ES

Добрый день.

У меня вчера был не рабочий семейный день, так что не было возможности внести коррективы и дать целеуказания.
Подведем итог сегодня.

ESM6
По вчерашней сессии.
Бодрое начало rth сессии не предвещало ничего хорошего мишкам и шортить зону 51-48 стоило только при хороших показателях и с коротким стопом. Замечу что в eth сессии и во вторник, при отсутствии агрессивного бычьего хода, вход от указанно зоны давал неплохой профит.
После того как рынок частично прикрыл геп на 55 значении дорога вниз была возможна только после устойчивого удержания ниже 48 значения. Добиться этого у мишек не вышло и после очередного выхода выше 48-51 стоило ориентироваться в лонг.

Здесь мы плавно переходим к текущей ситуации:
Рынок остается бычьим выше значений 55-51. От данных цен можно работать вверх к целям 63-65 и 70-72 с целью повторить хай понедельника. В этом плане 70-72 является очень притягательной ценой для роста.

( Читать дальше )

Доброго времени суток.

Интересное закрытие пятницы и интересный старт понедельника на американской сессии...
Самое время присматриваться к хорошим шортам.
Шорты ниже 66-63.
Если окажемся выше, то рынок будет стараться обновить хай глобекса. При возврате под указанную зону нужно будет вновь шортить.

Пока ориентир к 57.5-56.5, там посмотрим.
Критическая поддержка аптренда расположена на уровнях 51-48 для среднесрочного рынка. Это вторая цель, если мишки разовьют хорошую динамику.

Всем удачи

Предыстория:

Мне, и думаю многим другим, нужны качественные исторические данные за максимальный промежуток времени — для изучения рынка, построения и тестирование торговых систем. Такие данные по фьючерсам, торгуемым на западе, в частности на CME, в свободном доступе (кроме дневок) практически не найти. Несколько месяцев назад я купил исторические данные по следующим фьючерсам CME: ES (фьючерс на индекс S&P), CL (фьючерс на нефть WTI), GC (фьючерс на золото), NQ (фьючерс на индекс NASDQ). Спецификацию по ним вы можете посмотреть тут:http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/e-mini-sandp500_contract_specifications.html

Но осталась потребность в данных по многим другим интересным инструментам. И пару недель назад у меня появилась идея – т.к. исторические данные нужные не только мне, то вполне возможно приобретать их совместно (в складчину) (http://smart-lab.ru/blog/317451.php)

( Читать дальше )

X акция выросла с 7 до 17 без коррекции! Любые быстрые движения выше 17 будем смотреть на в шорт с целью 1-1,5$

30 марта купил $18 Put на 8 апреля по $2.00

1 апреля вышел 50% позиции $18 Put на 8 апреля по $2.50 +25% (50$/контракт)

Торговую идею ранее приводили в посте.

$GOOGL уже в игре, 31 марта купил $765 Call на 1 апреля по $2.50. 31 марта закрепились выше сопротивления и точки пробоя на уровне 762. Вероятен импульс. Если еще и ролики добавят топлива рынку, то следующее сопротивление в районе 783.

( Читать дальше )

Доброго времени суток.

Вчера рынок торговался по моим нотам (читать можно тут) и сформировал неустойчивую, но все же разворотную структуру. Я подобные структуры называю — тормозящие и они требуют подтверждения на следующий день.
Так же рынок закрылся в нижней зоне баланса, и как я замечал что при нахождении рынка в зоне 56-52 после 22.00 мск стоит ориентироваться на ход сквозь зону к следующей ближайшей цели.
Цель была указана как 47.5, где  был поставлен Лой дня на текущий момент, но не подтвержденный основной сессией.

Интрадей.
Находясь ниже 55-58 рынок ориентирован на ход в сторону 50-47.
Устойчивая торговля выше 56-55 может спровоцировать ход к 61-63. Другими словами зона между 56-58 допускает только кратковременное нахождение цены — зашел и на выход. Если же торгуются долго, то стоит закрываться и лучше дождаться более агрессивно направленных действий на выход ниже 55 или пропустить рынок выше 58 и при возврате попробовать вновь.

( Читать дальше )

Начало тут: smart-lab.ru/blog/317925.php

5 минутные OHLCV:

ES GC CL NQ NG 5 MIN c 20.03.2016 по 25.03.2016 cloud.mail.ru/public/9XYR/WViRCsp5v

Поблагодарить

Можно плюсиками и при желании любой суммой на дальнейшие покупки на:

• WebMoney кошелек R395002718891
• Яндекс.Деньги money.yandex.ru/to/410014057882581

Тиковые данные:

По поводу «скидывания» на тиковые данные и получения всей истории обращайтесь в личку (у кого не хватает рейтинга пишите комментарий, я вам напишу в личку и она станет доступна). Цена вопроса всего 5000 рублей.

