Moving Average

Попался пост с 10 законами Мерфи по торговле фьючерсами и одним из пунктов он там говорит «используйте средние». Я всегда относился к средним достаточно скептически и не понимал как они могут что то толковое показывать, по сути это пальцем в небо, думал я. Прочитал и сижу думаю, ну как так — такой человек в втирает, да еще какие то рекомендуемые значения 9, 14, 21 и тд. ну не может быть! значит что то я не понимаю, нужно разбираться. Что должна показывать средняя? правильно  — среднее значение за период! Что может быть периодом? правильно — час, день, неделя.
Из этого следует для часового графика берем количество часов в торговой сессии — первая машка (14). умножаем на количество рабочих дней в неделю — вторая машка (14*5=70). и опять количество часов в сессии умножаем на количество рабочих дней в месяц — третья машка (14*22=308).
Мерфи приводит значение 9 — это торговая сессия с 10:00 до 19:00 итого 9 часов. Для инструмента который торгуется на вечерке эта машка будет показывать непонятно что. С вечеркой нужно 14.

( Читать дальше )

После четырех десятилетий предоставления продуктов, услуг и обучения трейдеров через свою компанию MESA Software Джон Ф. Эйлерс объявил о своем уходе на пенсию. Мы поздравляем его с долгой и успешной карьерой!

Джон Ф. Эйлерс был редактором журнала “Technical Analysis of StockS & Commodities” с 1983 г., т.е. со дня основания журнала. Он написал для журнала более 100 статей – больше, чем любой другой автор. Эйлерс является пионером в области использования циклов и цифровой обработки сигналов ЦОС (DSP – digital signal processing) в техническом анализе. В начале 1980-х годов он основал компанию MESA Software, разработав методику спектрального анализа максимальной энтропии применительно к трейдингу и анализу рынка. Компания MESA Software сосредоточилась на предложении алгоритмических торговых стратегий, адаптирующихся к различным рынкам и рыночным условиям. Трейдеры и технические аналитики пользуются исследованиями, учебными пособиями, инструментами, программным обеспечением и знаниями, которые он предоставил в своих работах, продуктах, выступлениях и ежегодных семинарах, которые он проводил до 2022 года и в которых делился некоторыми наработками своей жизни по анализу рыночных данных.

( Читать дальше )

Объединив таким уникальным образом несколько классических индикаторов, вы получите сигналы на покупку и продажу, которые следует использовать при наличии сильных трендов.

Экспоненциальная скользящая средняя с поправкой на истинный диапазон (TRAdj EMA) предназначена для учета истинного диапазона. Истинный диапазон (True Range) измеряет волатильность акции или индекса.

Этот индикатор для отслеживания тренда может использоваться совместно с экспоненциальной скользящей средней той же длины для определения общей тенденции. TRAdj EMA разной длины может определять поворотные точки и фильтровать ценовые движения.

РАСЧЕТ:
Пример, приведенный в данной статье, основан на 10-дневной

TRAdj EMA. Вот как рассчитывается TRAdj EMA:

Текущая TRAdj EMA = Предыдущая TRAdj EMA + MLTP

• (1+TRAdj*MLTP_TRAdj) * (Цена – Предыдущая TRAdj

Мультипликатор (весовой множитель)
MLTP = 2 / (Time periods + 1)

РАСЧЕТ ИСТИННОГО ДИАПАЗОНА:

Истинный диапазон (TrueR) – это концепция, разработанная Дж. Уэллсом Уайлдером и описанная в его книге 1978 года. Истинный диапазон определяется как наибольшее из следующих значений:

( Читать дальше )

Тут уважаемый 3Qu пост написал — "Moving Average — праздник (Грааль), который всегда с тобой"

Так вот что я на это скажу - ЗQu ошибается. МА сам по себе это ни разу не Грааль, но при этом он таки да содержит Грааль.

Грааль расположен внутри МА накрытый мусором усреднения. Копать там не глубоко.



P.S. ЗQu верно подчеркнул, что большинство индикаторов это по факту тот или иной вид обработки МА.



P.P.S. Хотите Грааль обращайтесь. Телега в профиле. Но и сначала подумайте с чем вы готовы расстаться)))

В прошлом топике мы рассмотрели ЗигЗаг. На нем уже, в принципе, можно построить Грааль. Да, не везде это работает, параметры нужно выбирать и подбирать в зависимости от статистики конкретного инструмента.
Еще, дискуссионный вопрос — что есть Грааль? Для меня ответ простой — зарабатывает, значит Грааль. Много, мало — не имеет значения. На эту тему я не буду дискутировать — неинтересно. Кто с этим не согласен, может дальше не читать, этот Грааль явно не для вас.
Сейчас рассмотрим другой потенциально граальный индикатор — Moving Average (MA). Уже многие его втоптали в грязь, типа, запаздывает, зарабатывать на МА невозможно и т.д. Ну, не знаю, что вы с МА делаете, а все мои ТС построены на МА и их модификациях, и в разных вариантах все работает уже много лет. Результаты отработки ТС на моделях я неоднократно показывал — для меня вполне удовлетворительные результаты. Где-то даже показывал первые реальные сделки свежесрубленной системы — тоже вполне достойно для системы, впервые увидевшей живой рынок.

