FORTs

Рост оборотов FORTS в августе по сравнению с июлем 56%, рост по сравнению с прошлым годом примерно 287%.

сегодня был осуществлен вход в евробакс. Тк. наш счет на СМЕ, на котором проводились сделки 2 дня назад, с понедельника после доливки до 300к  долларов будет отдан трейдеру, временно мы остались без счета на западе и сегодняшнюю позицию я открывал на FORTS

-----

я купил EUR/USD, который хорошо откорректировался за последние 3 дня с 1,4545 на 300пунктов. 

была пробита линия тренда, а также ряд уровней.

первая моя покупка была осуществлена сегодня на уровне 1,4280.
---

далее, если цена пойдет ниже, на уровне 1,4150 я докуплю еще половину позиции.
----

стоп стоит довольно далеко — на 1,4050





цели обозначены на картинке.


==============================================


прошлые трейды по фунту и евре были закрыты в БУ, так как идея отскока не сработала и цена 20 часов не росла. На них в общей сложности было заработано что-то окло 50$, т.е. по сути ничего. 

по сахару мы имеем то, что восходящий тренд закончен. После пробоя линии поддержки цена протестировала эту же линию как линию сопротивления и пошла вниз. это видно на дневном графике.

( Читать дальше )

Вот так золото — тихая гавань! В торгах 22 августа на биржевом рынке РТС цена золота в декабрьском контракте пробила уровень $1900 за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс

Поразительная ситуация. Спред между корзиной опционов и фьючерсом на RTSVX составляет около 20% волатильности. Это означает, что матожидание профита от продажи корзины опционов и покупки викса составляет 400 баксов с лота викса.

Почему же никто не кладет эти деньги себе в карман? Как мне кажется, дело в том, что сейчас такая операция требует очень большого фондирования и для некрупных игроков просто невозможна. Что уж говорить, если и мы торчим уже на все ГО… Остальные причины непопулярности контракта мы описывали в статье в FO, но сейчас, на мой взгляд, они не имеют решающего значения.

Итак, к сути… Стали бы вы торговать etf, базовым активом в котором являлся бы дифференс между RTSVX (корзина опционов) и фьючерсом на RTSVX? Из преимуществ — дешевизнаи отсутствие технических проблем с вашей стороны. Из недостатков — наверное, широкий спред (потому что ваши проблемы на себя взвалит кто-то другой).

5 августа 2011 года общий объем торгов на рынке акций RTS Standard по итогам основной торговой сессии впервые с 2008 года достиг 915 041 218 долларов США или 25 477 675 648 рублей. Всего по итогам дня участники рынка ценных бумаг заключили в RTS Standard 91 155 сделок. Читать
5 августа 2011 года общий объем торгов на рынке FORTS по итогам основной торговой сессии впервые с 2011 года достиг 16 003 624 010 долларов СШАили 445 592 104 023 рублей или 8 762 666 контрактов.  Всего участники срочного рынка РТС в этот заключили 1 296 428 сделок. Читать

После столь мощного движения на рынке было очень интересно посмотреть на свежие данные по открытым позициям:

Как оказалось, юрики закончили неделю в лонгах (нетто-лонг 73 тыс. контрактов), засадив в шорты физиков. Что ж, посмотрим кто окажется прав :)

Графики по остальным инструментам, как обычно, можно посмотреть здесь.

По итогам торгов в июле 2011 года объем торгов на срочном рынке РТС – FORTS составил 4 314,16 млрд. рублей или 74,62 млн. контрактов, в том числе 524,96 млрд. рублей в вечернюю сессию. Совокупный объем открытых позиций по состоянию на конец месяца в денежном выражении составил 363,87 млрд. рублей или 7,93 млн. контрактов. Лидерами являются фьючерсы на Индекс РТС, на курс рубль/доллар и доллар/евро, а также фьючерсы на акции Сбербанка и Газпрома. Посмотреть полный список

Обновилась информация об открытых позициях на FORTS, данные за неделю 25.07-29.07:

RTS



( Читать дальше )

Обновилась информация об открытых позициях на FORTS, данные за неделю 18.07-22.07:

(Смотрите также график по SBRF и GAZR)


( Читать дальше )