CME futures

Продолжаем ловить падающие ножи.
Обоснование: восходящий тренд как таковой, останавливающий/поддерживающий объем, положительная динамика открытого интереса по инструменту (можно посмотреть на сайте биржи), снижение, более напоминающее коррекцию (выдавливание), чем нисходящий импульс:






( Читать дальше )

Здорово откатились. Даже можно было в коротком шорте проехаться и пару стопов словить.
Ну, будет, пора поддержать рынок покупками:





( Читать дальше )

Итак, во время вчерашней торговой сессии, фьючерс на индекс S&P 500 наконец-то сдвинулся с места и вырос было более чем на 0,5%.
Однако, за двухнедельный период консолидации, множество рыночных игроков сделали ставку на снижение рынка и открыли короткие позиции. Да еще, похоже, на «плечи», да побольше.
После подъема выше уровня 2480 пунктов образовался шип, свидетельствующий о срабатывании стопов «шортистов».
Отсутствие покупателей на этих уровнях привело к стремительному снижению цены, после чего стало заметна продажа «по рынку».
Вероятно, после срабатывания стопов у незадачливых медведей и фиксации убытка, они могли получить «звоночек» от брокера о необходимости ликвидировать часть позиций.
На графике фьючерса наглядно видна продажа «по рынку» с увеличением объемов. Обычно так случается при маржин-коллах, когда брокер принудительно ликвидирует позиции:




После закрытия регулярной торговой сессии, продажи, вызванные маржин-коллами возобновились в последний час работы инвестиционных банков. После того, как последний клерк ушел домой, снижение котировок фьючерсов остановилось.
Можно ожидать, что в течение ближайших часов котировки фьючерса на индекс S&P 500 восстановятся как минимум до уровня 2475 пунктов, а затем, через некоторое время превысят и локальный максимум в 2488,5 пунктов.

Опять подешевело. Надо брать:

Похоже на стандартную коррекцию. Можно докупиться:





( Читать дальше )

Вы только посмотрите какие объемы «говорящие»:

Продал немножко, посмотрим, подтолкнет ли…