Quik Lua

Пожалуй, каждый, даже, самый ленивый программист на LUA презентовал свою версию для запуска QUIK.
Пришла и моя очередь.
Вчера, за небольшую благодарность, swerg перевёл w32.dll на LUA 5.3.
Теперь есть поддержка QUIK 8.5 и выше.
Скачать: http://pmntrade.ru/avtozapusk_quik_qlua/avtozapusk_quik_qlua.zip
Страница программы: http://pmntrade.ru/avtozapusk_quik_qlua.html
Видео:


( Читать дальше )

Какое-то время были посты от благодетелей, которые предлагали выкладывать скрипты для создания роботов.

Так как не все далеко тут программисты, то прошу добрых людей выложить полный скрипт робота на луа (который можно сразу загрузить, и он будет работать) с какой-нибудь простой стратегией вроде пересечения средних.
Комментарии к скрипту бы приветствовались.

Думаю, что многие бы сказали спасибо...

В новой версии терминала QUIK 8.5.2 произведён апгрейд языка Lua для написания торговых скриптов с версии 5.1 до версии 5.3. Это нужно для того, чтобы корректно обрабатывать 19-значные номера заявок и сделок на срочном рынке МосБиржи. Типа number в Lua 5.1 не подходит: там все числа хранятся как double, соответственно целые числа до 2^53 = 9 007 199 254 740 992 записываются без потери точности, а 19-значные номера заявок и сделок будут больше этой границы.

Версия Lua 5.3 обратно несовместима с Lua 5.1. Я почти не использовал внешние библиотеки и для меня было два важных изменения: отказ от module (это было сделано в версии 5.2) и введение целочисленной арифметики (версия 5.3).

Для избавления от использования module пришлось переработать много кода, хотя изменения были несложные. Приведу пример. Раньше был такой код Arrays.lua для работы с массивами:

--
-- Выполнение действий с массивами.
--

local pairs = pairs
local type = type

module(...)

--- Создать копию массива (таблицы)
-- @return копию массива (таблицы)
function copy(array)
    local copy_array = {}
    if type(array) ~= "table" then
        return array
    end
    for k, v in pairs(array) do
        if type(v) == "table" then
            copy_array[k] = copy(v)
        else
            copy_array[k] = v
        end
    end
    return copy_array
end

--- Узнать, начинается ли индексация в массиве с нуля или с единицы.
-- @return 0 или 1
function base(array)
    if array[0] ~= nil then
        return 0
    else
        return 1
    end
end

--- Вычислить число элементов в массиве.
-- @return число элементов в массиве
function size(array)
    local n = 0
    for _, _ in pairs(array) do
        n = n + 1
    end
    return n
end

--- Проверить пустой или нет массив.
-- @return true/false
function isEmpty(array)
    for _, _ in pairs(array) do
        return false
    end
    return true
end

--- Получить первый индекс массива, где ничего не записано. Поиск начинается с 1.
-- @return первый индекс массива, где ничего не записано
function firstEmptyIndex(array)
    local i = 1
    while array[i] ~= nil do
        i = i + 1
    end
    return i
end

( Читать дальше )

Здравствуйте. Нужен робот, тех.задание готово.  Робот без наворотов, простой, два индикатора +стандартный набор функций (стоп, трейл, выбор позиции и т.д). Цена фиксированная ( адекватная), по возможности-укажите Ваши ценовые предпочтения(почасовую оплату не предлагать). Все предложения в личку или на мыло.Спасибо.

message(«a»)

------------------------------Output------------------------------
>lua -e «io.stdout:setvbuf 'no'» «a.lua»
lua: a.lua:1: attempt to call global 'message' (a nil value)
stack traceback:
a.lua:1: in main chunk
[C]: ?
>Exit code: 1

Самый простой, по сути код. Но Lua  выдаёт ошибку при компилировании без function main(), при том что Quik выполняет этот код без конструкции main или function. Раньше такой ошибки не было.
Что случилось? Кто-нибудь знает?

Всем привет!

Smart-Lab'у я не знаком, поэтому напишу пару слов о себе. Меня зовут Артем, финансовым рыком я увлекался с 9го класса школы и хотел стать трейдером. Я имею профильное образование в российском и английских вузах, изучал международную экономику, investment management и финансовый инжиниринг. Моим первым местом работы было совместное предприятие OSTC-ATON. Вопреки скепсису многих — это одна из лучших proprietary trading компаний в мире и уж точно лучшая в России. Также я работал в крупнейшем брокере нефтепродуктов России, где был сфокусирован на физическом рынке нефти. На данный момент я нахожусь в prop отделении Freedom Finance.

Как и многие, я довольно долго шел к тому, чтобы иметь собственную стратегию. Я собирал свою стратегию по кусочкам, читая разные книги, торгуя и пробуя что-то новое. Около 2 лет назад я пришел к четким правилам, необходимым мне чтобы входить в сделки и управлять позицией. В декабре/январе я оформил свои правила в алгоритм, который торгует с 29.01.2020. Сейчас я немного о нем расскажу.

