Brent Oil

Многие из моих подписчиков торгуют на срочном рынке МосБиржи и очень любят погонять Si-шку и Ri-шку. По Si-шке ( доллар рубль) 26-го Апреля я давал детальный анализ лонга, который уже дает неплохие результаты. Теперь пришло время анализа Ri-шки (фьючерса на индекс РТС). 

Как всегда, по сути и без трёпа! 
Для начала проведем межрыночный анализ актива. 

Давайте посмотрим на график относительной динамики индекса РТС и соотношение высокодоходных и высоконадежных кредитных облигаций США. Данное соотношение демонстрирует глобальный аппетит инвесторов к риску (то есть склонность к покупке рисковых активов – акций, к примеру). 


( Читать дальше )

С начала 2019 года Рубль довольно некисло укрепился. Глобальный спрос на рисковые активы оказал существенную поддержку emerging markets и их валютам. Но нарастающие риски мировой экономики, скорее всего, вынудят инвесторов в скором времени уйти в risk-off. Вопрос геополитической напряженностей и санкционного давления для России тоже никто не отменял. 

Также свою лепту в укреплении пары доллар рубль внесли высокие цены на нефть на фоне геополитической напряженности и временного сужения предложения. Цены на нефть находятся на пиковых уровнях и в последнее время значительно ускорили тенденцию роста, что может свидетельствовать о скором развороте тренда. Учитывая, что высокие цены на нефть не выгодны США (Д.Трампу), а также низкие показатели спроса на данный актив в летний период, можно предположить, что вскоре мы увидим коррекционное снижение на данном рынке. Все мы знаем, что чем выше цены на нефть, тем выше валютная выручка экспортеров энергопрома, а чем выше их выручка, тем выше объемы конвертации в Рубли для дальнейшего производства и уплаты налогов. 

( Читать дальше )

На данный момент, стратегию на нефть я бы обозначил как «приятные хлопоты». Да и как иначе, если с публикации трёхмесячной давности, единственно чем нам приходилось заниматься, так это придумывать новые цели. Видимо, кроме того, как тупо двигаться по тренду, делать тут на сегодня нечего. Хотя, где лучше расположить стоп-приказ поразмыслить не мешало бы. Логика тут должна быть такая:«Т.к. тренд у нас восходящий и наша позиция уже давно находится в надёжной безубыточности, мы можем смело использовать „щедрые стопы“, разумеется, не доводя ситуацию до абсурда». Первым ориентиром для нас будет средняя Бойлинжера(тонкая голубая). Здесь, я бы расположил «механический стоп»: эта линия уже давно фактически разделяет ап и даун тренды, поэтому, ипользовать её можно, особо не вникая в конкретную ситуацию. Тонкой красной, здесь обозначена граница, которая была образована консолидацией цены в последние 8 тоговых сессий. Так, что можно поставить стоп на два «пипса» ниже неё и всё время пододвигать: это поможет нам забрать больше «кэша» в день Х. Ну и, разумеется, VStop, отмеряющий стоп по волатильности. И здесь- интересная деталь: чем выше забиралась цена, тем ближе придвигался стоп(фиолетовые кружки). И, если вначале, он отстоял на 10% процентов от текущей цены, то теперь, только на 2,5. Вот почему, иногда мне кажется, что он «читает мои мысли»:).

На графике. 

Здравствуйте коллеги! На нефть появился надежный сигнал в шорт без подтверждения. И данная вершина может претендовать на локальную среднесрочную разворотную точку. 
Точно так же, как это было в прошлый раз, в конце февраля 2019г. Прошлый сигнал хорошо отработал(ссылка в связанных идеях), но не смог выступить в качестве среднесрочной вершины, т.к. был перехай. 
Имеется большая вероятность отработки текущего сигнала, т.к. в наличии большое количество сопутствующих факторов: 

1. Устоял сильный уровень 71.6$. Все крупные движения обычно стартуют от сильных уровней 
2. Перекупленность на старших ТФ 
3. Дивергенции на старших ТФ 
4. Движение в лонг с конца 2018 года не является раллийным, это коррекция к обвалу 2018 года. 
Что дает основания полагать о возврате нисходящего тренда 

( Читать дальше )

Тяну импульс наверх по нефти. Где-то варианта три было. С Даксом хорошо коррелирует, поэтому рабочая разметка
именно такая. А была другая с окончанием на 70+. Так вот, при таком раскладе пятая коротковата по времени
и содержанию получается ( всего 4$ +). 

Во вторник, 2 апреля, торги по рублевым парам на Мосбирже завершились в небольшом плюсе. Рубль подешевел к доллару на 0,19%, к евро – на 0,12%, к фунту — на 0,36%. 

