Блог им. admiral77

Анализ FOREX по объемам фьючерсов CME

Вот задался вопросом: а можно ли применить для анализа рынка FOREX данные по объема фьючерсов с CME? Может у кого то имеется опыт? 
★3
65 комментариев
а чё нельзя- то?
но есть несколько… НО.можно даже через нинзю торговать через мост.тема не нова, а можно сказать… заезженна.
а вот те ребятки, которые торгуют БО на данных СМЕ, это куда более интересно, на мой взгляд
avatar
calnago, для меня новая. Я хотел бы обсудить эту тему с практиком, узнать результаты. Есть примеры входов с учетом объемов? Да и объемы то разные. Можно говорить о проторговке, а можно об открытом интересе.
avatar
Anton Pyshin, конечно разные.для этого существуют рейтинги для каждого инструмента.
если надо скину в личку каналы с телеги по этой теме.
avatar
В ютубе есть каналы по этой теме
Нэш Ван Дрейк (Кот Скрипаля), Много видео где и как посмотреть эти объемы, но нет примеров использования объемов открытого интереса на практике.
avatar
Anton Pyshin, есть.плохо смотрели. у Жени Shark.
avatar
calnago,
Спасибо, гляну обязательно.
avatar
Anton Pyshin, вот человек плотно занимается этим
www.youtube.com/channel/UCyU1FW4FLUNdJaGDvDjPQKA
Anton Pyshin, вот еще интересный канал
www.youtube.com/channel/UClZo081odiV1tVTnXPLY13w/videos
Все это молото-перемолото поколениями трейдеров..1. конечно можно и, возможно, нужно 2. на нормальной российской бирже торгуется евродоллар с нормальным стаканом, видимыми заявками и сделками трейдеров. 3.зачем вам этот мать его форекс??
avatar
YuryDok, в стакане ведь заявки проторговки дня. А меня больше всего интересует изменение по открытому интересу. То есть те трейдеры, которые переносят свои позиции через клиринг и у которых среднесрочные позиции.
avatar
Anton Pyshin, 
То есть те трейдеры, которые переносят свои позиции через клиринг и у которых среднесрочные позиции.

только вам биржа никогда не покажет кто из них хеджер, а кто мелкий спекуль… Так что существенную инфу от биржи вы никогда не дождетесь…
YuryDok, .
на нормальной российской бирже торгуется евродоллар с нормальным стаканом, видимыми заявками и сделками трейдеров.
на ФОРТС это инструмент-арбиртраж.куда ветер дунет, туда и пойдет котировка.в данном случае ни стакан, ни видимые заявки, ни последнее утверждение не помогут ни как.
а как я смогу торговать фунт или например австралийца там? это ж жуткий неликвид.
avatar
calnago, торговля фьючерсами на все валюты осуществляется только на CME, на ФОРТС думаю если и есть торговля этими контрактами, то опять же через CME. Возможно ошибаюсь конечно.
avatar
Anton Pyshin, на практике так работаю с золотом… начал 2 года назад собирать скрины гистограмм на месяц  и уже есть свои наработки… если нужны скину тебе на почту архивчик и сопоставишь с графиком, а там систему сам увидишь возможно.
avatar
КотЭ Мяу,
Гистограммы с объемом проторговки?
avatar
Anton Pyshin, вот эти на месяц...

