RI

Мой дневник. Портфель называется инвестиционным, но больше половины шортов в нем, не знаю, насколько это корректно. Я называю его инвестиционным из-за того, что таймфрейм достаточно большой и сделок совершаю мало. Начинаю чувствовать, что оптимизации на 3 мес. истории для торговли на часовиках фьючерсами недостаточно. Лоты разных фьючерсов пытаюсь сбалансировать так, чтобы влияние на портфель коррелированных активов учитывалось. Вчера нарисовал схему, по ней получилось, что все фьючерсы коррелируют так: (VTBR) — (Si, RTS, Brent, SBRF, GAZR, LKOH) — (ED, GD). Вчера спросил у сообщества, какими лучше фьючерсами торговать. Ответил всего один человек, но дал дельный совет в виде своей статьи — то, что нужно. Думаю, начать также торговать фьючерсом на волатильность RVI. Буду изучать эту тему. Нужно изучить и добавить фьючерсы MIX, Eu, ROSN, GMKR, GBPU, SILV. В планах также вычислить корреляцию количественно между всеми торгуемыми активами и оптимизировать риск портфеля. Есть еще одна идея — фокусироваться на активах с наибольшим спекулятивным интересом. То есть не торговать втупую каким-то набором активов, а сначала оценивать рынок, смотреть, что сильнее всего растет или падает и работать по тренду с этими активами. Также пришла идея торговать тем же, что и Роман Андреев, который дает «ситуацию на текущий момент». В частности, начать торговать так же нефтью Light, S&P, МТС, Ростелеком, префы Сбера, префы Сургута и ФСК. Еще с сегодняшнего дня начну записывать все сделки и P/L с них. Даже на часовике их не так много. 

    Приехал домой, хотел в очередной раз увидеть унылое спящее болото… а тут легкое облегчение… кто-то сделал маленький подарок моему потерявшему смысл жизни роботу..



 Хотя с начала года стыдно даже показывать… из пустого в порожнее…

( Читать дальше )

Хочу рассказать о своем способе составления более менее сбалансированного портфеля фьючерсов при торговле. Кроме этого, вывел пару формул, которые могут быть полезны вам. 

Зачем вообще торговать целым портфелем, если можно торговать увеличенным объемом одного фьючерса? 

Дело в диверсификации. Если мы торгуем сразу 10 разными фьючерсами, вероятность максимальной просадки нашего счета снижается, так как вероятность того, что все 10 фьючерсов дадут максимальную просадку одновременно меньше, чем вероятность того, что один фьючерс даст максимальную просадку с большим в 10 раз объемом.

Сначала я просто взял равный объем, который готов выделить на каждый из 9 фьючерсов, которыми торгуют мои роботы, и разделил его на ГО каждого фьючерса, тем самым получив количество торгуемых лотов. Но очень быстро понял, что некоторые фьючерсы оказывают слишком большое влияние на мой портфель, так как оказалось, что ГО некоторых фьючерсов существенно, в разы ниже, чем у других. К примеру, ГО EDM5 составляет около 2000 при цене 1 лота около 56000. А ГО SIM5 — 5500 при цене около 50000. Разница в два раза. Как следствие, так как ГО EDM5 заметно ниже, его в портфеле было больше и он сильнее влиял на общий портфель. 

( Читать дальше )

так до мышей дое....

Бзсхднсть стбльнсти!

25-05-15  
Пока не иссяк энтузиазм, констатирую: Опять неплохой день для робота на RI.
  Опять порядка 90 сделок (45 трейдов), 1 шорт переносится на завтра.
=======================================================

 Отдыхаю на море в Египте. Солнце, кораллы, фрукты, дискотеки. Спасибо, робот не дремлет. Вчера (т.е. 22-05-15) он неплохо поработал с лежащим на боку RI.


 Порядка 90 сделок (45 трейдов). 3 лонга перенеслись на понедельник.

( Читать дальше )

ЦБ против Кэрритрейдеров

Повывели что ли всех спекулей в рубле дабы «лодку» не шатали.
Если сейчас такая скукота, то чт оже будет летом?

Где торговать? Если в Ри позиций всего по 200тыс с каждой стороны.

Индекс РТС с 16 декабря находится в среднесрочном растущем тренде с текущей целью 1250 по индексу. В данный момент реализуется   коррекционная трехволновка abc с целью достижения поддержки трендовой линии примерно на 970.
После чего ожидается 5-я красная волна роста с текущей целью 1250 пунктов по индексу.



Все это вписывается в картину разворота индекса доллара вниз, где заканчивает формироваться ГиП с целью 85.77 пунктов по индексу доллара.

( Читать дальше )