( Читать дальше )

В данной статье мы представляем новую адаптивную скользящую среднюю, которая отличается быстродействием, плавностью и надежностью.

В этой статье я предложу новую адаптивную скользящую среднюю (AMA). Она автоматически настраивает свои параметры в зависимости от волатильности рынка, внимательно следит за ценой при трендовом движении, оставаясь ровной в зонах заторов. Новая АМА хорошо подходит для свинг-трейдинга.

Данная работа является частью усилий по количественной оценке инновационного метода торговли, разработанного великим китайским трейдером, известным под именем:

ЧанЛун (ChanLun)

(в переводе с китайского “дзен в запутанности”) и сейчас уже хорошо известного в Западных трейдерских кругах под именем Chan Lun (Чан Лун). Значение его вклада в область технического анализа велико и сравнимо со значением изобретения перехода к графику японских свечей от обычной, простой гистограммы.

Продолжение - https://finware.ru/ama-for-swing-trading/

Просили написать индикатор для QUIK скользящей средней к объему.
Выкладываю.
Рассчитывает простую скользящую среднюю SMA или экспоненциальную скользящую среднюю EMA. Задаётся параметром «method».
Источник, по которому рассчитывается скользящая средняя задаётся параметром «price»:

Open или O
High или H
Low или L
Close или C
Volume или V
Median или M: (High + Low) / 2
Typical или T: (High + Low + Close) / 3
Weighted или W: (Open + High + Low + Close) / 4
Difference или D: High - Low

Файл MA.lua надо закинуть в папку QUIK\LuaIndicators\. После этого в списке индикаторов появится MA (Moving Average).
Для расчёта по объёму в настройках индикатора для параметра «price» нужно задать Volume или V


Взять можно здесь:
cloud.mail.ru/public/gUi4/Daeab27wG

Недавно, в очередной раз, потребовался мне фильтр 3-го порядка. Это такая штука, вида:
y(t) = a0*x(t) — b0*y(t-1) — b1*y(t-2)- b2*y(t-3).
Ничего особо сложного. Однако, эта штука, в зависимости от значений коэффициентов а и b, уже может выполнять практически бесконечное число различных функций, и использоваться во множестве устройств и алгоритмов совершенно разного назначения. Многие из таких функций и методики расчета коэффициентов для них уже описаны в литературе, другие — эт вы уж как-нибудь сами — вся необходимая теория тоже уже разработана и изложена. Книжка всего-то ~600 стр, потребная математика уровня полного 3-го курса соответствующих специальностей.
В книге описаны методики расчета как типовых, так и специфических пользовательских фильтров, и не слова не говорится, а куда же эти фильтры девать, где применять, как выбрать их параметры для конкретного применения, и куда ставить. Фильтры редко применяются сами по себе, и обычно являются лишь частью какой-либо системы. В общем, зачем вам все это нужно и нужно ли вообще — это уже ваши проблемы.

( Читать дальше )

Смотрю Ютьюб, и там правило — прежде чем помещать видео, за 2-3 дня на Ютьюб помещают анонс и описание видео.
На днях поздравил всех с Рождеством и пошел считать фильтр 3-го порядка (это практически эквивалент МАшке, но посложней). Думал, займет около часа, но не закончил еще и сегодня. Сегодня дошел до программирования фильтра.
Собственно, отлажу, построю импульсные характеристики и через день-два выложу это на Смарт-Лаб.
Как обычно, постараюсь ответить на вопросы, но учить ничему не буду — для этого есть учебники и инет. Ну, это и нереально.))

ЗЫ Ах, да. Сегодня еще и юбилей — меня отправили в ЧС ровно 100. Присоединяйтесь!

disclaimer: данный пост не является призывом к повторению моих торговых сигналов. Я не рекламирую телеграм канал, не продаю чудо софт и не беру деньги в доверительное управление. Ну и конечно, фотографий «успешного успеха», с арендованным Ролс Ройсом из Сочи, здесь не будет. Оставлю это «мамкиным бизнесменам» и «чудо трейдерам». 


Moving Average на 4-х фьючерсах(Ri,Sb,Si,Eu)


в 2021 году, запускаю экспериментальную торговлю, построенную на простейшем трендовом индикаторе технического анализа Moving Average. Основная цель, ловля больших движений.

Параметры стратегии

• Торговля ведется только в основную торговую сессию (c 10-00 до 19-45) на рынке FORTS, 4-мя фьючерсами (Ri,Sb,Si,Eu). Так же индикатор МА рассчитывается по котировка только в это время.
• Сигнал для входа, пересечение 2-х МА с параметрами 10 и 60, на 5-и минутных графиках. Сделки на ночь переносятся.
• Торговля без использования плечей.
• Благодаря единому брокерскому счету в торговле используется 30% под обеспечение ГО и 70% мы вкладываем в валюту по курсу на 19 января (что бы избежать валютного риска).

( Читать дальше )