которые убирают из доступа 25-28 числа каждого месяца… вот напримеи на июль 2017
avatar
КотЭ Мяу,
Я изучал золото с точки зрения объемов по контрактам. Очень сложный инструмент. Валюты более структурированы что ли. Да и по золоту обычно довольной большой спред. Решил им не торговать.
avatar
Anton Pyshin, дело барина… на обычных инструментах мешанина дикая на гистограмме…
avatar
Anton Pyshin, 
на ФОРТС думаю если и есть торговля этими контрактами, то опять же через CME
нет не так.сравните цены на ФортС и СМЕ на евро, золото, нефть.и что вы там увидите? форвард-поинт, как на кухне.да что далеко ходить сравните новый тикер на S&P500.
avatar
calnago, Опять же я не говорю про торговлю на фьючерсами. Я думаю что по объемам в отчетах CME можно отследить входы крупных игроков по валютам. Пример: по фунту 30.10.18 вошло 6082 контракта. В следующие 6 дней движение было с 2700 до 3170.
avatar
calnago, уверяю вас- на рынке НИЧТО и НИ КАК не поможет, если только вы не инсайдер(маркетмейкер).Рынок( а тем более форекс)-не место для зарабатывания(тем более стабильного) денег. Временное спасение может быть найдено в незаметности и удачливости. Но организаторы(инсайдеры) этого лохотрона все равно придут за твоими деньгами…
avatar
YuryDok,
Ну в итоге, если эти объемы помогут в анализе рынка я открою счет у в банке брокера. У меня есть некоторые наработки по опционам — все работает, но я не могу определить цели. Поэтому и задумался об объемах денег на рынке и пришел к выводу, что только объемы открытого интереса значимы.
avatar
А где же настоящиеобъемы...

На фондовой бирже. При торговле акциями, фьючерсами (скажем, валютными) и опционами объемы будут самые-пресамые настоящие. А в твоем терминале будет стакан цен, где эти объемы отображаются.

Потому что биржевые сделки — все проходят через централизованный клиринг, где все подотчетно, до одиночного контракта.

20. А почему в форексе так не сделать

Не придумали систему, как объединить сотни банков из сотен же стран, особенно юридически. Так что не раньше мирового правительства. Кроме того, банки даже сейчас могут поменять валюту… по телефону. Один дилер звонит второму и проводит сделку, чтобы не палить крупный объем в каком-то ECN. В этом вся суть ОТС — тут в анонимных темных пулах (dark pools) и в межбанковских подворотнях, где нет света, проводится львиная доля валютных операций. Поэтому в форексе объемов нет. Отсюда этот прием, когда биржевые объемы по валютным фьючерсам используют в попытке определить общее настроение инвесторов по валютным парам на форексе, естественно, с переменным успехом.  Я такое читал.
avatar
Андрей Е.,
Я с вами полностью согласен. Объемы проходят реальные и в стакане. Но например на фьючерсе по евро торгуется в день примерно 200000 контрактов — большинство дневные трейдеты, по ним рынок судить нельзя. А вот те, которые держать позиции то есть открытый интерес другое дело.
avatar
Андрей Е., Что за копипаст такой лютый. Откройте блумберг по любому валютному инструменту, увидите агрегированные стаканы ( такие же предоставляют интеграл и карренекс) с реальными объёмами топовых банков.
avatar
fireburned, внимательно читайте, данные идут по отдельным ECN. GKFX тоже стакан имеет с объемами по своей ECN, а FXOpen по своей. OANDA тоже по своим объемам данные имеет, воедино то они не сводятся.
avatar
fireburned, и что топовые банки, Голдманы уверенно в июле стоп словили по луни, предлагаете за ним ходить?
avatar
Андрей Е., я не про ECN. В вашем копипасте не только про него написано. И причем тут вообще форексовские ритейл брокеры...

В общем, бессмысленный диалог. Вопросов больше не имею. 
avatar
fireburned, потому что брокеры имеют доступ в тот же ECN Currenex, FIXI как пример. Диалог действительно бессмысленный.
avatar
Андрей Е., зайдите на сайт CLS и посмотрите, что это такое. Есть учёт, есть клиринг. В терминалах есть стакан, причём стакан этот объединяет заявки как минимум с трёх ECN — глобализация не обошла этот сектор стороной, так что объёмы видны.

