CC

Судя по расчетам, товарные рынки на пороге роста. Начиная с февраля и вплоть до сентября 2016 наиболее вероятна активная фаза роста товарных фьючерсов, в частности речь о всякого рода еде (зерновые и т.д.)

В целом, в расчете на грядущее укрепление, начал формировать длинные позиции в некоторых инструментах (картинки и коротко и диспозициях ниже)...


( Читать дальше )

Один из нескольких заморских инструментов, который готовит смену направления с весомым импульсом — это несомненно Какао!

Для тех, кому лень смотреть график, покажу картинку:


Почему я говорю о смене направления? Потому что просто уперлись в сопротивление 3400? Конечно нет! Оставлю возможность гадания по палочкам и циферкам другим, а мы с вами будет смотреть на данные, они не обманывают.

Итак, очевиден рост проторговки в первой половине ноября, но что в ней происходило?
Вариантов несколько:
1. накопление шортов
2. импульс пробоя
3. переворот из лонга в шорт
4. выгрузка лонгов

Но как я и говорил ранее: гадать не будем!
Глядя на рыночные цифры очевиден набор шортов на 35 тыс.контрактов, что составило более 16% емкости инструмента и привело к следующим расчетным значениям:
— индекс ПРО = 11% (шорт)
— индекс Разрыва = 0% (шорт)
— индекс средних позиций (крупных участников) = 13,9% (шорт)
— индекс накопления = 100%

поэтому мои действия следующие:
ССН6 (март 16) шорт в зоне 3350-3400 с целями 3050

Последний шанс стать в лонги тем, кто этого еще не сделал

 

Рост на разгрузке шортов — это не тренд конечно, но ... 

Описанную мной ранее ситуацию (смотри в моих записях) по фьючу на какао и шорте критической отметки пробили таки после экспирации, но изменилась ли ситуация в настроении игроков?

Итак, рост сдержали на 3300, откуда и откатились до 3261. Локальное снижение расчитываю увидеть отметку 3170 на фоне сохранившихся коротких позиций крупных участников, о чнм продолжает свидетельствовать экстремально низкое значение индекса разрыва, при этом все попытки пробить сопротивление 3300 при текущей ситуации в долларе будут тщетны. Цель среднесрочного снижения может быть ценовая зона 3050-3080

Не хотел было писать о товарах в виду отсутствия торгового интереса у местных спекулянтов, ну напоследок все же затрону какао.

Какао интересно резким ростом в последнее время, на фоне практически отстутствующего оного в иных инструментах. Импульс был знатный, однако, ударившись в месячное сопротивление 3150, произошел откат. На первый взгляд — фиксинг лонга к концу месяца и нужно выкупать снижения, ведь тренд вверх, но это лишь на первый взгляд!

Если присмотреться к индексам, то очевидна критическая масса денег воротил в короткой позиции! Т.е. они вошли в шорт «на всю котлету»...

 

Вероятные цели: поддержки на графике видны...

О чем это говорит для неинтересующихся товарами: крупные игроки накапливают короткие позиции во всем, что корреспондирует с долларом: товары,  металлы и т.д… Значит ни о каких продажах доллара в валютах не может идти и речи. Доллар, чертовски длинный доллар.

На какао наблюдается любопытная ситуация. Согласно отчетам COT хеджеры набрали рекордные шорты, при этом мелкие спекули и крупняк сидят в лонгах. Ну с последними все понятно, они работают по тренду. Вообще подобные соотношения чаще всего заканчиваются как минимум ощутимой коррекцией. Плюс мы уперлись в зону мощной проторговки на месяцах. Ну и имеем локальный разворот на дневке. Смущает только, что стоим у круглой цифры 3000, такие любят тестировать перед разворотами :) Тем не менее я открыл шорт в текущем (майском) контракте CCK4. Стопиться буду выше 3200, целевой ориентир 2600.
P.S. И да, я в курсе, что в мире большой дефицит какао. Но я привык в первую очередь анализировать действия участников рынка и строить свою стратегию исходя из этого.