CME Globex фьючерсы америка

В этом деле просто и наглядно объяснена сущность и механика расчетных фьючерсных контрактов на энергоресурсы, торгуемых на бирже Изучил открытые материалы арбитражного спора от 20-23 г.г. между частными инвесторами, биржей и CME Group о попытке взыскания убытков вызванных приостановкой торгов на фьючерс на нефть в 20 году и экспирацией по отрицательной цене (дело № А40-103875/2020, в открытом доступе на сайте kad.arbitr.ru), делюсь выводами. Истцы: частные инвесторы (152 физлица) Ответчики: биржа, НКЦ, CME Group Inc Третьи лица: брокеры и банки Позиция истцов: Остановка торгов по Фьючерсу накануне даты экспирации и не изменение границ коридора создало невозможность закрыть позиции по Фьючерсу, начиная с цены, соответствующей нижней границе ценового коридора (8,84 доллара США за баррель) и вплоть до цены исполнения Фьючерса (-37,63 доллара США за баррель). Позиция ответчиков (прим.: расписан механизм расчетного фьючерса):  Расчетная цена контракта является величиной, которая учитывается в формуле расчета вариационной маржи по фьючерсному контракту.

( Читать дальше )

зачастую самым обидным трейдом становится именно тот, от которого тик в тик котировка проходит в нужном тебе направлении и берет полный таргет. Однако, второй перезаход на одном и том же сигнале значительно ухудшает ожидаемую статистику по этим параметрам. Я уже не говорю про третий или четвертый перезаход. Как понять ошиблись вы выборе уровня для стопа либо вы  начинаете тильтовать? Какие мысли у вас? 

Вот задался вопросом: а можно ли применить для анализа рынка FOREX данные по объема фьючерсов с CME? Может у кого то имеется опыт? 

Пора!
Дешевле уже не будет.

P.S. На момент написания в бумагах прошли объемы, похожие на покупку. С учетом того, что фьючерсами на индексы сбиты всевозможные стопы, логично предположить, что момент для покупки что ни на есть подходящий.

В октябре 2016, я понял, что «созрел» для серьезного трейдинга на СМЕ. В чем это выражалось — была некая торговая система, основанная на пивотах. Цели я понимал где ставить, но вот со стопами было не совсем ясно. Я выбрал инструмент 6А (австралиец), т.к. считал его достаточно волатильным и предсказуемым. Одной из фишечек ОЗЗИ — он любит круглые уровни, такие как ,0000 и ,0050. Протестировал на демо через маркетплей  и с 2000 «поднял» за месяц 11000. Все, епть, годится.
Открыл счет в Дормане, закинул 1600 бакинских. Начало было феерическое, но оказалось, что двух лосей хватило мне, чтобы впасть в тильт. Вместо одного контракта в день по моему плану, за 8 дней я расторговал 80, тем самым, подарив брокеру 400 баксов комиссов. Торговал валюты, нефть, золото и индексы. Плата за котиры по 7$ за биржу в месяц, итого 21$.
Когда осталось менее 250 баксов, несколько месяцев платил за реальные котировки на СМЕ по 7$, чтобы потренироваться. Через 6 месяцев со счета сняли 25$ за отсутствие активности на реальном счете.
В мае 2017 закинул 1200$ и торговал только 6E. Изменил систему — зоны спроса и предложения. Денег хватило на месяц. Остатки вывел.

( Читать дальше )

Так что завтра курим бамбук, смотрим и ждем когда устаканиЦо после выборов.