Колебания пары доллар рубль проходили в ценовом диапазоне понедельника. Участники рынка зацепились за новый пакет антироссийских санкций, из-за чего на рынке снизилась торговая активность. Они взяли паузу, чтобы проанализировать ситуацию и выработать для себя торговую стратегию в условиях усиления санкционных рисков. 

Нефть обновила максимум. Рост нефтяных котировок частично нивелирует санкционные риски. После пятничного ралли рынок находится в фазе консолидации. На торгах в Азии баррель Brent подорожал на 0,37%. Для рубля перед открытием торговой сессии, это хорошие новости. 

Минфин России 3 апреля проведет два аукциона по размещению ОФЗ в объеме остатков, доступных для размещения в указанных выпусках. Учитывая рост цен на нефть и сегодняшние аукционы от пары доллар рубль ожидаю движение около уровня 65 рублей. Если

( Читать дальше )

В среду, 20 марта, по итогам дня рубль подорожал ко всем иностранным валютам. Его активная фаза роста наблюдалась в 21:00 мск. после оглашения решения FOMC и публикации сопроводительного заявления. Американский регулятор дал спекулянтам то, что им было нужно – конкретику. 

ФРС по итогам заседания 19–20 марта сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25–2,5% годовых. Ухудшился прогноз по росту экономики США и инфляции в 2019 и 2020 гг. Сопроводительное заявление было мягким, нежели они ожидали участники рынка. 

Согласно точкам FOMC (dot plots), члены Федрезерва полагают, что ставки останутся на текущих уровнях до конца года и будут повышены один раз в 2020 году. Также ЦБ планирует завершить процесс сокращения баланса к концу сентября этого года. 

На фоне общего ослабления американской валюты и роста нефтяных котировок курс пары доллар рубль

( Читать дальше )

В ходе вчерашних торгов, 18 марта, российская валюта в очередной раз закрылась в плюсе против иностранных валют. К доллару США рубль подорожал на 0,69%, до 64,36 руб., к евро – на 0,56%, до 72,98 руб., к фунту – на 0,97%, до 85,34 руб. Укрепление рубля проходило на фоне снижения геополитических рисков, повышенного спроса на ОФЗ, налогового периода, а также восстановления цен на нефть. 

Мартовский налоговый период оцениваются примерно в 2 трлн рублей. Пик выплат придется на 25 марта (НДПИ, НДС и акцизы.). Индекс гособлигаций RGBI продемонстрировал резкий восходящий импульс с 136,40 до 136,92 (+0,35%). 

На торгах в Азии нефть сорта Brent торгуется в небольшом плюсе. На фоне роста нефтяных котировок стоит ожидать от рублевых пар умеренного снижения. Пара доллар/рубль закрепилась ниже ключевой поддержки 65 руб. Продавцы доллара собрали все защитные стопы под данным ценовым уровнем по длинным позициям. Теперь они нацелились в 63,51 руб. 

( Читать дальше )

«Всем привет. Те Люди которые следят за моими идеями, знают что я за падение и девальвацию доллара. Просто у ФРС США нет другого выхода как девальвировать доллар. Иначе их Экономика войдет в ступор и их ждет падение Империи. Поэтому будет так, как на графике — все валюты вырастут по отношению к доллару (в т.ч. пара доллар рубль) и даже нефть и золото. Ведь надо понять простую вещь, это Не нефть и золото будут расти — а Доллар будет падать.! Всем удачи. 

Каждое действие имеет противодействие ( я не устаю об этом говорить -третий закон Ньютона )… 30 лет роста доллара по отношению к другим валютам неизбежно должны иметь противодействие. Если вы прыгнули, то неизбежно приземлитесь! если вы бросили мяч или камень вверх, то он неизбежно упадет. действие = противодействие. Если цена выросла = она неизбежно упадет. Всем удачи в размышлениях и принятии Самостоятельного решения.»

На графике автора!

Во вторник, 12 марта, торги на нефть завершились ростом цен. В ходе торгов в Нью-Йорке цена на Brent повышалась до $67,38 за баррель. Котировки росли на ожиданиях сокращения экспорта нефти в апреле Саудовской Аравией. 

Дополнительную поддержку нефтяному рынку оказали слабеющий доллар и перебои с подачей электроэнергии в Венесуэле. Доллар попал под давление после публикации слабых данных по инфляции в США. Перебои сократили экспорт нефти из страны. 

Согласно последним данные Американского института нефти ( API ), за последнюю неделю запасы нефти в стране сократились на 2,58 млн баррелей, запасы бензина – на 5,85 млн баррелей. Сегодня аналогичный отчет опубликует Минэнерго США. 

На уровне 67,40 покупатели встретились с сопротивлением. Они настроены его пройти на американской сессии. Следующим целевым уровнем для них выступит зона 68,60-69,00. 

На графике.