Ранее «скинувшиеся» увидят все данные (и добавленный новый контракт и дальнейшие обновления) по полученной ими ссылке

P.S.

Конструктивные комментарии и вопросы приветствуются.

Флуд, навязывания своего мнения – в топку.

Если мы хотим строить прибыльные торговые системы, то надо понимать – случайны ли цены на рынке и или нет, есть ли разница между случайным блужданием и движением цены и в чем оно состоит?

Для более подробного изучения этого вопроса решил быстренько написать небольшую программу и визуально проанализировать.

На графике верхняя и средняя область (а нижний объем) — это свечные графики цены по ES. Один из них построен по реальным ценам, второй по случайным значениям. Как думаете какой из них реальный и почему?

Подумали? Вот ответ, на верхнем — реальные цены, а на среднем — случайное блуждание. На сколько они схожи или отличаются и в чем? Прошу высказываться! ;)

 

Для желающих «побаловаться» и покопаться поглубже предлагаю скачать мою программку вот тут https://cloud.mail.ru/public/35qz/rAuePAS63 (вирусов нет). Для работы требует .net 4.5 у кого нет могут установить от сюда 

( Читать дальше )

Приветствую.

Сегодня пишу запоздало. Вчера не торговал, но кто меня читает вполне могли работать используя мои рекомендации этой недели и рассматривать шорты при достижении значений 48-50 и наверняка ниже 35 значения. При подходе к целевым значениям 48-50 рынок не смог с двух попыток дать значение 48 и не дошел всего 2 тика, что указывало на крайнюю слабость быков и активность мишек. Требовалась только инициатива мишек, которую мы и увидели в последние часы вторника. После этого надо было работать в шорт в сторону значений 26 и при рынке ниже 30 в сторону 19.
Целевое же значение коррекции я так же озвучивал — это зоны 2008-2004 и 1996-1993.
Замечу что я не ожидал увидеть рынок ниже 19 на этой неделе, в основном из-за праздников — думал не захотят уходить на выходные  на понижение. 
Все эти рекомендации озвучивались мной в течении недели, ничего нового в этом нет.

По текущему моменту мы имеем медвежий рынок ниже значений 2019 в сторону целевых значений. 

( Читать дальше )

Предыстория:

Мне, и думаю многим другим, нужны качественные исторические данные за максимальный промежуток времени — для изучения рынка, построения и тестирование торговых систем. Такие данные по фьючерсам, торгуемым на западе, в частности на CME, в свободном доступе (кроме дневок) практически не найти. Несколько месяцев назад я купил исторические данные по следующим фьючерсам CME: ES (фьючерс на индекс S&P), CL (фьючерс на нефть WTI), GC (фьючерс на золото), NQ (фьючерс на индекс NASDQ). Спецификацию по ним вы можете посмотреть тут: http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/e-mini-sandp500_contract_specifications.html

Но осталась потребность в данных по многим другим интересным инструментам. И пару недель назад у меня появилась идея – т.к. исторические данные нужные не только мне, то вполне возможно приобретать их совместно (в складчину) (http://smart-lab.ru/blog/317451.php)

Суть идеи:

Для коллег, кто пользуется 5-минутками и выше, я решил выкладывать в свободный и бесплатный доступ 5 минутные OHLCV за всю историю и также выкладывать обновления по ним.

( Читать дальше )

Доброго времени суток.

Вчера рынок не закончил свое движение в лонг и смог повторить только хай глобекса, что указывало на слабую динамику, что ставило под угрозу рост в случае провала ниже 40-41 на глобексе. 
На сессии глобекс произошли изменения и вероятно из-за теракта цена уползла вниз и мы оказались ниже 37-35, что ставит рынок в медвежье положение в сторону 26-27 уровня.
Сюда же стоит отнести и заявление представителей ФРС о возможности поднятия ставки в апреле, которое было озвучено вчера, что несколько огорошило длинных инвесторов и они теперь решают что предпочтительнее сделать. Вероятно в ближайшее время произойдет закрытие части лонговых позиций в руках у больших ребят и мои мысли о диапазонной торговле в июньском контракте приобретают свой осмысленный вид. Даже если ставку не поднимут, такая вероятность будет тормозить любой агрессивный рост, т.к. фактически было объявлено что ставка может быть поднята в любой момент, даже без заседания, т.к. повышение было в любом случае озвучено еще в декабре. Но и без фактического объявления о таком повышении рынок вряд ли сильно просядет и будет ждать большей конкретики.

( Читать дальше )