К примеру, терминал Блума показывает максимум полезной и бесполезной информации, раньше, когда DB давал работать ритейлу, у них был один из лучших терминалов (по информационному полю). А DB пропускает через себя 80-90% всех контрактов в евро как прайм-брокер. Вот у них и можно брать вполне достоверную информацию и по объёмам и по прочим величинам.

Насчёт сделок по телефону в подворотне. Есть глобальный жандарм Fed. и CLS — один из его соглядатаев. Обойдёшь их стороной — всё равно выловят и отберут лицензию. Кому это надо?

Так что львиная доля торговли валютами проходит по официальным каналам.
Мирошниченко Михаил, не отрицаю, здесь же речь шла про объемы с CME.За ссылку на статью спасибо, подтянемся!
avatar
Мирошниченко Михаил, приветствую, давненько не видел. Бывает интересен характер появления объемов и по этой части биржевые данные трудно сравнивать со всем остальным.
Вам DB давал доступ к объемам проходящих сделок в реальном времени?
старый трейдер, да, конечно. В своё время на сайте (в своём блоге) я даже выкладывал данные, скажем так, по открытому интересу по eur и изредка по gbp на FX, которые предоставлял DB. Все данные брались из обычного стакана. Я вижу скопления заявок, вижу откуда эти заявки — не конкретных трейдеров, естественно, а банков или брокеров, через которые эти заявки проводились. В реальном времени видно, как эти заявки накапливались в определённых ценовых зонах, как они снимались при подходе цены и вся картина рынка перед глазами, и объёмы, и даже намерения и общие настроения.

Вам не приходилось работать через Рейтер или Блумберг? Там это всё есть. чистый рынок, где всё как на ладони.

Я сравнивал стакан Блума и ДБ, всё одинаково, заявки и цены агрегируются в единый поток вне зависимости от того, какая ECN их проводит.

Поэтому все разговоры о том, что любая локальная (типа РФ) биржа лучше, что биржа прозрачнее, биржа честнее — пустобрёхство тех, кто ни разу не торговал на реальных площадках FX.
Мирошниченко Михаил, вопрос не о заявках, интересен процесс и результат исполнения.
Биржевые данные можно получать, сохранять на диск и самостоятельно препарировать, выясняя, какую заявку сожрали, какими лотами в какое время, индивидуально-поштучно. Пока не видел аналогичного достоверного экспорта FX tick volume data из Блума.
Что касается остального — само собой.
старый трейдер,
интересен процесс и результат исполнения

 Я вот не вижу смысла в тиковых данных объёмов, поэтому никогда не интересовался. Мне гораздо интереснее причины и следствия, и вот тут уже «интересен процесс и результат исполнения». То есть я наблюдаю процесс не ежесекундно или ежечасно, а именно в процессе, в течение суток и недель, из этого составляю мнение о настроениях рынка на краткосрок и среднесрок. Чем владею — тем и пользуюсь.
Мирошниченко Михаил, 
Я вот не вижу смысла в тиковых данных объёмов