( Читать дальше )

Из Квик качаю торговые данные фьючерса SR.
Кто нибудь знает, как такую диаграмму с помощью Lua встроить в сам Квик, чтобы можно было разделять по тайм-периодам?
Кстати, плохо то, что историю Квик не сохраняет, можно загрузить только текущую торговую сессию.

Здравствуйте народ. Хотел спросить может у кого есть Lua скрипт работающий по пересечению индикатором нулевой зоны гистограммой, который можно подключить через идентификатор в QUIK.  Либо чтобы открывались сделки по данным скрипта qpl по перевесу (дельте) оборота сделок. Скрипт прилагаю, в нем подсчитывается объем.  
Написание скрипта тоже рассмотрю, пишите в личку.  

PORTFOLIO_EX LUK;
DESCRIPTION Объёмы купли/продажи за интервал;
CLIENTS_LIST ALL_CLIENTS;
FIRMS_LIST FIRMID;

PROGRAM

'Автор:  Михаил Булычев
'Что делает:
'   подсчитывается объёмы купли\продажи по определённому инструменту за 
'   заданный интервал   
'Как использовать:
'  В следующих строках следует указать код бумаги и код класса для 
'  отслеживаемого инструмента

'=============================НАСТРОЙКИ===============================
SecCode="LKOH" '  Код инструмента
ClassCode="TQBR" 'Код класса
interv=3600 'является интервалом в секундах
razn = 0 'смещение часового пояса относительно времени торговой системы. 
'=============================НАСТРОЙКИ===============================


FUNC is_in_interval(interval, trade_time, sys_time, hour_shift)
  csys_time_value=0
  c_time_value=0
  csys_time_value =0 + (0 + get_value(sys_time, "Hour") + hour_shift)*3600 + _
                    get_value(sys_time, "Min")*60 + _
                    get_value(sys_time, "Sec")
  c_time_value=0 + ((0 + substr("" & trade_time, 0, 2)) * 3600) + ((0 + substr("" & trade_time, 2, 2)) * 60) + ((0 + substr("" & trade_time, 4, 2)))

csys_time_value = csys_time_value + 0
c_time_value = c_time_value + 0

k=csys_time_value - c_time_value

if k <= interval
    result=1
  else
    result=0
  end if
END FUNC

  buy_value=0
  sell_value=0
  total_value=0
  sys_time = GET_DATETIME()
  delete_all_items() 
  mString=create_map()
  


  j=0
  n=get_number_of("ALL_TRADES")
  for i from 0 to n
    mTrade=get_item("ALL_TRADES", n-i)
    trade_time=get_value(mTrade, "TIME")
    if (get_value(mTrade, "SECCODE")= SecCode) AND (get_value(mTrade, "CLASSCODE")= ClassCode)
      if is_in_interval(interv, trade_time, sys_time, 0-razn) = 1
        value=0+get_value(mTrade, "VALUE")
        j=j+1
        if (get_value(mTrade, "OPERATION") = "BUY")
          buy_value=buy_value+value    
        else
          sell_value=sell_value+value      
        end if
        total_value=total_value+value
      else
        break
      end if
    end if    
  end for
  mString=set_value(mString, "vol", total_value)
  mString=set_value(mString, "volbuy", buy_value)
  mString=set_value(mString, "volsell", sell_value)
  add_item(1, mString)
END_PROGRAM

PARAMETER vol;
PARAMETER_TITLE vol;
PARAMETER_DESCRIPTION Купили;
PARAMETER_TYPE NUMERIC(10,0);
END
PARAMETER volbuy;
PARAMETER_TITLE volbuy;
PARAMETER_DESCRIPTION Купили;
PARAMETER_TYPE NUMERIC(10,0);
END
PARAMETER volsell;
PARAMETER_TITLE volsell;
PARAMETER_DESCRIPTION Продали;
PARAMETER_TYPE NUMERIC(10,0);
END
END_PORTFOLIO_EX

Вышел QUIK 8.5 качаем и тестируем тут ftp://ftp.quik.ru/public/updates/8.5/quik_8.5.1_upd.zip

Ключевое это поддержка идентификатора заявок и сделок 19 десятичных знаков+переход на Lua 5.3.5 x64

Отличия Lua 5.1(5.2) от 5.3 можно глянуть например тут http://antirek.github.io/luabook/incompatibility.htm

Подробнее про необходимость перехода и кому переходить тут https://forum.quik.ru/forum1/topic5117/

С 25 мая на бирже будет переход на идентификатор заявок 19 знаков, поэтому из Lua нельзя будет работать с заявками на срочном рынке.

P/S Модератор перенеси в раздел алготрейдинг

Возможности новой версии
1. Реализован функционал быстрого фильтра в таблицах. Для активации \ деактивации быстрого фильтра используется пункт «Включить быстрый фильтр» \ «Выключить быстрый фильтр» контекстного меню, открываемого для заголовка самого левого столбца таблицы. Данный функционал позволяет фильтровать информацию в таблицах QUIK с наглядным отображением критериев фильтрации.

( Читать дальше )