Matlab

Сразу оговорюсь — к сожалению все, что описано в посте проделано на данных с рынка CME, конкретно — для фьючерса пшеницы с декабрьским месяцем поставки. Но в целом ничего не мешает работать и с данными с любой биржи. Инструмент для анализа, обработки данных и построения торговой системы — MatLab. Не сильно распространенный среди русских алготрейдеров, но с огромным количеством функционала и возможностей. Расшифровывется на русский язык MatLab как матричная лаборатория: изначальная цель языка и среды программирования это работа с большими массивами данных разных типов. Касаемо трейдинга — также присутствует много ништяков, писать про все не очень хочется если интересно можно например посмотреть тут (не реклама, сайт не мой)) — нашел в сети). Но хочется отдельно отметить возможность подключаться напрямую из MatLab к примеру к терминалу Reuters, Bloomberg, к известным софтам для трейдинга типа XTrader, CQG, софт от Interactive brokers и др. Подключения можно использовать для различных целей — как для обработки данных, так и непосредственно торговли. Для HFT роботов слышал, что MatLab занимает заслуженное место, правда вся логика написанная в нем нуждается все равно в конвертации кода в Си если периодичность отсыла операций роботом ниже 1 секунды. Почему не писать сразу на Си? — В матлабе с их библиотеками и функциями все исследования и построения роботов разы делается проще и быстрее, да и присутствует авто конвертация кода из матлаб в си.

( Читать дальше )

Подробности в личку.

p.s. Самому делать лениво, поэтому хочу купить типа такого www.mql5.com/ru/articles/44 и такого http://articles.mql4.com/ru/782  

Коллеги, добрый день.
Есть три файла .csv
Структура их следующая:
1
2
3
4
5
6
7
..


То есть каждая строка — это отдельное число.
Я сделал csvread из каждого файла и записал в три разные переменные
Мне нужно построить 3д график. Но единственное, что у меня заработало, это plot3(x,y,z) вот в таком виде:


Я конечно все понимаю, но хотелось бы что-то такое:

( Читать дальше )

MathWorks проведет вебинар

Webinar: Automated Trading with MATLAB 

21 Aug 2012

http://www.mathworks.com/company/events/webinars/wbnr68672.html?seq=2&timezone=US%2FEastern&s_iid=desc_uw_FI_cta2


можно выбрать удобное время по часовому поясу



In this webinar we will present an example workflow for researching, implementing and testing an automated trading strategy. You will learn how MATLAB® and add-on products can be used for data gathering, preparation and visualization, model development, backtesting, calibration, integration with existing systems and ultimately deployment. We look at each of the parts in this process and see how MATLAB provides a single platform that allows the efficient solution of all parts of this problem.
Specific topics include:

• Data gathering options, including daily historic, intraday, and real-time data
• Model building and prototyping in MATLAB
• Backtesting and calibrating a model
• Interacting with existing libraries and software for trade execution
• Deployment of the final application in a number of environments, including .NET, JAVA, and Excel
• Tools for high frequency trading, including parallel computing, GPUs, and C code generation from MATLAB

Please allow approximately 60 minutes to attend the presentation and Q&A session.


( Читать дальше )

О возможностях программы
http://robostroy.ru/community/Article.aspx?id=293