подозреваю потому, что не довелось наблюдать эти процессы на бирже, в доалгоритмические времена. Но все равно, как профи должны понимать, что информация лишней не бывает. Мы же предсказываем поведение людей по следам. Для меня эти следы информативны, особенно — при посредстве современных средств обработки.
старый трейдер, тиковый объём  — сиюминутная величина. Я базируюсь на более долгосрочных параметрах.
Мирошниченко Михаил, в пользу тиковых или чего другого не агитирую и не агитировал, лишь интересовался доступной Вам информацией от DB, в тихой надежде узнать (и удивиться), что таковая возможность есть, ибо знаю, «куда ее сунуть».
Нужно!
avatar
Николай Косарецкий,
Поделитесь опытом, Николай
avatar
Anton Pyshin, на меня не смотрите, я всего лишь свое мнение высказал. Есть секта сторонников, есть противников. Это как обычно.
avatar
Anton Pyshin, все есть… и опционные уровни и объемы и открытый интерес и COTы. Валюты( тем более форекс)- маленький, затхлый мирок. На рынке так много других интересных инструментов, где можно гораздо увереннее контролировать манипулирование тобой.. 
avatar
YuryDok, оборот FX посмотрите и ужаснитесь … маленький, затхлый мирок
avatar
Да причем здесь обороты?? В конце торгового пути вам с неизбежностью придется посмеяться над собой )) Хорошо, если при этом не будет слез.
avatar
Андрей Е., С форексниками трудно общаться… они как наркоманы. Криптозависимые, наверно только более неадекватны(но они появились лишь в  последние несколько лет). Вы не правильно меня поняли- я желаю вам лично и всем трейдерам счастья и процветания.Только поэтому и зашел в этот спецраздел- форекс. Удачи!
avatar
YuryDok, а что я такого написал? где-то слукавил, что вас смутило? мне повезло, и я молюсь, что торговлю начал осваивать виртуально среди западных трейдеров. Просто если говорить о FX, то, извиняюсь не на уровне 90-х годов. И вам искренне не желаю ничего плохого! Удачи в торговле!
avatar
Посмотрите на количество плюсов к топику. Их всего 4. Любая дрянь собирает в разы больше.Почему? Да потому что совесть трейдера, торгующего на нормальной бирже не позволяет поставить его. Конечно сейчас не ад форекса 90-х. Но главное то-суть процесса не изменилась.
avatar
YuryDok, Кибор (Клоун) в своем топике предполагает, что здесь вообще 5 % реально торгующих. Если серьезно, то здесь торгующих на FX сами догадываетесь сколько, удивительно, что ветка присутствует в отдельном виде.
avatar
Озадачивался таким же вопросом. Пришел к выводу, что фьючерсы вторичны. Если вы имеете ввиду цель анализа- прогноз изменения цены, то фьючерсы не годятся
avatar
Где-то здесь, На Смарт-лабе, есть моя статья 14-го года «Где берёт котировки Globex» — там все ответы на Ваши вопросы.

Или вот прямая ссылка на статью:
mafn.ru/analitic/2014/2014-march/927-150214-q-globexq.html
Мирошниченко Михаил, 
Спасибо за статью, Михаил. Прочитал и еще раз утвердился в том, что представляю все правильно. Да ценообразование изначально на спот рынке, да коррелируют цены арбитражем (так же мне ответила на этот вопрос и Светлана Орловски). Но есть некоторые объемы ОИ по фьчерсам, которые просто не пускают рынок. Пример: по евро 24.10.18 вошло 14497 контактов — цена ушла от 1470, а 20.11.18 входит 9361 контакт от 1470 и цена уходит вниз. Я уверен, что это крупные игроки и они знают что цена вверх не пойдет. До конца контракта мы уже выше 1470 не поднимемся по евро. Вот об этих объемах я и говорю и пытаюсь найти единомышленников и практиков. Меня не интересую объемы проторговки, так как в основном это дневные трейдеры.
avatar
Антон, об этом я тоже как-то писал, и не один раз. В разговорах постоянно присутствуют мнения о том, что существуют некие «опционные барьеры» всё на том же CME. Якобы, опционный барьер создаёт препятствия для движения цены на FX spot — обладатели контрактов на опционы «защищают» этот «барьер».

Это настолько нелепо, что не поддаётся описанию. Самый простой выход — в очередной раз сравнить деньги, вложенные в опционы (условно взять все объёмы, вложенные в создание опционного уровня) и сравнить их с затратами (опять же относительно объёмов FX), которые потребуются на то, чтобы «защитить» этот опционный уровень.

Короче, если вы приобрели некий опцион за лям, то на его защиту вам может потребоваться в 50-100 раз больше. Нонсенс.

