Начнем с традиционной таблицы
В годовом обзоре я приводил свою помесячную статистику, из которой следовало, что май для моей торговли месяц редких (5 из 13) больших плюсов и частых (8 из 13) маленьких минусов: средний результат +4.1%, второй результат после января (12 плюсовых месяцев из 14).
И в этом году май оправдал эту статистику, выдав хороший плюс и исторический максимум счета 18.05. В итоге я вышел из просадки, длившейся 5 месяцев и 1 день, в максимуме достигавшей -9.3%.
Бенефициарами мая были RI-тренд и 2G: GMKN (по традиции в этом году) и GAZP. Неудачниками мая были:
— RI-контртренд, по «традиции» сливший всю почти прибыль с начала года;
— Si, в котором торговался «только лонг без плечей», так как уровни шорта были гораздо ниже текущих значений;
— SBER, который включился в торговлю уменьшенным объемом из-за «фильтра малой пилы», но лучше б он этого не делал.
Начнем с традиционной таблицы
Писать об отдельных системах в такой месяц и нечего, потому что все в заголовке. Приведу только график динамики счета, который наглядно подтверждает заголовок
Начнем с традиционной таблицы
Март оправдал свое «звание» плохого месяца. Из приводившейся в годовом обзоре помесячной статистики видно, что с 2008 по 2020 только 4 марта из 13-ти я закончил с плюсом. Теперь получается 4 из 14.
Из таблицы видно, что основным неудачником марта был RI, точнее RI-тренд. Однако все значительно сложнее. Действительно, наибольший убыток с начала года дал RI-тренд. Однако «неудачников» в моем портфеле больше. Большой минус с начала года дал и SBER, который 15 марта был переведен в полный аут фильтром «большой пилы». Практически в нуле с начала года Si, GAZP и «синтетика» (за последнее «спасибо» ЦБ с его повышением ставки и «ястребиной» риторикой). А в плюсе RI-контртренд (он небольшой, но солидный для этой системы) и в очень большом плюсе GMKN: по теории +18%+ с начала года, но теоретическое проскальзывание в 2020-м году было на 30% больше среднего реального и потому в реальности, вероятней всего, даже больше. Вообще динамика GMKN с начала года показательна: это тот рынок, на котором мои системы существенно обгоняют рынок по доходности с просадками в разы меньше рыночных
Всем привет!
Рады вам сообщить, что уже сегодня стартует третий сезон легендарного проекта Invest Battle!
Invest Battle 3 — популярный проект «ФИНАМа», призванный определить авторов лучших торговых стратегий сервиса автоследования Comon.ru.
Зрители проекта узнают, какой торговый план будет актуальным в 2021 году с учетом сохранения рисков коронавируса, прошлогоднего бурного восстановления рынков и перезагрузки мировой экономики. Профессионалы в прямом эфире представят зрителям свои стратегии и докажут, что их торговый подход оптимален для инвесторов.
Наши участники:
— Алексей Осокин. Автор стратегии «US Strategic». 100,27% — доходность стратегии. 50 подписчиков.
— Владимир Цыбенко. Автор стратегии «Банкинг 2.0». 99,25% — доходность стратегии. 48 подписчиков.
Начнем с традиционной таблицы
Из таблицы видно, что RI отбил часть январских потерь, в то время как на Споте и Si продолжилась «борьба с нулем». Вообще февраль напомнил «качели». Провал в первые три дня с достижением новой максимальной просадки с начала года. Потом рост к новому годовому максимуму 19.02 (не историческому – исторический был 17.12.2020) и снова падение в последнюю неделю.
Доходность стратегии Стань квалифицированным инвестором! в феврале составила -0.52%, что хуже результата Спот+ «синтетика»*3/5, из-за прибыли на моем счете в GMKN.
«Русский Баффет» февраль закончил в хорошем плюсе и практически сравнялся с индексом Мосбиржи с начала года.
Для моих индексов комона февраль опять закончился разнонаправленно, хотя оба результата с начала года по прежнему можно назвать «борьбой с нулем»