Imoex

📉📈 Индекс Мосбиржи довольно агрессивно падал в последнее время, и по итогам последних 6 торговых сессий мы увидели внушительное снижение с 3500 до 3300 пунктов, и в моменте даже ниже этой отметки:



Если взглянуть на индекс Мосбиржи, то можно увидеть, что диапазон 3200-3300 пунктов является серьёзной поддержкой, и уже сегодня мы видим первые попытки оттолкнуться из неё (см.график ниже).

👉 Ни на что не намекаю, по-прежнему считаю фундаментальный анализ определяющим в принятии инвестиционных решений, но иногда на тех.анализ тоже полезно поглядывать — благодаря ему точки входа и выхода можно подыскать более точно и удачно.

А вот что касается ключевой ставки, то события здесь развиваются крайне любопытно и одновременно тревожно. Если неделю назад ставка на межбанке была 16,2%, то сегодня впервые за долгое время мы видим рост выше 17% (!!). Если хотя бы пару-тройку дней она продержится выше 17%, то я вполне допускаю сценарий, что инсайдеры что-то знают и морально нужно будет готовиться к тому, что в июне мы увидим повышение ключевой ставки…

( Читать дальше )

#IMOEX
На открытии индекс сегодня сходил вниз на 3278, как вчера и обозначали. После теста этого индекс пошел в отскок, прибавляя 1.4%. Однако не стоит обольщаться, коррекция еще не завершена. На графике отметили возможные уровни сопротивления, где отскок может завершиться — , 3382 и диапозон 3405-3411. Следим за динамикой цены на этих уровнях, насколько продавцы будут активны, сопровождаем по вилам.




( Читать дальше )

Во вчерашнем анализе индекса ММВБ предложены были
две экстремальные цели по разметке — 3264п. и 3227п.
Сегодня доехали до 3277п… Неплохо проверил кукл на
прочность, по крайней мере меня в лонге.
Есть хорошие шансы отсель опять карабкаться вверх, но
очень неспеша. Можем ещё и подпилить шип у лоя,
чтоб основательнее двигаться.
Прекрасно сняли перекупленность на дневке, а по неделькам
ещё децл не хватает, но может так и остаться. 
С декабрьского лоя от 2959п. до майского хая у 3521п.
двигались в течение 5 месяцев и сделали +19%.
Сейчас до плановой зоны 3850-3900п. (т.е. +17%)
понадобится месяцев восемь, чтобы рисануть медвежью
дивергенцию на растущий канал для краха.
Запил буить знатный для основной массы бумаг.
Все картинки в следующих обзорах.

Индекс МосБиржи всего за несколько дней потерял 6,5% и оказался на минимуме за два последних месяца. Рассмотрим причины снижения и выберем акции, которые могут быть интересны в период распродаж.

Почему снижаемся

Когда после восходящего тренда начинается снижение, это называют коррекцией рынка. Обычно она наступает, когда драйверы роста уже отработали себя — акции выросли, и пока нет причин, чтобы сильный подъём продолжался.

Если при этом новостной фон ухудшается, то многие инвесторы спешат продать часть акций и зафиксировать прибыль. Новых покупок, напротив, становится мало. В результате на рынке оказывается больше продавцов, чем покупателей, что толкает цены вниз.

Обычно это временная ситуация. Если нет весомых причин ожидать более глубокого падения, то после коррекции восходящий тренд продолжается. Как правило, коррекция не превышает 10–15% от максимумов. Последняя серьёзная коррекция в декабре 2023 года как раз составила 10%.

В мае 2024 года мы вновь имеем дело с коррекцией. Долгосрочный тренд остаётся растущим, но в моменте есть ряд факторов, способствующих снижению: 

( Читать дальше )

Кто то его валил продавал организованно, тоесть многие. Работали какие то алгоритмы запрограмированные Тоесть многие участвовали в этом процессе, Тоесть в курсе почему многие. И ни один, и ни один не написал тут, ни один не заинсайдел, что это было, и что дальше… Вывод тут кроме шуллеров и гадателей на маразме никого нет, ну кроме незнаек типа меня…