И по поводу «крупных» игроков. Я работал (и работаю) в серьёзной организации под DB и точно знаю, что у одной и той же (моей) конторы нет единого плана работы на день, неделю, месяц. Кто в лес, кто по дрова. Поэтому крупные «игроки», если не сговорятся (а они не сговорятся) не могут управлять рынком по собственному желанию, хотя слухов на этот счёт великое множество, и объём контрактов по большому счёту выражает мнение небольшой кучки торгашей, открывших эти контракты практически руководствуясь лишь собственным разумом, а большие объёмы, скопившиеся в одном месте — всего лишь совпадение интересов на данный момент времени (или даже обезьянничание)… Только лишь на данный момент. Назавтра или через час меняется парадигма рынка в связи с какими-то событиями, и всё летит к чертям. Рушатся опционные и фьючерсные барьеры и никто их не защищает. Причём, это повсеместно происходит на обычном тихом рынке и даже не в период «диких» новостей.
Мирошниченко Михаил,
Михал, здравствуйте. Я понимаю вашу позицию. У меня к вам один вопрос возник: как вы считаете рынок контролируем? Котировки держат искусственно в диапазоне? Или все волею судьбы происходит?
avatar
Anton Pyshin, если валютный рынок кто-то и контролирует, то это или Fed или ECB или BoJ. Для кого-то секрет, а для кого-то уже нет, но на Карибах действует некий отдел Fed, контролируемый ESF(Exchange Stab. Fund — валютный стабилизационный фонд), он занимается тем, что написано в названии фонда, и его поддерживает Fed всеми доступными средствами.

Банк Японии валит курс йены чистыми денежными интервенциями, Банк Швейцарии словесными интервенциями, и о скольких скрытых интервенциях мы не знаем?

Однако, как только группа лиц пытается организоваться и создать влиятельную структуру на рынке, эти попытки тут же пресекаются вплоть до закрытия и приличного срока на колыме.

Из всего этого ясно, что рынку даны некоторые свободы, но никто не даст евро упасть намного ниже 1.00, как и не дадут подняться выше какой-то отметки. Подобные катаклизмы создадут сумасшедшие перекосы на всех рынках, и опять же вопрос: а кому это надо? Да, иногда рынки срываются в пике или взлетают ракетой, однако, контролирующие органы тут же хватаются исправлять перекос. И исправляют. Взгляните на eur/usd  в начале декабря 2008-го, там явно вмешались центробанки, больше никто не мог развернуть эту махину.
Мирошниченко Михаил,
Да, Михаил. Почитав ваши ответы и учитывая ваш опыт можно отбросить идею найти в отчетах обоснование движения. Но я рядовой гражданин и торговля на рынке мне очень интересна и я хотел бы научиться понимать рынок. Знакомых у меня рядом, чтобы даже близко понимали что такое торговые площадки нет. А вокруг кухни, которые навязывают всякие индикаторы и «супер уровни», волны и т.д. Я понимаю что все это вода и ищу источники из своих возможностей.
В данной ситуации тогда просто спрошу совета. Как мне поступить дальше по вашему? Реально ли научиться торговать на рынке и какой тернистый путь для этого нужно пройти? Или заглушить в себе это желание так, как это миф для простого обывателя?
avatar
Anton Pyshin, понимаю, я тоже так начинал, причём в условиях информационного голода. Сейчас с информацией намного свободнее, однако есть и переизбыток, действительно, вокруг полно мифов, сказок, домыслов и даже откровенного бреда, высосанного из пальца и выдаваемого за истину. Чтобы отвлечься от общепринятых догм, зайдите на мой сайт, на котором я уже года два ничего не пишу по причине усталости от писанины, найдите там в поиске статьи под общим названием «территория заблуждений», и многое перевернётся с головы на ноги.

Советов давать не стану и не имею права. Просто скажу, что пришёл к фундаментальному анализу (не к новостям и не к их сиюминутному влиянию на рынки, каковое почему-то большинство воспринимает как фундамент, а именно к анализу) и ушёл в среднесрок, то есть контракты минимум от нескольких дней и недель до месяцев. Работаю и внутри дня, но только в направлении, выбранном с помощью анализа на среднесрок.

