EXCEL

Решил выложить кусок со встречи в своем закрытом чате, на которой, в целях ликбеза решил дать базу по финансовой математике (стохастические финансы) и работе в Excel.
Разобрали три базовые теории и одну авторскую: расчет корреляции, расчет возвратов актива, расчет отклонения от среднего и посчитаем среднедневной диапазон. Показываю как интерпретировать полученные данные и сопровождаю комментариями.
Данная часть теории является только верхушкой айсберга стохастических финансов.
Я гуманитарий, поэтому математики, не судите строго.


( Читать дальше )

Уважаемые посетители смарт — лаб.  Я ищу среди Вас человека знающего и понимающего в excel (возможно даже VBA). Я недавно решился все таки написать в excel свой собственный дневник сделок и столкнулся с непролазными сложностями. Борьба с excel продолжается, но силы уже на исходе. Если среди Вас есть человек, который понимает что такое сделка и заявка и чем они отличаются и не плохо шарит в excel, то помогите чем сможете. (на любой основе)

Напомню, что обмен по DDE придуман в далеком 1995 году, еще для Windows 3.1.  DDE считается сильно устаревшим методом обмена данными и практически не поддерживается современными приложениями. Остался один Quik, который цепляется за DDE из последних сил.
Вывод по DDE в Excel еще и не удобен для обработки данных. Понадобилось мне, скажем, ввести дополнительно пару-тройку столбцов на опционную доску — в результате, в Excel все столбцы таблицы на листе сместятся, и всю адресацию ячеек листа Excel в программе надо будет переделывать заново.
В MS Access также имеется DDE-сервер, и есть возможность заполнять таблицы БД по DDE, однако Quik c Access по DDE работать не умеет.
В общем, решил, что экспорт таблицы из Quik по DDE надо запихнуть в таблицу базы данных (БД), и уже из БД программно работать с опционной доской. Что, кстати, гораздо удобней для любой таблицы Quik.
Хотел было через Lua — вроде все просто, Lua с таблицами работает. Ан нет, к доске опционов Lua доступа не имеет.
Наверное на С++ или C# связь по DDE надо делать.
И подумалось, а может у Смартлабовцев есть такие уже готовые рабочие решения, чего велосипеды изобретать? По крайней мере, для DDE (никогда программно с ним не работал), а в БД я и сам запихну, и если нужно поделюсь решением — здесь нет никаких ноу-хау.
Помогайте, граждане кто чем может.

Уже неоднократно писал о своем опционном софте в Excel. И, чтобы не быть голословным, привожу картинку листа Excel c софтом. Очень мелко, но иначе все не влезает. Но и это еще не все, оно на 2-х листах. На втором конструктор опционных позиций.


На листе все строится-перестраивается автоматом, или по нажатию кнопок — они тоже на листе. Слева вверху доска опционов, экспорт из терминала по DDE. В софте много VBA.
Это шаблон на оч старом фьюче, и надо просто скопировать лист, и поместить туда новую доску опционов. Не показал потому, что там полный бардак, как и на любом рабочем столе.)
Не правда ли, это выглядит не хуже любого готового опционного софта?

Решил заморочиться над анализом обезличенных сделок.
Зачем ?
1) Меня интересует структура объема по конкретному инструменту. Не просто общий объем на покупку и продажу, а были ли очень крупные покупки или продажи, на количество акций, которое раз в 30-100 превышает среднее количество? А каково соотношение покупка/продажа таких крупных сделок? Например: по конкретному инструменту «цену» колбасит вверх/вниз на 1% но при этом видно, что кто-то аккуратно, с учетом большого объема заявок на продажу — только выкупает акции большими лотами. Какой вывод можно сделать, если увидеть подобную ситуацию ?
2) Меня интересует скорость изменения числа сделок по каждому инструменту.
3) Анализ поведения ботов. Приведу пример: если наблюдать за лентой сделок, то периодически встречается серия сделок с разницей во времени в доли секунды, с одинаковым числом акций (часто либо «1» либо «100») и либо вообще без разницы в цене, либо цена отличается на копейку. И таких сделок, одна за другой может «пролететь» по 50-100 за раз. Это вот зачем? Понятно, что скорей всего чей-то софт «старается», но почему именно так, а не одним лотом? И опять же — какая доля данного «выдающегося» поведения в минутном объеме по инструменту ?

