FORTs

Ровно три года назад, 15 ноября 2021, я запустил свою первую полностью системную стратегию для торговли фьючерсами.



На двухлетний юбилей я уже писал пост-тост с поздравлением себе и своему детищу.

Тогда, год назад, я отметил свои решительность и последовательность, которые помогли мне дорастить этого «ребенка» до возраста двух лет. И еcли решительность понадобилась в самом начале, то последовательность продолжилась и на третий год.

Три года вместили в себя 762 торговых дня, в каждый из которых я обновлял данные, запускал расчет и выставлял ордера. В отпуске, на больничном, в самолетах, дома, в отелях, в России, за границей. В каждый из 762 дней. Подозреваю, что зубы я чистил значительно менее дисциплинированно (к сожалению).

Подробные результаты будут как всегда по итогам календарного года. Но общую доходность приведу уже сейчас, потому что хочу кое-что обсудить, отталкиваясь от этих чисел.

Общая доходность за три года 59.5% (без реинвестирования) и 74.5% (с реинвестированием) *

* Отмечаю, что это результаты только фьючерсной части. Большую часть свободного капитала я размещал в ОФЗ и фонды ликвидности, так что полученная доходность больше похожа на так называемую реальную доходность или доходность сверх инфляции или безрисковой ставки.

( Читать дальше )

Дисклеймер: незатейливые мысли  без посягательства на конечную  истину для любителей докопаться до сути предмета обсуждения

В последнее время утихли прежде бурные дискуссии по фандингу.
Он стал привычным и рутинным для тех, кто его понял, или остался непонятным для тех, кто избегает вечных фьючерсов.
Имхо, сводная табличка в Квике для 7 вечных фьючерсов  полезна даже чисто индикативно.

1. Знак + 
Больше желающих купить

2. Знак - 
Больше желающих продать.

3. Знак 0 или околонулевой

Примерный паритет спроса и предложения.

Верно это или нет на нашем рынке, однозначного ответа нет.

4. Как гипотеза — на долгосроке фандинг стремится к нулю.

Его графики для  валютных вечных фьючерсов на доллар, евро и юань в ретроспективе иллюстрируют такую тенденцию.

 5. А вот свежие графики, например, на Газпром и Сбербанк как бы  показывают повышенный спрос на эти акции.

Данные тезисы основаны чисто на интуитивном трейдинге.

У кого есть более весомые аргументы за и против — дайте ваши комментарии или критику.

( Читать дальше )

Считаю комиссию по GZZ4:
ROUND(14000*0,011385, 2) + ROUND(14000*0,008415, 2) = 2,77

Считаю комиссию по GAZPF:
ROUND(13712*0,011385, 2) + ROUND(13712*0,008415, 2) = 2,71

Что не так?

В одном из предыдущих своих сообщений исследовал тему вечных фьючерсов. Вечные фьючерсы — вечные проблемы. За это время немного разобрался что к чему и попробовал реализовать простой алгоритм GZZ4 vs GAZPF. Почему выбрал эти два инструмента?! Оба рублевые, оба фьючерса, невысокое ГО. Этого было достаточно.

Собрал статистику по спредам за четыре дня. Но опять пошли проблемы с интернетом (yota-модемом), поэтому разрывы в течение дня имели место быть. Ну и на вечерней сессии вырубал ноут, не дожидаясь ее завершения.

Пробовал разные простые варианты анализа и критерии входа, в итоге выбрал некий стабильный и в Excel проторговал одним контрактом. Привожу результаты.

Голубое — gross-профит, Синее — net-профит. Остальное съедает комиссия биржи и брокера. Комиссия брокера по самому простому тарифу у моего брокера — 1 руб с контракта. Комиссия биржи — всегда тейкер, так как открываюсь по лучшей цене (если покупаю — то в Ask, если продаю — в Bid). Открываюсь одновременно обоими контрактами в разных направлениях, а закрываюсь — переворотом и открытием.

( Читать дальше )

почему например у газпрома куча дальних контрактов а у сбера только 3 на фьючах? почему раньше было 4 одновременно торговались а у гп штук 10? от чего это зависит

Собрал 25.10.2024 статистику по вечному фьючерсу на Газпром. Цель — анализ возможности прямого нивелирования фандинга. Предыдущий пост по данной теме не содержал конкретного решения. Сейчас в качестве такового выбран простой способ — арбитраж между GAZPF и GAZP. Сразу перейду к картинкам



Что мы видим на первой из них?!

Синий цвет — это разница между лучшей ценой покупки GAZPF (то есть по этой цене мы продаем) и лучшей ценой продажи GAZP (по этой цене мы покупаем). Покупка приносит нам убыток, продажа — профит. Поскольку GAZPF торгуется в контанго по отношению к его БА, то получаем положительный спред. По сути, это открытие арбитражной позиции.

Красный цвет — это разница между лучшей ценой продажи GAZPF (то есть по этой цене мы откупаем) и лучшей ценой покупки GAZP (по этой цене мы продаем). Спред отрицательный и это закрытие позиции.

Большие всплески в районе 13:30 можно игнорировать. Это исключительное событие — Эльвира Сахипзадовна и Ко развлекались со ставкой. Наверное потом у них был вечерний корпоративчик — отмечали историческое событие.

( Читать дальше )

На рынке часто бывают периоды неопределённости, когда цены двигаются в боковике, не показывая выраженного тренда вверх или вниз. Но именно такие моменты открывают отличные возможности для тех, кто знает, как использовать фьючерсы. Хотите зарабатывать на каждом движении рынка — как вверх, так и вниз? Расскажем, как это сделать.

Главное

• Зарабатывайте при любой ситуации на рынке. Используйте вечные фьючерсы на Индекс МосБиржи, чтобы получать прибыль как при росте, так и при падении цен. 
• Воспользуйтесь возможностями боковика. В условиях горизонтального движения рынка у вас есть шанс увеличить доходность благодаря колебаниям цен.
• Тактика. Сейчас рынок движется в границах боковика: сверху 2880–2900 пунктов, снизу 2730–2720 пунктов. У нижней границы покупаем и ожидаем приближения к верхней, закрывает лонг и открываем шорт, ожидая снижения. Границы могут расшириться, но ожидаем сохранения боковика.

• Минимальные вложения — максимальная отдача. Фьючерсы позволяют контролировать большие позиции при небольшом стартовом капитале благодаря эффекту кредитного плеча без дополнительных комиссий.

( Читать дальше )