ES

Мне, и думаю многим другим, нужны качественные исторические данные за максимальный промежуток времени — для изучения рынка, построения и тестирование торговых систем. Такие данные по фьючерсам, торгуемым на западе, в частности на CME, в свободном доступе (кроме дневок) практически не найти. Несколько месяцев назад я купил исторические данные по следующим фьючерсам CME: ES (фьючерс на индекс S&P), CL (фьючерс на нефть WTI), GC (фьючерс на золото), NQ (фьючерс на индекс NASDQ). Спецификацию по ним вы можете посмотреть тут: http://smart-lab.ru/blog/320021.php

Но осталась потребность в данных по многим другим интересным инструментам. И пару недель назад у меня появилась идея – т.к. исторические данные нужные не только мне, то вполне возможно приобретать их совместно (в складчину) (http://smart-lab.ru/blog/317451.php)

( Читать дальше )

UPD утром. 
как писал ранее, по достижению 41.5-40.5 важно было закрепиться и закрыться ниже 46, что не удалось сделать.
открытие и вовсе прошло выше 48, так что работаем по таргетам 59 и основная цель 65.
50-51 ключевая поддержка, а после прохода 53, ее можно будет расширить 53-50.

Доброго времени суток.

Прежде чем приступить к обзору хочу обсудить одно изменение, которое я заметил и прослеживал с начала этого года, а именно то, что в этом году автоматизированные системы часто стали ДЕЛАТЬ и ЗАВЕРШАТЬ ключевые движения в eth. До этого года такие движения могли начинаться в eth, но как правило оставались незаконченными до rth, что меняет временную структуру рынка. Прогнозировать исполнение движений по времени стало труднее...
А теперь плавно к нашим баранам.

Вчера в свое заметке я обозначил следующее:

( Читать дальше )

Доброго времени суток.

Сегодня пишу поздно, весь день промучился со своим ноутом, который решил меня покинуть, а с рабочего компьютера я только торгую и не использую его ни для каких других целей… Вот только сейчас мне одолжили запасную рабочую лошадку.

Сейчас...
Первая цель шортов 50.5 исполнена, но покупать не стоит.
Зона продаж(на момент написания) 56-59 с intraday целью 41.5-39. 
После прохождения 51-50 должен работать как треллинг для дальнейшего снижения.

Потом...
Для рынка ниже 65 можно обозначить следующие цели — промежуточный таргет 50-51 и основной таргет 41.5-40.5, который активен для рынка ниже треллинга 59-61.5.
Если после достижения 41.5-40.5 мы сможем закрепиться ниже пробитого к тому моменту 46-47, то далее следуют цели 35-34, 27 и 24.5-23.5, как основные цели для текущей недели. Сомневаюсь что на этой неделе мы окажемся ниже, поэтому зону целей 27-23 я планирую купить. Покупать прочие цели я не планирую, но буду ориентироваться по факту достижения целей, т.к. технические действия никто не отменял! На 35-34 может получиться определенная активность, но загадывать не буду.

( Читать дальше )

Всем привет,

Идея онлайн по S&P500, покупка на резком (но небольшом) увеличении дельты приближении дельты от минусовой зоны к плюсовой — по 2064,75
Стоп 2063  (7 тиков).
Цель — тралю до 2083.


UPD: вид ближе


( Читать дальше )

Доброго времени суток.

В пятницу я указывал на шорты ниже 76-80 в сторону 53.5, как основной цели, но при достижении таргета указал, что ниже 65-68 активна цель 46-47 и уже после достижения этого значения указал предполагаемый торговый диапазон 47-74, как наиболее приемлемый сценарий ближайшей активности рынка. Все это можно почитать в моем пятничном посте и в комментариях к нему.

Исполнение рынком цели 46-47 ликвидировало заложенный в рынок протокол медвежьего хода и теперь стоит осмотреться, т.к. новых активных целей в шортах пока нет.
Да, прошлая неделя показала разворотную шортовую структуру, но в тот же момент пятница показала очень хорошие покупки по таргет значениям и не позволила рынку закрыться ниже 59 уровня, чтобы открыть дорогу к 2035, о чем я говорил еще в пятницу.

Закрытие выше 59 обозначило неплохую активность быков, а следовательно немедленных шортов ожидать не стоит.
Вероятнее всего мы получим откат к ценам в районе 73-77, что составляет основную зону сопротивления для продолжения активного снижения, при том что покупки от 46 обозначили таргет 74. На пути у нас находится несколько ключевых значения 65-64 и 70.5-69.5. Достижение или не достижение таргета 74 покажет силу быков и уже от этого стоит строить планы на неделю и далее, так что посмотрим что нам покажет сегодня рынок!