Почитайте Лику Кошкину. Она чётко раскладывает по полочкам то, чем она пользуется в анализе, и какие из этого делает выводы. Лучше ещё никто не придумал — анализ мировых финансовых потоков и настроения на рынке, вот и просвечивает тренд.
Мирошниченко Михаил,
Спасибо, Михаил за помощь. Посмотрю все обязательно. Я почитал несколько ваших статей 2016 года из территории заблуждений на этом сайте в посте. Надо вдумываться и еще разок перечитывать каждую на свежую голову. Но на счет опционов скажу. Я создаю шаблоны в MT4 уже года два. Если бы вы их увидели с объяснениями, то поняли бы что они работают. Не знаю почему, но отрабатываются. Вот за это время как раз я пришел к выводу что сделки нужны среднесрочные (5-10 рабочих дней), а может и долгосрочные (до 2 месяцев). Но для таких временных интервалов нужна уверенность в решении, которая дает силы держать такие сделки. Пока у меня ее нет. Можете сказать какие инструменты вы используете для торговли?
avatar
Мирошниченко Михаил,
Михаил, к моему сожалению не нашел книгу или другой источник Лики Кошкиной в сети.  Книг с подобным заголовком тьма. Нашел Лику Кошкину (Kitten) на investing.com, но ее статей нет с 11.2017. На этом сайте есть Kitten, но я не могу связаться с этим человеком из за низкого рейтинга. Если есть у вас электронная версия рекомендуемой книги, пришлите пожалуйста мне на почту. Вряд ли я ее найду в сети. 
avatar
Антон, Лика — это Kitten, всё верно. Просто читайте обзоры и вникайте. Здоровая практика.

Уверенность в решении… Здесь уже работает характер. Понятно, что кому-то по складу больше подходит интрадей, скальпинг или любой краткосрок. Другие перешли на другие интервалы. Я в том числе.

Шаблоны в МТ4… Почему нет? Тыщу раз говорил, и ещё повторю: всё, что работает лично у тебя — пусть работает. У меня была и есть М-сетка, которая работает, и проверяется, и корректируется с годами. Это похоже на теханализ, так как строится на графике, но этот метод в корне отличается от всего, что я видел раньше.

Я никогда и никого не пытался направить в то русло, в котором работаю сам. Это бесполезно.
Любой объем годится тк цена есть функция объема. 8 фаз времени и 8 шагов цены.Получаем квадрат цены и времени из 64 клеток.Цена идет зигзагом из левого угла в правый.На ее пути каждая клетка обладает полным объемом и распределением объема внутри клетки тоже 8\8… У каждой клетки(клетки в клетке) свой уникальный объем… Понять как объем растекается по клеткам поможет  в 1ю очередь волновой анализ и во 2ю VSA теория.
avatar
Я так и делаю — мт4+NT8/SBpro + у меня авторский индикатор обьемов в мт4 с профилем) все работает прекраснейшим образом
avatar
Поставь демку от амр. Котировки реальные онлайн с сме — получаешь реальные гистограмные объемы.
demo.ampfutures.com/meta-trader-5-mt5-demo-request

+ ставишь индикатор 
www.mql5.com/ru/market/product/2872

Получаешь бесплатный профиль на 1 инструмент

+ можешь отрыть стакан 


Единственное что демка где-то на месяц наверное. Но потом можно продлить.

avatar
Целью создание поста было найти единомышленников и практиков в этом вопросе. Я думаю что можно почерпнуть информацию для анализа форекса из отчетов CME. У меня есть некоторые данные, которые это подтверждают, но их мало. Если найдутся согласные со мной и практикующие этот вид анализа, и желающие поделиться опытом оставлю для них почту. Пишите буду рад. anton.pyshin@mail.ru
avatar

теги блога Anton Pyshin

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн