Etf

В марте к междилерскому РЕПО на Московской бирже могут допустить 135 бумаг — депозитарные расписки на акции, еврооблигации, ETF и US Tresuries. «Ведомости» выяснили, какие именно бумаги включены в список. 

Список состоит из 135 бумаг. В него входят, в частности, еврооблигации «Газпрома», Газпромбанка, «Газпром нефти», «Евраза», Россельхозбанка, ВТБ, РДЖ, Сбербанка, Внешэкономбанка, «Северстали», ЕБРР, «Норникеля», Новатэка», Банка Москвы, «Вымпелкома», «Транснефти», МДМ Банка, Альфа-Банка. Депозитарные расписки «Магнита», ЛУКОЙЛа, «Газпрома», «Роснефти», X5 Retail Group. 

Подлинность документа подтвердил представитель биржи, отметив, что «список предварительный, и он выносился на комитет». Как обещал недавно директор по денежно-валютному рынку Московской биржи Игорь Марич, список бумаг может быть расширен. 

Ежедневный оборот междилерского РЕПО, по данным биржи, достигает 300 млрд рублей. Ведущие игроки уже на первом этапе будут проводить между собой разовые, но крупные сделки, а к концу года ежедневный оборот операций с расписками составит 1—2 млрд долларов, полагает руководитель отдела торговых операций на денежном рынке Sberbank CIB Денис Козуб. 

www.banki.ru/news/lenta/?id=6220503 

Закрыл UCO — двойной ETF на сырую нефть с результатом +6,8%

А также CFD на фьючерсный контракт на сырую нефть CL с результатом +4% без плеча.


( Читать дальше )

Книга издана в Apple iTunes and Google Paly
Теперь давайте посмотрим на финансовые рынки США и Западной Европы. По существующему законодательству российские инвесторы имеют возможность инвестировать за пределами России, и я рекомендую воспользоваться этим.
 Две основные причины. 1. Динамика поведения зарубежных активов зачастую отличается от динамики российских активов. Это очень помогает с диверсификацией активов портфеля, а значит, и с уменьшением рисков. Мы поговорим об этом подробнее в 4ой главе. 2. Инвестиции за границей помогают и с валютной диверсификаций, что также снижает риски. Мы обсудим это подробнее в 5ой главе.
Итак, с чего начинать при инвестициях на заграничных рынках. Безусловно с коллективных инвестиций. Exchange Traded Fund (ETF). Дословно ETF переводится как «Торгуемый на бирже актив». Принципы работы и основные юридические основы ПИФов и ETF, с точки зрения индивидуального инвестора, достаточно схожи. Основное отличие заключается в том, что цена на паевые фонды фиксируется после окончания торгового дня на бирже. Цена же ETF может изменяться в течение торгового дня. ETF можно приобретать и продавать на бирже, как обычные акции, что делает их очень удобными. Как правило, комиссионные и годовая стоимость владения ETF для индивидуального инвестора ниже, чем аналогичные показатели паевых фондов. Для большинства ETF на рынках США и Западной Европы стоимость годового владения не превышает 1% от размера инвестиций.


( Читать дальше )

Это реверсивные ETF с плечем, соответственно на S&Р и NASDAQ
но индексы -2% а эти прибавили более 300% сегодня.
Или сплит не нормируют на графиках.
Причем в них активов в районе ярда у каждого.

Для меня сегодня было небольшим открытием. Оказывается некоторая [за рекламу мне не приплатила] известная компания котирует «первый золотой ETF на Московской бирже»
Название тикера - FXGD ETF
Спред достачно узкий, и маркет-мейкер стоит большим объемом.
Для тех, кто хочет открыть среднесрочную позицию будет неплохим инструментом.

Ссылка на новость  тут


-= это не реклама =- 

Каждый год участники российского рынка акций ждут открытия рынка РФ после НГ праздников. С гэпом вниз или с гэпом вверх. Гэпы — это результат длительного перерыва в проведении торгов. Гэпы – это плохо.
При этом каждый год нам говорят про создание МФЦ. А биржа ратует за рост оборотов и ликвидности. Откуда это все возьмется, если в России сохраняется практика остановки торгов на несколько дней? Ведь данная практика возможна только на «банановых»/периферийных рынках…
Кому невыгодно проведение торгов в дни вероятно низких оборотов? Ответ прост: крупным финансовым институтам (банки и инвест.компании. Сама биржа). Зачем им выгонять на работу половину персонала (трейдеры, бэкофисы, службы поддержки и т.д.)? Они же живут с комиссии, а ее в эти дни маловато.
 
Ну а тех кто оплачивает само существование российских брокеров и биржи опять ждет гэп. На этот раз вниз - ETF на развивающиеся рынки значительно упали и на объемах:


( Читать дальше )

ETFы, ориентированные на Россию потеряли сегодня более 3%! Давно не было таких дневных свечей. Единственное утешение-это то, что во вторник был рост приблизительно +1,4%.