( Читать дальше )

Upside target lvls — 2084, 2091.
Downside target lvls — 2063, 2057.
2084 as resistance for upside.
Price imbalanced towards 2063. #ES_F

Крупная картина показывает balance target 2053 с потенциальным excess в р-не 2047-2045. Следует осторожно относиться к любым новым позициям сегодня по причине последнего дня месяца. Обращаю ваше внимание на open апреля есть 2052.75, что близко к balance target текущего аукциона. Однако, учитывая интенсивные покупки вчера до возврата цены к верхней границе консолидации (она также scene of crime BOJ), следует предусматривать сюрпризы в виде закрытия месяца 2084, 2094 в случае прохода цифры 2075. На данный момент мой план состоит ожидании отметок 2055 или 2075 с целью принятия решения при их acceptance/rejection. 
Предположительные цифры закрытия апреля есть 2055/2045, 2084/2094. 
В случае открытия мною трейдов сегодня, они появятся к комментариях. 

( Читать дальше )

Доброго времени суток.

Вчера был очень насыщенный и интересный день. Статистически такие дни являются редкостью и дело даже не в АТР.
Ход в лонг от 71 был ожидаем, но вот пойдут закрывать новостной геп или упрутся в 84 уже было сложнее предугадать. Если честно я не планировал хода выше 84, но сигнала на продажу ни на 81, ни на 84 не было, что и позволило закрыть геп среды.
А там уже продажи у цены гепа и уверенный возврат ниже 84 обозначил слабость быков и контроль медведей, и я произвел реверс ниже 84, по цене 83.
Сейчас я, конечно, сожалею что не продал на 93, но такой уверенный ход выше 84 на открытии сбил мои вчерашние утренние мысли и я вновь стал ориентироваться на 96.5 и потенциальные 109-112. 

Теперь к нашим баранам.
Ключевые intraday значения 80-79 и 77, что формирует зону продаж 76-80.  
Текущая двухнедельная и по совместительству intraday поддержка 71-68. 

( Читать дальше )

Под занавес регулярной сессии импульс FED привел цену к отметкам 2093-2094, которое являются границей консолидации. Выше 2087 мы имели bullish imbalance towards 2096, достижение этой цифры позволило бы закрепить успех. Сюрприз от BoJ заключался в том, что в текущие цены и позитивный sentiment было заложено расширение мер количественного смягчения с японской стороны, но этого не случилось, что привело к разочарованию. 
Обозначенная сегодня в ходе европейских торгов поддержка 2070 является серьезной, при ее проходе вниз следует ожидать 2062-2064 и далее 2056. Главным сопротивлением роста на данный момент является цифра 2084. 

Upside target lvls — 2083, 2091.
Downside target lvls — 2070, 2057.
2084 (YPOC) as LIS for upside towards 2091. 


Kind regards. 

UPD: ошибочно были размещены вчерашние цифры. Исправлено.

UPD: Acceptance at LIS 2084, so 2091-2094 in cards.

UPD: Сегодняшняя картина есть в рамках консолидации between 2075-2090 (хвосты выше/ниже не есть показатель выхода их нее, нам следует смотреть 2094/2070).  В данный момент sentiment сохраняется positive, есть возвраты рынка в консолидацию на негативных новостях (APPL, BOJ, terrible data), что является признаком сильного рынка до момента, пока не состоится выход вниз.

UPD: 2091-2094 gap and BOJ SOC. Bullish towards 2105 above 2094.

Доброе утро.

Весьма интересная реакция рынка на новости из Японии.
В понедельник я предлагал лонговать от 72-71 в сторону 96-97, но вчера подкорректировал цели на 93 и 96.5, где стоило ожидать реакции медведей, но скорее от второго уровня, так что данный провал не вписывается в мою концепцию, а следовательно я предпочту оставаться в кеше по крайней мере до rth торгов.
При моей стандартной тактике я фиксанул половину на 93 вчера, а вторая половина ликвидировалась по треллингу, т.к. до 96 не дотянули.
Ниже 84 рынок перестал быть бычьим и теперь скорее медвежий с первичным потенциалом хода в сторону 60(цели скорректирую позднее). 
Текущее сопротивление на случай интенсивного снижения — 78-81.
Ключевое сопротивление 84-86, выше вернемся к бычьему рынку.

Всем удачи и профита.
Мой совет — не торгуйте новостные реакции, это уже ушедший поезд.

Доброго времени суток.

Картинка сложилась удачно для быков.
Выкуп в районе нижних целевых значений прошел с хорошей инициативой быков, ход ниже 81 можно считать ложным пробоем.
Выше данной цены рынок бычий с таргетами 93 и 96.5. Пока туда, но при хороших покупках выше 96.5 активна цель 2109-2112.
Покупать можно в зоне 84-81 или как запасной вариант после уверенного пробоя и фиксации выше 86-87, но до момента достижения целей.

Короче, ищите сигналы на вход в лонг выше 81 с потенциалом по крайней мере 10-15п.

Ниже скрин дневного вью опубликованного в комментах прошлого поста. Все в рамках предусмотренного.

Как видно, для освежения позиций мы вышибли нижнюю границу дневного диапазона 81-86 и выкупились между 78.5-75, там где и планировались новые покупки. 
Очередной спуск ниже 81 сломит бычью тенденцию и боюсь 75 уже не отделаемся.
Помним про ФОМС и учитываем это при торговле.

У меня всё.
Всем удачи и профита.