CFTC

Индекс доллара — важный опережающий индикатор финансовых рынков.
Рост индекса доллара увеличивает вероятность коррекции сырьевых и фондовых рынков.

Обратите внимание на расхождения в позициях хеджеров и спекулянтов по индексу доллара.
Ситуация по индексу доллара напоминает начало 2020г.
(но в начале 2020г. сигнал был сильнее).
Напоминаю: вероятности 100% в трейдинге не бывает !

Теория.

Индекс доллара.


( Читать дальше )

Коллеги, здравствуйте.

Напоминаю, что такое денежная масса М1, М2, М3.

Денежная масса М1 в США растет быстрее, чем М2: 
американцы тратят депозиты.
М1 растет на 1,6% в неделю, М2 примерно на 0,3% в неделю.
Обработал данные с сайта ФРС:


( Читать дальше )

машинный перевод, ссылка на полный отчет в конце текста
оригинал

23 ноября 2020 года

Вашингтон, округ Колумбия — штабов комиссия по торговле товарными фьючерсами это разделение рынка надзора (ДМО) и бюро главного экономиста (ВВЦ) сегодня опубликовала промежуточный отчет относительно обстоятельств, приведших к, НА, и вокруг 20 апреля 2020 года на Западно-Техасская средняя легкая малосернистая сырая нефть фьючерсный договор (контракт марки WTI) торгуются на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX).

В докладе приводятся Предыстория, контекст и замечания, касающиеся истечения срока действия контракта WTI в мае 2020 года (майский контракт), цена которого упала с $17,73 за баррель до отметки -$37,63 за баррель 20 апреля, за день до истечения срока действия контракта. Отрицательные цены майского контракта, наблюдавшиеся во время торговой сессии 20 апреля и при расчете, были первым случаем, когда контракт WTI торговался по отрицательной цене с тех пор, как был зарегистрирован для торговли 37 лет назад.

( Читать дальше )

1.
Динамика денежной массы в США и в РФ.
Обработал данные о динамике денежной массы с сайта ФРС,
сделал для Вас слайд.

 
Динамика денежной массы М2 РФ:


( Читать дальше )

Коллеги, здравствуйте.

На слайдах — данные за 04 12 2020г.
Напоминаю: еженедельно CFTC (commodity Futures Trading Commission)
публикует информацию о позициях участников рынка,
информация — в неудобном виде, поэтому скачал в свой excel для обработки.
Крупные игроки обязаны по законам США сообщать о своих позициях.
Мелкие не отчитываются и называются non reportable (они проигрывают чаще).
NON Commercial — те, кому реально нужен актив.
Commercial — крупные спекулянты (самое интересное: их ставки и их изменения).
Выделил фоном:
зеленый фон — вероятнее рост,
синий неопределенность,
оранжевый падение.

Не рекомендую принимать решение только по отчетам СОТ
(это — один из штрихов в общей картине):
крупняк часто хеджируется, а не открывает самостоятельные позиции.

По последним отчетам COT (CFTC) сделал для Вас слайды:



( Читать дальше )

Господа,

сейчас на рынке — неопределенность.

1.
На слайдах — данные за 20 11 2020г. Напоминаю: еженедельно CFTC (commodity Futures Trading Commission) публикует информацию о позициях участников рынка,
информация — в неудобном виде, поэтому скачал в свой excel для обработки.
Крупные игроки обязаны по законам США сообщать о своих позициях.
Мелкие не отчитываются и называются non reportable (они проигрывают чаще).
NON Commercial — те, кому реально нужен актив.
Commercial — крупные спекулянты (самое интересное: их ставки и их изменения).
Выделил фоном: зеленый фон — вероятнее рост, синий неопределенность, оранжевый падение.

2.
Отчетность Роснефти: долг 3,4 годовых EBITDA (в основном, в USD).

 

( Читать дальше )

Вышли данные М2 USD за октябрь.
Обработал цифры с сайта ФРС и сделал для ВАС слайд.

Для сравнения, динамика М2 в руб., обработал данные с сайта ЦБ и сделал для ВАС слайд.


( Читать дальше )

Позиции на биржах США (Чикаго, Нью — Йорк, ICE).
По большинству индексов, валют, товарных рынков неопределенность.
«Крупняк» немного увеличил «шорты» по индексу MCSI EM (Emerging Markets).
Обратите внимание на уменьшение открытого интереса (количества открытых контрактов) на NASDAQ: вывод денег с NASDAQ.
Неделю назад, открытый интерес по индексам уменьшился на 20%, сейчас изменение минимально.
По MSCI EM (развивающиеся рынки) «крупняк» увеличил шорты.

Напоминаю терминологию. Напоминаю: в пятницу CFTC (commodity Futures Trading Commission)
публикует информацию о позициях участников рынка.
Все крупные игроки обязаны по законам США сообщать о своих позициях.
Мелкие не отчитываются и называются non reportable (они проигрывают чаще.
Неопределенность, уменьшение размера позиций по большинству инструментов.
На сайте CFTC информация в не удобном виде: скачиваю в свои таблицы excel для дальнейшей обработки.

( Читать дальше )

Рассмотрим кейс по Битмексу: может ли биржа закрыться и чем это грозит всей индустрии криптовалют. Жду вас сегодня на стриме в 16.00 по Мск.

( Читать дальше )

Коллеги, 
подготовил для Вас несколько слайдов.

Анализ динамики денежной массы: обработал данные с сайтов ФРС и ЦБ РФ.
В н/вр денежная масса и в США, и в РФ растет примерно в темпе 18% годовых.



( Читать дальше )