ES

Добрый вечер.

E-mini S&P 500.

Мой прогноз на вторник!

Работа над ошибками по стратегии «Volume»: Направление было выбрано ошибочно. Единственный, на мой взгляд, возможный вход был от 1871,25, но это был вход с риском из-за выбранного направления для работы, но почему я его рассматривал- потому что это последняя возможность заскочить в поезд идущий вверх. Проход при этом был небольшим, сигнал на выход прошел по 1875,5. Фиксация, кстати, шла тремя ступенями. Больше по этой стратегии я не участвовал в торговле, так как возврат на максимум контракта, мог означать укрепление его в узком диапазоне.

Работа над ошибками по стратегии «Волатильность»: Здесь было все четко, вход с подтверждением от 1871,5, выход по 1875,5 — эту цель я оглашал в прогнозе. Когда шорта ниже открытия не состоялось, можно было открывать лонг от 1873.

( Читать дальше )

Добрый день.

Вчера был день накопления объемов. Мой вчерашний прогноз исполнился. Но я был прав в выборе направления и точке разворота 1865,5- это была вторая цель роста, на ней цена и затормозила на весь день. Но есть одно НО: сигналов на вход не было в лонг не по одной из стратегий.
По стратегии «Volume»: на лонг сигналов не было, а шорт не рассматривал, так как рассчитывал на проторговку после речи председателя ФРС Йеллен, а в проторговке цена уходит во внутрь канала проторговки, что мы и видели в последствии.
По стратегии «Волатильность»: сигналов на вход не было вообще, что мне лишний раз подтверждало, что если будет движение, то небольшое.  

Вторник.

Про шорт на все- это конечно 1 апрельская шутка. Я не советую так торговать.

Но все же по стратегии «Volume»: ориентироваться стоит на шорт, по крайней мере анализ так показал.
У нас сильное сопротивление 1870,5\1870, в него мы до 08:00 и уперлись (сейчас частенько приходим к сопротивлениям до открытия амеров, а после- пробиваем, посмотрим, что будет сегодня). Следующее сопротивление на 1875.5.
Забыл добавить: До выхода важных новостей в 18:00 вход делать не буду!

( Читать дальше )

Последние 2 недели мы видели широкую консолидацию по этому инструменту. Что говорит нам о зарождающемся сильном движении с потенциалом хода 40-60 пунктов от граница консолидации. Данное положение цены находится в верхней зоне этой консолидации и хотя рынок еще не показывает среднесрочного направления, а интрадей еще указывает на попытки выхода в лонг, я готов рискнуть и поставить на падение рынка.
Соотношение риска и потенциально прибыли  очень хорошее и указывает на потенциал движения не менее 20п, в то время как движение в лонг не видится мне перспективным даже на 10п.

Итак, уровень дневного разворота 1865.00/1864.00.

Уровни первичного сопротивления 1867.25/1868.75. Если цена выйдет выше, то потенциально может подрасти еще до 1872.00/1873.00.
Фиксация выше первичного сопротивления, переводит рынок в следующую стадию проторговки в диапазоне 1868.75-1873.00. Выход и фиксация выше 1873.00 будет свидетельствовать об активной фазе лонга с потенциалами дохода или перехая старых хаев(крайне маловероятно, что это будет сегодня).

( Читать дальше )

Благодаря выступлению Yellen (Fed's extraordinary aid to last for some time), вертикальный рост с открытия позволил закрыть оставленные на уикенд покупки по желаемым ценам 1862-1864. Несмотря на яростный оптимизм, я предполагаю тень начала недели здесь, согласно намеченному сценарию. 

Целесообразно открыть продажи по текущим ценам в р-не 1864 и установить приказы cl 1/3 1856, cl 1/3 1850, cl 1/3 1842. Да, я вновь не готов держать треть короткой позиции до цифр в зоне 1830-1832, не стоит спешить с ожиданиями. Волатильность позволит сделать еще ряд трейдов в старом диапазоне, возможно, с небольшим смещением downside или upside, но осторожная фиксация частями как раз и обеспечивает доход при любой стандартной парадигме, а в условиях длинных внутридневных диапазонов — тем более.

Kind regards.

UPD: И не манкируйте установкой st be, не стоит гулять с карманами нараспашку в людном месте.

UPD 19:57 CEST: Imbalanced target 1856.

! UPD 22:01 CEST: Keep in mind Google shares split this week. Оба класса акций войдут в S&P500, и мы увидим в нем 501 бумагу, уникальная ситуация. Одновременно с этим, ETF's выбирают, какой тип включить в свои производные инструменты. Да, это также один из факторов повышенной волатильности грядущей недели.

Добрый день.

Ну вот конец марта. Сегодня начинаю присматриваться к инструменту по стратегии «Volum»-это старая стратегия, по которой я и писал раньше все посты. 
Так как в период экспирации я по ней не торгую, рекомендовал и своим ученикам этого не делать. Сейчас я начал смотреть как будет отрабатываться по этой стратегии сигналы на вход. При положительном результате — открою снова торговлю.


