период ее действия, и сделка может быть открыта. После окончания периода неэффективности сделка должна быть закрыта, т.к. начинается время 50/50, где мы статистически выиграть не можем. Таким образом, продолжительность нашей сделки может составлять от 1-й до 10 мин, в зависимости от вида неэффективности.

( Читать дальше )

Просматривая периодически смартлаб, заметил что многие игроки находятся в ожидании обвала американской фонды. Мне, как одному из участников этого большого финансового «казино», тоже хотелось бы увидеть коррекцию в 15-20% чтобы прикупить каких нибудь добротных акций. Но мне кажется, что это все только розовые мечты в головах шортистов и лонгистов. Обеим сторонам в какой то степени выгоден обвал: шортисты спекульнут, лонгисты докупят на лоях. Многие игроки, так или иначе, что то на среднесроке да заработают. Но есть один момент...

В начале вспомним знаменитую теорию эффективного рынка, которая гласит, что в текущие цены уже все включено. Т.е. включено абсолютно все — мнения, ставки, ожидания, стратегии, модели, риски, прогнозы и т.д. Таким образом, мы можем предположить что ожидания многих участников рынка касательно коррекции, уже заложены в текущие цены. То есть сам риск возникновения коррекции и распродаж, рынком уже переваривается!

Рассмотрим ситуацию:
Шортист Иван (медведь) хочет спекульнуть и зайти в шорт по индексу S&P 500, но не делает этого в данный момент т.к. хочет увидеть подтверждение своей позиции, с точки зрения каких то сильных уровней и объемов. Соответственно в рынок он не лезет, а ждет каких то сигналов.
Лонгист Николай (бык) хочет докупить в свой портфель акций, но при этом не хочет покупать на рекордных хаях. Соответственно в рынок он тоже не лезет, а ждет ближайшую коррекцию.
Получается, что игроки с обеих сторон ждут одного сценария, при этом активных действий на рынке никто не предпринимает. 
Теоретически, данная ситуация может быть тоже заложена в цены, в виде «кэша», который не хочет идти на рынок. А как мы знаем кэш — это тоже позиция, но нейтральная (кэш = ожидание чего-либо)

( Читать дальше )