ATR

Я понимаю не основательно писать без описания алгоритма, но возможно сами статистические показатели Вас наведут на какие то мысли по поводу каких то проблем в стратегии.
Итак. М15, пока только fRTS, среднесрок.


Алгоритм на машках + CCI +  ATR
Банально, но так...


За 2010 и раньше результаты ощутимо хуже.
Оптимизация не проводилась на всех показателях. Оптимизрованны только коэффициенты к АТR'у для траил стопа.
Система масштабируема и переносима на другие инструменты и рынки.
Предпологается использование:

• либо совместно со скальпером (который еще не сделал совсем)
• либо на большом количестве инструментов — фьючей — порядка 10-12.

Комиссии учел, проскальзывания тоже. Хотя они существенной роли все равно бы не играли, т.к. количество сделок маленькой, а в перспективе профиты большие.

Что не так построено? Стоп ставит, но слишком близко к рынку (как будто на Коэффичиент не умножается. Ставил различные числа вклчая гигантские, а стоп все равно маленький.
АЛгоритм такой:
ставим стоп от цены на растоянии СЛ=ATR*K
при чем, если прошлый стоп был больше- то передвигаем ближе,
а если прошлый был меньше, чем текущий орасчетный, оставляем все как есть...
ПОМОГИТЕ НАЙТИ ОШИБКУ!! 

Никто не пробовал вычислять тот же АТР с поправкой на час торгов? т.е. сделать его адаптивным к времени суток?

 это не актуально на ММВБ,  но вот на FORTS или СМЕ — очень даже. особенно, если мерить часовой АТР. 

глядите: 




т.е. дико-волатильный день усредняет спокойную ночь!!! вдумайтесь, пит закрыт, да уже мб клиринг идет, и АТР часа мизерный, но средняя из 15 последних часов делает цель на 15 минут перед клирингом огромной. ну или для 3 часов ночи, когда все закрыто..

отсюда появляется вопрос о корректности «средней по больнице».
===================================================

на мой взгляд, с приходом круглосуточных рынков старые индикаторы, которыми возможно пользовалась моя бабушка и люди, читавшие первое издание Элдера — устарели. увы и ах.

нужно делить день на 3-4 части. Для каждой из них нужно вычислять АТР отдельно.

( Читать дальше )

В последний месяц для меня наиболее комфортная торговля — на часовом графике с маленьким риском на сделку. Риск — 1 – 1,3 процента от капитала, это означает, что стопы у меня короткие. Несмотря на частое исполнение стопов, такой риск позволял мне брать, в среднем, 3 – 6 процентов от депо за день, конечно, если не было мелкой пилы.

Но вот наступило 2 августа, котировки стали прыгать по 1000 – 2000 пунктов в зенит и в надир. Увеличение стопа за счёт сокращения числа торгуемых контрактов пользы не принесло, попытки удержаться в позиции съедали прибыль, накопленную в более спокойные периоды, и накручивали комиссию брокеру. Мысли о торговле без стопов отдавали запахом могилы.

Так как я не готов увеличивать риски, мне нужно как-то фильтровать периоды повышенной волатильности и избегать торговли в эти периоды. Единственное, что мне пришло в голову — отслеживать индикатор ATR. Я и раньше наблюдал за ним, но на часовом таймфрейме его значения были бесполезными для меня, а использовать его на малых таймфреймах мне до сих пор не приходило в голову.

Понаблюдав за прыжками котировок, я посчитал, что адекватные сигналы ATR можно получить на двухминутном таймфрейме. Во-первых, период колебаний цены был порядка минуты, во-вторых, на таком таймфрейме индикатор быстро реагирует на изменения и его значения сопоставимы с величиной стопа. Таймфрейм в 1 минуту я посчитал излишне зашумленным.

Когда значение ATR росло и приближалось к двум стопам, можно было прощаться с прибылью, а ещё лучше — сворачивать терминал и заниматься чем-то другим. Чем ближе становились значение ATR и величина стопа — тем комфортнее было торговать.

Вернувшись домой после 19.00, я попробовал поторговать при ATR, равном 1,5 стопа (и снижающемся дальше). Цель была — половить отскок от падения до 150К, соблюдая 1,3% риска на сделку. Пока значение ATR колебалось в диапазоне 1,5 – 1,8 стопа, меня высаживало, иногда с минимальной прибылью, иногда с убытком. Как только ATR упало до 1,2 стопа, мне дали подержать позицию более чем 3 с половиной тысячи пунктов, что дало мне половину всей прибыли. Дальше ATR начало расти, меня выставили пару раз, и я свернул торговлю.

Итого за вечернюю сессию 10 августа P/L = 1,95; соотношение прибыльных сделок к общему числу сделок 0,4; прибыль 11,78%. Прочие дни у меня проходят похуже.

Теперь осталось преодолеть тяжёлую болезнь — научиться прекращать торговлю после перевыполнения плана. Прибыль этой сессии могла бы быть немного получше, если бы остановился в определённый момент. Хоть тапочки на руки надевай, честное слово.

Сегодня вышло важное обновление Квика
Новые индикаторы технического анализа
При работе с графиками в Рабочем месте QUIK появилась возможность использования новых индикаторов технического анализа:

• ATR (Average True Range),
• Price Channel,
• AMA (Adaptive Moving Average),
• RVI (Relative Vigor Index),
• Bulls Power,
• Bears Power

вот как они выглядят

Нововведения в графиках

1. Редактирование линии графика может выполняться наведением курсора на её легенду (подпись), а не только наведением на саму линию. При наведении на легенду она подсвечивается рамкой. Двойным нажатием левой кнопки мыши открывается окно редактирования параметров, нажатием правой кнопки – контекстное меню, так же, как и при наведении на линию. За счет более крупного размера легенды по сравнению с линией, доступ к функциям редактирования параметров стал проще.
2. Перетаскивание графика мышью. График можно прокручивать в окне вверх-вниз и вправо-влево, двигая его курсором с нажатой левой кнопкой мыши.
3. При нахождении курсора над вертикальной осью, прокрутка колеса мыши действует на вертикальную ось графика.
4. Разноцветные «бары». Отображение роста и падения цены для «баров» сделано раздельными цветами, наподобие раскраски «свечей».
5. Разрядка оси X. По умолчанию, при построении графика на нём отображаются времен-ные интервалы (периоды), которые содержат данные по сделкам. Новая настройка «По-казывать пустые интервалы» позволяет отображать на графике интервалы с отсутст-вующими данными. Для диаграммы доходности облигаций по умолчанию режим вклю-чен, для простых графиков – выключен. Предусмотрена дополнительная настройка «Соединять линию для пустого интервала менее … минут», позволяющая соединять точки на графиках видов «Линия» и «Пунктир», игнорируя отсутствующие (нулевые) данные с продолжительностью, менее указанной в этом параметре.

( Читать дальше )