MACD

Друзья трейдеры, всем привет!

Я очень часто посматриваю на МАшки и MACDшку.

Поведение данных индикаторов основано на средних значенях цен на опрделенном ТФ и за определенный период.

Я совершенно не понимаю где и кто и у кого забирает деньги на рынке, и более того я вообще не могу предсказать куда цена пойдет в следующий момент, НО… я заметил как хорошо отрабатывается дивергенция цены и индикатора MACD.

Причем, дивергенция отрабатывается наилучшим образом перед важными новостями, например сегодня перед объявлением ФРС.

Я хз как это работает, но сегодня еще раз убедился, не удержался и немного торганул фьючем ))))





 

UPD. Еще немного помучился с этим. Попробовал руками вбить в TSLab параметры индикатора. И нарисовалось то же самое, что рисуется в QUIK. Все кривые берутся экспоненциальные. Получается, TSLab неправильно рисует, когда ты два раза кликаешь по результату оптимизации и потом нажимаешь «Сохранить и выполнить». Расчет выдается уже с новыми параметрами индикатора, но индикатор рисуется не с этими параметрами. Короче, баг TSLab, который не влияет на алготорговлю отрицательно, ничего страшного.

Напишу им на форуме это.  Я в шоке — две программы по одним и тем же параметрам рисуют разные графики. 

Нанес MACD на график фьючерса GAZR-6.15 (aka GZM5) в TSLab и QUIK с одинаковыми параметрами — (30,31) — расхождение по средним и 19 — период сигнальной средней. Получил, как ни странно, два разных результата. Пробовал варьировать метод расчета средних — экспоненциальные и простые брал, эффект от этого не существенный.

( Читать дальше )

Одним из убеждений, на которых базируется мой взгляд на торговлю, является то, что недостаточно знать стандартные сигналы, поставляемые осцилятором. Необходимо понимать как строится и что именно показывает осцилятор, не только знать формулу его расчета, но и понимать, что она означает. Здесь описываю свое понимание 3х из числа наиболее распространенных: R.O.C. (Momentum), Stochastic, MACD.

Momentum (R.O.C.) Две разновидности, по сути одного индикатора. Показывает направленную динамику движения цены и скорость ее изменения. Диергенция/конвергенция работает даже лучше, чем на MACD. Различие между этими разновидностями в том, что Momentum рассчитывается как разница между текущей ценой и ценой n периодов назад (P-Pn), а R.O.C. (Rate of Change)  - как отношение между ними же (P/Pn*100%). Прикол: в стандартной поставке MetaTrader значится осцилятор Momentum, но на самом деле, по применяющейся формуле, там именно R.O.C.

( Читать дальше )

Я занимаюсь алготрейдингом уже 2 месяца.

Пока без особых успехов и даже начал сомневаться, что вообще можно им зарабатать. Решил доказать себе, что можно. 

Изучил TSLab и сделал бэктест нескольких систем, которые сам использую или использовал. Некоторые из моих систем оказались убыточными.

Я нашел для себя доказательство и решил им поделиться с вами.

Пересечение двух скользящих средних на 5 минутке показало убыточные результаты для SiM5, если брать его только в лонг.
MACD на 5 минутке по данному инструменту тоже дал отрицательный результат.  В принципе, MACD на 5 минутке дает много ложных сигналов. Он рассчитан на дневку и выше.

MACD(12,26) только в лонг на дневке дал положительный результат для акций Газпрома за период с 2014 по 2015 год.

Вот скриншоты. Сюда не вставляются — может быть из-за размера, может быть баг на смартлабе, поэтому выложил в Dropbox. 

( Читать дальше )

Всем привет!

Я знаю, что на данном рисурсе присутствуют в основном фондовые трейдеры, но индикатор MACD вещь универсальная. Ну, то есть строится он на основе скользящих, а скользящие в свою очередь на основе данных со свечей, поэтому можно резюмировать что работает он и под форекс и под фондовый рынок. Ну, я думаю это вы и так знаете)

Так или иначе хочу поделиться одной находкой, которую я узнал про этот индикатор. На евро баксе для дневных и недельных графиков похоже на чудо. На фондовом не тестировал, но очень интересно ваше мнение на эту тему. Видео прилагается. 

 

Графический смысл гистограммы MACD заключается в подтверждении продолжения тенденции (направления к развитию) движения цены. Грубо говоря, акции продолжают дешеветь  или дорожать. Направление движения цены определяется как разница между двумя соседними столбиками. 

Для построения гистограммы MACD мы используем excel.

1) Сначала нам потребуются исторические данные для анализа. В предыдущей статье я приводил пример, где такие данные можно раздобыть. Последуем этому примеру и перейдем на брокерскую страничку экспорта данных:

 

Выставив требования к формату скачиваемых данных получаем файл с данными формата csv, который понимает excel.
Также исторические данные по интересующему нас инструменту можно скачать на сайте брокера ЗАО «ФИНАМ по этой ссылке.

( Читать дальше )

Кто подскажет как разместить индикатор МА на MACD?