Moex

Фьючерс на индекс РТС (RIH4): получит ли продолжение вчерашнее падение? Маловероятно. Если снижение и произойдет, то он не будет таким сильным и может дойти максимум до уровней 124500-123000 (если будет пробит уровень 123000, то падение может еще больше ускориться). Высока вероятность боковика и даже интенсивного роста в зоне 130000, но это если политические риски не внесут свои коррективы.

Рубль-доллар (SiH4): картина очень похожа на разворотную, однако, лучше не спешить, т.к. возможен «распил». Можно пробовать шорты с целями 36080, 35950-36000

Сбербанк (SRH4): уж очень техничная картина для шорта, однако, часто случается, что слишком очевидные вещи не срабатывают. Так и здесь — просится шорт с целью 8960 (вчерашний минимум), а там видно будет. Возможно, что после кратковременного теста вчерашнего минимума цена может направиться вверх.

( Читать дальше )

Фьючерс на индекс РТС (RIH4): на дневном графике цена почти достигла сопротивления большого сходящегося треугольника, берущего начало от 20.06.2013. От того, как будет отработан уровень 128000 будет зависеть дальнейшая судьба RI — при пробое вниз ближайшие уровни 127000, 126000, 123000, если уровень 128000 устоит — вполне возможен отскок с дальнейшим трендом вверх, но если разворот вверх и произойдет, то вряд ли это будет быстрый процесс.

Рубль-доллар (SiH4): цена достигла верхней границы старого канала на дневках с началом в июле 2010 г.; опять же — смотрим, что будет дальше. Напрашивается разворот и стремительное движение вниз (опять же, разворот не произойдет за один день, на него может потребоваться и неделя, и две или месяц). Хотя, глобально может быть и продолжение роста до 39000.

Сбербанк (SRH4): ждем новых сигналов.

Газпром (GZH4): ждем новых сигналов.

Резюме на 27.02.14:


BUY:  --
SELL: --

Перемены в биржевой инфраструктуре приведут к тому, что физические интервенции ЦБ скоро перестанут влиять на увеличившийся в размерах рынок, в отличие от устных интервенций.

Сейчас для стабильности рубля хорошие условия, в том числе по торговому балансу и текущему счёту в целом. Отличные условия в плане цен на нефть и сносное поведение других валют развивающихся стран. Тем не менее валюта России, в целом, как тренд, снижается по отношению к USD.
 

Что происходит с рублем?
Рост курса доллара по отношению к рублю не просто следствие вакуума в коммуникации между центральным банком и валютным рынком. Подорожание американской валюты объясняется умножением числа участников этого рынка. Только за первую декаду февраля число клиентов валютной биржи возросло в 1,75 раза. В основном это люди, ориентированные на активную торговлю.

Представим, что 113 000 зарегистрированных участками торгов клиентов валютного рынка каждый положил на счёт по 1000 долларов, которые при плече 1:20 дают 20 000 долларов buying power. На рынке появляется новый спрос на 2,26 млрд долларов, или 80,4 млрд рублей. 

( Читать дальше )

Фьючерс на индекс РТС (RIH4): вчера реализовался медвежий сценарий и цель 130000 отработана. Сейчас цена находится на важном уровне, от отработки которого может зависеть дальнейшее движение. Если 130000 будет пробит вниз, то следующие цели будут лежать в зоне 129000 и 127000-128000. Если вступит в силу нисходящий канал на дневном графике, то технически падение ограничивается отметкой 120000, но сегодня говорить об этом рано. Также высока вероятность вхождения цены в широкий сходящийся треугольник с началом от 03.02.14. Его рамки могут определять движение на ближайшие дни до конца недели.

Рубль-доллар (SiH4): уровень 35600 устоял, но активного роста ожидать не следует — цена входит в зону консолидации 35660-35850, где, возможно, и проведет весь сегодняшний день.

( Читать дальше )

Фьючерс на индекс РТС (RIH4): ближайший уровень для роста 133000 практически достигнут, ожидаем замедление роста и боковую проторговку; если же уровень 133000 будет легко преодолен ценой, то следующие цели будут лежать в области уровней 134000, 135000 и 136000. Перспектива роста как минимум до 140000 и даже до 160000-165000 по-прежнему в силе. Если цена развернется вниз, то в силу может вступить нисходящий канал, согласно которому целями для шорта могут быть уровни 130000 и зона 127000-128000.

