FORTs

18.50 19/сент/24 — последняя дата когда мы могли совершать сделки на срочном рынке. Неожиданно но эффективно.

фьючи у кого-то двигаются?

Данный блог носит развлекательный характер и не является торговой рекомендацией. Личная фантазия автора .


Лучшими будут, безусловно, те фучи у которых максимальное соотношение  средней дневной волатильности, или АТэАру, как говорят продвинутые челы к ГО. Для примера: Нэйча Газ NG / Средний текущий день примерно 3.76% , в тиках 87 тик, что составляет на 1 контракт  87х 9.17 = 797.79 р. То есть почти 800 рубликов в день ходит. ГО 1 контракта на сегодня 4652.57 р по данным МБ. Соотношение получается 0.172 примерно .
То есть, если торговать на всё ГО, актив гуляет на 17%. Торгуя на 60-70 %% Депо можно иметь движение в позиции порядка 10 %, что сравнимо с большинством Альткойнов внутри дня . 



Есть ещё MXI  и возможно что-то ещё . 

Для тех, кто активно торгует вечными фьючерсами, важно знать возможные минимальные и максимальные значения фандинга.
Имхо, биржа мотивирует участников срочного рынка  использовать  эти контракты  в трейдинге прежде всего как эмуляцию спота.

Обороты по «вечникам» растут, их линейка расширится до конца года  за счет Газпрома и Сбербанка.

ВФ дают возможность для  новых стратегий по формуле квази-спот/календарные фьючерсы и/или маржируемые/премиальные опционы.
В этом контексте новость позитивная.


С 23 сентября изменяются параметры K1 и K2 по вечным фьючерсам на индекс IMOEXF и золото GLDRUBF:

 🔴 По IMOEXF: K1 = 0.03% (было 0.05%), K2 = 0.15% (было 0.35%)
 🔴 По GLDRUBF: K1 = 0.05% (без изменений), K2 = 0.15% (было 0.35%)

Значения параметров для остальных вечных фьючерсов не меняются.

Что это значит?

🔵 Размер максимального фандинга сокращается до 0.15% (было 0.35%), что соответствует ~ 4 руб. для IMOEXF (без учета лота*), ~11 руб. для GLDRUBF

( Читать дальше )

В квике сообщение:"[FORTS] Уважаемые клиенты, если цена останется на текущем уровне в течение 3 минут, то торги фьючерсами RTS будут приостановлены для 1-ого расширения нижней границы диапазона оценки ценового коридора и процентных рисков календарного спреда."

В упор не вижу ничего ненормального в сентябрьских и декабрьских фьючерсах

Сентябрьский


Декабрьский



( Читать дальше )

37-я неделя торговли 2024 г. С начала года +42,58%. Результат за неделю +3%.

си, нг, нефть лонги часть закрыл часть оставил
ри, золото без изменений

Торгую на срочном рынке фьючерсы, опционы в прямом эфире в открытом доступе (ютюб, твич, телега).





( Читать дальше )

"До конца года планируем запустить торги вечными фьючерсами на акции Сбербанка и „Газпрома“»,
— сообщила управляющий директор по рынку деривативов биржи Мария Патрикеева журналистам ©

Кто в теме, тот знает, что премиальные опционы на акции у нас расчетные.
Когда они станут поставочными, неизвестно.
Если у брокера нет  ЕБС, то акции в ГО не принимаются.
Если даже ЕБС есть, то опционы туда не входят.
Каков же выход?
А он простой.
В рамках FORTS можно объединять фьючерсы и опционы для льготного ГО.
Вероятно, с появлением вечных фьючерсов на Сбербанк и Газпром ( у них БА именно акции) будет и возможность их неттинга.

Поэтому уже сегодня выбираем адекватных брокеров с доступом на премиальные опционы и возможностью их шортить без ограничений.
А пока торгуем ПОшками, коих становится все больше и больше.
Вместе с ММами там стало ликвиднее и оживленнее.

Остается надеяться, что биржа не подведет и порадует любителей FORTS  до конца года новыми ПОшками  еще и на нефть, газ, золото и серебро.

( Читать дальше )

Видео-обзор рынка в телеге: t.me/c/1704324604/7747

Ждем большой шорт по золоту и серебру, уже пробили зону продаж (м15)

Также в старшем таймфрейме (н4) на ЮАНЕ прошел большой шортовой набор позиции маркета, мы уже в зоне продаже и уже идет инитная свеча, будем наблюдать как она удержится и отторговывать в шорт.