Сейчас появилась вторая стратегия «Волатильность». Эта стратегия позволяет работать в период экспирации и во время выхода важных новостей, т.е. при высокой волатильности. Выбор направления для работы по ней не важен, так как ждешь определенного сигнала на известных заранее уровнях. Стоп-лосс при входе в рынок по этой стратегии 2 пункта (на 1 пункт больше, чем в первой стратегии). Ее я тоже буду освещать в своем посте. 

Обе стратегии дают возможность взять свой профит с рынка. Это не значит, что абсолютно каждое движение я буду брать, это может быть только один проход. Свой кусок пирога я всегда возьму. 

( Читать дальше )

            Ну что по сути окончился I квартал 2014 года, а индекс широкого рынка США практически находится на уровне закрытия прошлого года, прибавляя всего 4 пункта. Конечно справедливо стоит заметить, что еще 1 одна торговая сессия в марте, ну она как раз и может стать очень интересной сессией.
            Это был очень интересный квартал на мировых рынках в целом и в США в частности. Рынки показали очень высокую волатильность как внутри дневную так и в целом по отдельным месяцам.
            Думаю, что и дальше в этом году такая тенденция сохранится, однако я почти уверен, что скоро рынок начнет более серьезные колебания в перспективах полугода.
            В своем предыдущем обзоре http://smart-lab.ru/blog/173503.php я предлагал к рассмотрению несколько графиков, и по сути в текущий момент ни чего не поменялось, я так же ожидаю в ближайшее время мощный заход вниз, до обозначенных мною уровней ранее: 1810(08), 1792, 1776(68).


( Читать дальше )

Крупные покупки, сделанные вчера по 1840, закрылись на 1/2 приказом 1852. Сейчас, по ценам в районе 1857 целесообразно закрыть половину остатка и на сохраненную четверть установить приказ 1862 вместо 1864; защитить посредством stop by entry. Если вы также вошли вчера в NQ, то стоит сократить 1/2 по текущим ценам, а на 1/2 сохранить в пропорции закрытие согласно вчерашних ориентиров; st be — by default. 

Текущая ситуация весьма nervous для лонгов и ожидаемо выглядит как классический short squeeze. В случае ухода ниже 1854, где  сосредоточены внутридневные покупки, возможно прямое снижение к 1841 (gap) и 1838. Учитывая также никуда не исчезнувшую зону 1830-1832, вопреки ожиданиям не тронутую вчера, задерживаться в покупках не следует.

Открывать продажи пока несвоевременно, это следует делать как минимум в зоне 1862-1864, а пока выждать либо завершения роста (сегодня или в понедельник), либо рассматривать осторожное восстановление покупок в секторе 1838-1841. Вы достаточно заработали за минувшие сутки, чтобы позволить себе спокойный вечер накануне уикенда. Закрытие дня позволит строить планы о том, каким будет движение начала недели, где ожидать соответствующую тень и планировать новые сделки. 

Kind regards.

В опросе прошу указывать самый востребованный инструмент! В комментариях можете писать прочие инструменты, согласно порядковому номеру, но не более 5. Мои любимые инструменты 2, 5, 7, 10, 13. -Для чего это опрос? Хочу изучить спрос на аналитику с вашей стороны. -Что это даст? Я отберу наиболее востребованные 5(может 7) инструментов и постараюсь писать по ним аналитику(интрадей и среднесрок) и рекомендации(интрадей). з.ы. Прошу воздержаться от негатива в комментах, спасибо.

Вечернее снижение накануне обусловлено всем, вероятно, известной причиной — несколько крупных банков, включая CITI, провалили стресс-тест FED. Несмотря на это, обвального падения не произошло, однако множество признаков говорит о заходе крупных денег в сторону продаж. Формулировка именно такова: не выход из покупок, а набор продаж.
 
Недельная картина весьма сбалансирована, сегодняшние данные по безработице нейтральны и оставив за скобками вышесказанное, объективными границами для работы сейчас являются цены 1831(32), 1852, 1864. Целесообразно пройти с рынком немного вверх, достаточный потенциал для серьёзного импульса в район 1800 ещё не набран, однако, имея границы диапазона и сильное сопротивление между ними, следует найти дополнительную точку опоры для удобной разбивки рабочего объёма. Конечно, это менее выгодно, чем дожидаться borderlines, но предусматривает более надёжное получение прибыли в спектре волатильности. И в этом плане вполне подходит зона 1840-1842.


( Читать дальше )

            В этом блоге хочу предложить к обсуждению несколько графиков и попробовать разобраться, что нас ожидает в ближайшем времени.


            Для начала хочется разобрать недельный график

            Это общий вид пятилетнего бычьего рынка, как видно из графика верхняя граница канала уже трижды была пробита вверх и 2 раза ретестировалась. Таким образом с середины прошлого года был сформирован дополнительный канал с ускорением, на графике он обозначен красными линиями.


            Стоит на него посмотреть поближе и прикинуть куда может пойти коррекция, начало которой было положено на прошлой неделе.





( Читать дальше )