Рубль-доллар (SiH4): В случае пробоя вчерашнего минимума дня (35490) высок шанс снижения до 35350, а дальше уже можно будет ожидать признаки развотота тренда. Если же уровень 35600 удержится и укрепит свои позиции, возможен рост до недавних максимумов (зона 36000). Сегодня ожидаем проторговку и отработку важного уровня 35600, по результатам котором ситуация должна проясниться.

( Читать дальше )

Внешний фон: среднее +0.0717%; американские площадки +0.1550%; европейские, африканские, ближневосточные площадки +0.0207%; азиатско-тихоокеанские площадки +0.0393%


Фьючерс на индекс РТС (RIH4): ожидаем рост, который может быть довольно стремительными. Ближайшие уровни — зона 131500-132000, 133000, 135000. В дальнейшем техничесткая картина говорит о возможностях роста как минимум до 140000 и даже гораздо выше (160000-165000), но не будем забегать вперед. Не исключен и «распил», ведь RI никогда не сдавался без боя. Если падение, все же продолжится, то сильным уровнем будет выступать 127000.

Рубль-доллар (SiH4): возможно обновление максимумов 36500-37000, как и торговля в диапазоне 35800-36100. Говорить о развороте пока рано, но «первые ласточки» уже есть.

( Читать дальше )

Внешний фон: среднее +0.0722%; американские площадки +0.2037% европейские, африканские, ближневосточные площадки -0.0714%; азиатско-тихоокеанские площадки +0.0843%

Фьючерс на индекс РТС (RIH4): шортовые цели из вчерашнего обзора отработали, но сегодня думать о лонге пока рано — возможен боковик или продолжение падения. В случае падения самые краткосрочные цели 133250, 133050. При падении и закреплении ниже 132700-132500 цели для шортов могут стать серьезнее — 131000, 131600 и возможно даже 130000. Если все-таки вечерный импульс роста получит развитие, то ближайшие цели — в зоне 135000-136000

Рубль-доллар (SiH4): ожидаем отработки зоны 35300-35500. Дальнейшие цели для лонгов 35600-35700

Сбербанк (SRH4): ждем новых сигналов

( Читать дальше )

Фьючерс на индекс РТС (RIH4): цена на важном уровне — при пробое вверх движение продолжится с целями 136000-136500, более отдаленные цели 138000-140000; коррекция до 132000 не исключена, но ее вероятность мала .

Рубль-доллар (SiH4): цена в диапазоне, ожидаем его разрешения; уровни прежние — при движении вниз 34850, 34700; при движении вверх 34150-34200

Сбербанк (SRH4): ближайшая цель для роста 9750-9770; при движении вниз 9650, 9600, 9550

Газпром (GZH4): возможен рост до 15000, 15200

Лукойл (LKH4): наконец боковик разрешился ростом; ближайшие цели для лонгов — 20630; в случае коррекции — 20200, 20100, 20000.

Роснефть (RNH4): ожидаем коррекцию или сильный рост до 24500 и выше.

ВТБ (VBH4): ближайшие цели для роста — 4650, 4670

Резюме на 12.02.14:


BUY:  RIH4
SELL: --

Фьючерс на индекс РТС (RIH4): ожидаем углубления коррекции до зоны 132000. Технически даже уровень 130000 выглядит реальным. Продолжение пока выглядит маловероятным, поскольку рынку перед следующим движением «нужно собрать силы» в виде набора новых позиций игроками.

Рубль-доллар (SiH4): цена в боковике, ожидаем его разрешения; в случае выхода вверх (наиболее вероятный сценарий) ближайшие цели 35100 и 35200, при выходе вниз — по-прежнему 34700

Сбербанк (SRH4): цель для шортов (9650) отработала; «завершающим мазком» на техническом холсте может стать уровень 9500, после которого возможно возобновление роста.

Газпром (GZH4): цена в боковой коррекции; как раз про такую можно сказать, что трейдеру там делать пока нечего. Поэтому ждем прояснения ситуации.

( Читать дальше )