Nyse

     Американская компания Nanex с 2004 года занимается обработкой информационных потоков с биржевых площадок в режиме, близком к реальному времени (они продают систему NxCore, через которую любые компании могут получать общий фид данных и использовать простой API для собственных манипуляций). За шесть лет у компании накопилась база примерно на 2,5 триллиона квот, в том числе 7,6 млрд сделок в «трагический» день 6 мая 2010 года. 

     Неделю назад Nanex опубликовала на своём сайте подробный анализ событий, произошедших 6 мая, с технической точки зрения. Они высказывают своё объяснение причин, которые могли вызвать падение индекса Доу-Джонса на 600 пунктов (5,7%) всего за четыре минуты: с 14:42:46 до 14:47:02.

Попробуем разобраться, что произошло.

( Читать дальше )

На индексе S&P 500 вчера пробили и закрепились выше уровня сопротивления 1200. Сегодня можем сходить к уровню 1225. Смущает только рост на снижающихся объемах.

LONG:
PCS
MDC
SUN
EXH
PNM
BAS
PHH
CWH
DGI
PLD
OFC
LRY
BX
HAR
HS
NYB
KIM
TDS
ENS
CPO
D
OHI
AVA
EE
IRM
ALR
MLI
WYN
CSL
AON
HRL

SHORT:
REN
DSW
BRC
OMG
STT
OFG

Подготовка к торговой сессии:

1. Определяем общее направление рынка.
2. Отбираем акции слабее и сильнее рынка.
3. Ищем уровни в отобранных акциях.
4. Составляем план для открытия позиции в акции.

 Торговая сессия:

1. Отрабатываем наш план.
2. Ищем точки входа от уровней внутри дня (торгуем от стопа).
3. В конце сессии торгуем в продолжение тенденции.

 
-  Соотношение прибыль/риск минимум 4/1.
-  Стоп не более 10 центов включая спред.
-  Спред в акции 2-3 цента.
-  Максимальная дневная потеря 1% от депозита, после чего прекратить торговлю.

Цель в районе 22.75

Акции для торговли на 15 августа 2011.
LONG:
NWL
DRC
AAN
HS
RBN
A
WLK
AWI
PLL
DKS
MDR
CE
HAR
ENS
EXH
WYN
ALR
DIS
COL
CVH
SUN
CPB
NLC
SHORT:
BBY
RYL
HST
FRC
CYN
CBG
CMA
FII

Никогда не торговал опционы VIX — странные цены на центральном страйке около денег ...

Кто в теме — чем лучше шортить волатильность в штатах? Поделитесь наработками. 

Сейчас типа горизонталка может сработать.

Cектор — это группа компаний, занимающихся одинаковыми или схожими видами деятельности. Необходимость разделения акций по группам и секторам обусловлена следующим.

— Торговыми стратегиями, основанными на схожем поведении акций одного сектора. Акции одного сектора движутся в едином потоке вслед за индексом и акциями наиболее крупного по капитализации и объему торгов представителя данного сектора (EXXON MOBILE, WALL-MART). Задача трейдера в данном случае найти акцию компании из этого сектора, которая еще не успела сделать движение вслед за индексом и другими акциями из этого сектора.

— Многие новости выходят не на отдельные компании, а на целые сектора и индустрии. Чтобы получить выгоду от таких новостей, необходимо знать, какие компании входят в данный сектор, а также их особенности.

— В случае выхода сильной новости фундаментального характера на компанию, торговля ее акциями может быть очень опасной и сложной в силу очень высокой волатильности и объемов, значительно превышающих средний. Поскольку другие акции данного сектора, скорее всего, будут повторять движение данной акции, то может быть целесообразным торговать именно их, вместо акций, по которым вышли новости.

( Читать дальше )