Или не поскочем? Что то ничего не пойму! Какой замысел у биржи? Что она собралась вытворять? Эй биржа алло! Ты куда растёшь?! Я только через месяц буду пополнять счёт! Подожди меня по братски, не расти пока! Газпром, ты куда рванул то? А как же отстояться? ЧТобы осадок на дне остался? Когда настоится тогда же вкусней! Эх( Не бывать видимо настойки Газпромовской… прёт у вверх, нидая никому купиться по дешёвке, по сравнению с тем шо было, имеется 127 дешёвка против 165)

Ну, а так вообще если сурьёзно с кайфом прошла коррекция) Накупил облиг, вчера покупал, до этого покупал. Восстановил некоторые спек позы слитые. Местами вообщем повезло) Спек счёт конечно сильно размотало, но тем не менее какая то деятельность там продолжает происходить… По Роснефти вчера красиво было… Думаю после корректоза лидеры роста сменятся) Посмотрим где будет игра) Люблю корректозы и минусяки… Вот даже не думал что то такое может быть, но добрались до мой прибыли… Немного погрызли её… Но правда благодаря моим действиям, когда всплывём я отгрызу побольше всё равно)

Сейчас мы видим то, про что я часто упоминал и чего сильно опасался.

За 6 торговых сессий индекс Мосбиржи обвалился с 3520 до 3300 пунктов. Это крупнейшее падение с февраля 2023.

Исключительно большое скопление физлиц на рынке всему виной. Точнее, не сами физлица, а завышенные ожидания.

Почему рынок сильно так падает?

Потому что бежим вперед паровоза. Уже в 2023 году рынок начал закладывать наперёд дивиденды компаний.

Или позитивный сценарий, относительно той или иной компании. Чтобы было понятнее: АФК Система. Все ожидали, что АФК Система в этом году проведёт ряд IPO дочерних компаний и за счёт вырученных денег погасит часть долгов.

IPO ещё не провели, оценки дочерних компаний нет, размер cash-in неизвестен, а акция уже сделала +90% с начала года. Просто на завышенных ожиданиях.

Точно также, рынок начал наперёд закладывать понижение ставки. Исключительно на этом мы пробили боковик 3000-3300.

И именно поэтому такая острая реакция на возможное ставки повышение на 1%.

Сегодня утром я писал, что жду небольшое снижение. На что я опирался — крупные игроки (фонды/банки) не продают свои позиции.

( Читать дальше )

Предвестники

1. Структура с расширяющимся треугольником, сломлена. Коррекция ушла ниже уровня волны (i), что недопустимо с точки зрения волновой теории.

2. Разметка, в которой предполагалось  еще одно обновление максимума близка к слому. Волна (iv) дошла почти до уровня волны (i).

( Читать дальше )

«Шеф, всё пропало! Гипс снимают, клиент уезжает!» из кинофильма Бриллиантовая рука

За 10 дней индекс Московской Биржи IMOEX растерял почти 6%, что вызвало приличную бурю обсуждений в СМИ и соцсетях. И, конечно, нашлись те, кто начал пророчить армагедон, о котором они уже давно писали. Но как выглядит реальность? Много это или мало? Стоит ли звонить в колокола, закрывать все позиции и т.п.?

Давайте обратимся к статистике и расчётам, чтобы понять, действительно ли всё печально или ничего необычного на самом деле не случилось.

Первое, что приходит на ум — это посмотреть волатильность. Историческое значение волатильности IMOEX составляет 34% в год. Оно учитывает все предыдущие кризисы и самые большие падения. Если пересчитать этот показатель на 10 дней, то окажется, что волатильность на этом интервале может достигать 5,6%! Или иными словами, падение индекса на данном горизонте составило чуть больше, а значит оно близко стандартным воротам волатильности. Падение даже «не добралось» до 95% доверительного интервала, который принято измерять показателем Value at Risk (VAR), равному 9,2% за 10 дней для IMOEX.

( Читать дальше )

С утра состоялась реакция покупателя. Цена в зоне продаж и на уровне 0.382%.  Отсюда ожидаю реакцию продаж. Мне важно понять, пройдет ли структура пятиволновкой, чтоб подтвердить завершение пятой. 

Работы много, нужно сейчас оценивать не только общую ситуацию, но и ситуацию с отраслевыми индексами и конкретными бумагами. Весь ход работы буду отображать тут.

Телега: https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

( Читать дальше )