Надеюсь мне удалось объяснить, для чего я решил заняться анализом. А реализовать свой прототип я решил в Excel-e :) Да, кто-то улыбнется. И да, можно было придумать что-то мудреное, в духе «я создал свой сервис, с использованием современного мультиплатформенного языка программирования и современных фреймворков, с использованием искусственного интеллекта на базе обученных нейронных сетей и разместил это все в облаке». Но, во-первых я не собираюсь Вам ничего продавать, а во-вторых я по своей сути — практик. Лично мне пофиг как будет реализовано решение, главное чтобы оно было рабочим. Поэтому excel с использованием visual basic. Вот так вот просто. И, чтобы окончательно вывести Вас из себя своими выходками простолюдина, добавлю, что свой проект я назвал «stuck», т.е. «прилипала» по русски. Вспомнил про рыбку, которая плавает рядом с акулами и доедает объедки.

Как это работает. В качестве торгового терминала я использую «альфа-директ». Он мне также не нравится как и Quick, но если сравнивать с жадным и неповоротливым терминалом от Interactive Brokers — то не все так печально. Что в квике, что в альфа-директе есть возможность не только показывать ленту сделок по всем инструментам из Вашего списка, но и выгружать все в excel и в текстовый файл. У альфа-директа все сделано максимально убого: выгрузка в текстовый файл происходит не постоянно, пока запущено окно, а «одноразово». Что касается выгрузки в excel — в окне альфы отражается только 200 строк последних по времени сделок и если появляется информация о новых сделках то терминал по прежнему отражает 200 строк, опять же показывая информацию о последних сделках. Также идет и выгрузка в excel — выгружается 200 строк, при появлении новой информации — эти же строки перезаписываются поверх старых. С точки зрения автоматизации загрузки данных — очччень неудобно. Как это реализовано у меня — когда запускается макрос, он в зависимости от указанного в настройках времени, например каждые 0.5 секунды — пробегается по загруженному из альфа-директ списку и ищет те заявки, которые еще не загрузил, ну и сортирует их дальше. Если поставить время еще меньше (0.1 секунды) — система будет работать, но на слабеньких компах начнутся проблемы с отрисовкой данных (пока работает макрос), если поставить время меньше (1 секунду), есть риск не успеть подгрузить данные, т.к. альфа-директ может их затеречь очередной порцией новых данных.

( Читать дальше )

Я очень-очень начинающий инвестор и записался в одну группу где учат инвестициям. Там много строится на Google-таблицах. Часто слышал что в Google таблицах не отображаются российские привилегированные акции. Видел, в том числе и на Смартлабе, посты как загрузить привилегированные акции в Google таблицу. Как правило это было сопряжено с какими-то скриптами. Короче не очень элегантно. Я нашёл как это сделать попроще.

В Google-таблицах есть свой встроенный магазин Дополнений. Установка такого дополнения добавляет новую функцию. Она позволяет загружать текущую цену и цену на выбранную дату. Плюс ещё какие-то данные. Кому интересно и свободно владеет английским есть статейки… Хватит предисловий — к делу.

1. В Google-таблицах -> Дополнения -> Установить дополнения
откроется окошко с дополнениями

2. В поиске дополнений вбиваем finbox
3. Устанавливаем его
4. Заходим на сайт finbox.com и регистрируемся там

5. Возвращаемся в Google-таблицу  -> Дополнения -> finbox.com

( Читать дальше )

А вот и табличка по S&P500!

https://docs.google.com/spreadsheets/d/11epplwQPMo2cLZSFLD_G7dXBuV6eX01-66TJZpK4dBA/edit?usp=sharing

Первым делом, делаем свою собственную копию: «Файл» -> «Создать копию».

1. Это лайт-версия: аналогично на странице Main – в зеленое поле вписывается целевая сумма в $.

Чуть ниже вносятся только тикеры и только количество купленных уже акций. Данные можно скопировать из каких-то своих таблиц, будь то Excel или Google-таблица (можно скачать брокерский отчет в личном кабинете брокера в формате Excel), а можно просто вбить вручную.




2. На вкладке “S&P500” автоматически проверяется соответствие вбитых вами тикеров с существующими, и расставляются купленные акции в правильные поля. Если какая-то компания становится в индексе выше или ниже (такое происходит почти каждый день, особенно на дне индекса), цифры автоматически следуют за тикером, ничего корректировать не надо. Поля В, С, D, E загружаются автоматически и обновляются каждый день. Поля G, H, I, J, AB загружаются автоматически и обновляются каждые 20-30 минут. Поля K, O, P, Q от того, какую сумму вы вбили в «Цель (капитал)».  Поля R, S, T зависят от того, какие тикеры вы вбили и сколько купленных акций вписали. Поля U, V, W, X несут информацию о дивидендах и обновляются 1-2 раза в неделю. Поле «Кризис-радар» вставлено просто так, в развлекательных целях, читайте пометку (наведите на черный уголок над надписью «Кризис-радар»). На этой вкладке вообще ничего редактировать не нужно.

( Читать дальше )