RSX



( Читать дальше )

Вчера закрыл последнюю позицию по природному газу, путем покупки ETF — UNG и UGAZ.


( Читать дальше )

В преддверие заседания федрезерва я готовился к составлению долгосрочного шорт-портфеля (под долгосроком подразумеваю инвестиции на срок более полугода) и вот к чему пришел:
 



Портфель состоит преимущественно из акций технологического сектора (5 из 6) и представителя банковского сектора — Goldman Sachs.  

Не имею ожиданий того, что программу количественного смягчения будут сокращать, но если будут, то это послужить дополнительным impact'om для похода бумаг в мою сторону. Риск на портфель закладываю 20% от вложенных денег — 51 тыс. $.  При достижении указанного риска портфель закрывается «как есть». 

Голдман взял по причине предстоящей встречи в Базеле на предмет изменения правил плечевой торговли финансовых учреждений. По сути, можно было просто взять шорт-etf на фин сектор (например,XLF).

По AMZN в последнее время муссируется тема с внедрением нового способа доставки посылок — дронами по типу ar drone. Несомненно, это позитивный фактор. Но я больше склоняюсь к мнению Ceo FEDEX'a, что данный способ доставки с большой вероятностью не приживется из-за побочных издержек. Это — не более, чем красивый понт.  

( Читать дальше )

Высокотехнологичные ETF

Интерес инвесторов к высокотехнологичным компаниям сегодня оправдан, прежде всего, тем, что в постиндустриальном мире именно от этого сектора зависит конкурентоспособность государств на глобальном уровне. И несмотря на долговые проблемы стран Европейского союза, затянувшиеся дебаты в конгрессе Соединенных Штатов Америки, стоящих на краю фискального обрыва, замедление роста Китайской экономики и другие негативные факторы, создание нового остается более эффективным путем к росту, чем сохранение старого. Возможно, именно инновационные решения способны дать необходимый для движения вверх импульс, а вложенный капитал в таком случае вернется с солидным профитом, несмотря на характерные для подобных инвестиций риски, снизить которые за счет диверсификации позволяет использование такого инструмента, как ETF.

Объем инвестиций в высокотехнологичный сектор экономики России говорит сам за себя. Если, по данным исследования, проведенного специалистами Dow Jones Venture Source, технологические компании смогли привлечь всего 5 миллионов евро, то к 2012 году эта сумма выросла до 236,55 миллионов евро, выведя нашу страну на 4 место в мире. А в общем рейтинге компании Bloomberg “50 Most Innovative Countries” на 1 февраля 2013 года Россия поднялась на 14 место с учетом таких факторов, как технологические возможности и производительность, по которым находится на 38 и 41 местах соответственно. Кстати, по технологическим возможностям мы превосходим США, сильно отставая по производительности.

Мировым лидером высокотехнологичного сектора до настоящего времени были и остаются США. Выведя немалую часть промышленного производства за границу, страна уверенно держит курс на развитие высокотехнологичных отраслей. И хотя подобная политика Барака Обамы подвергается критике со стороны консерваторов, заявляющих, что средства, которые тратятся на развитие новых технологий, неоправданно велики и их следует направить на насущные нужды экономики. Тем не менее в прошедшем 2012 году американские государственные инвестиции в кибер-безопасность, биомедицину, транспортную инфраструктуру, нанотехнологии и передовые производства были увеличены. Обама поддерживает курс, который избрал с самого начала. Его основу составляет подход ведущего идеолога серии реформ «Новый курс» времен Великой депрессии Джона Кейнса, использовавшийся тогда не только США, но и ведущими Европейскими странами. Возможно, именно благодаря идеям Кейнса после восстановления экономики примерно до середины пятидесятых годов в Америке не просто отсутствовала безработица, а наблюдался дефицит рабочих рук.

В своем первом после нынешнего переизбрания на пост президента послании «О положении в стране» Барак Обама выразил большие надежды на инновационный рывок, который в сочетании с другими мерами позволит решить экономические и социальные проблемы. Однако угрозу фискального обрыва не только для американского высокотехнологичного сектора, но и для глобальной экономики все же стоит иметь в виду. А поскольку крупнейшие фонды сосредоточены на родине ETF — США, которые по совместительству имеют статус ведущей технологической державы с наибольшей капитализацией этого сектора, давайте именно на американский рынок обратим наше внимание.

В настоящее время существует около трех десятков ETF, ориентированных как на высокотехнологичный сектор в целом, так и на различные его сегменты — подсектора. Рассмотрим наиболее привлекательные из этих фондов, сравнив с PowerShares QQQ Trust, базовым индексом для которого служит Nasdaq-100 Index. Это и будет наш бенчмарк. Смогли ли фонды его опередить? Посмотрим на графики.
 
Читать полностью