S&p500

Что происходит последний месяц из важного? Не буду особо академичным языком расписывать, скажу простыми словами, всё как есть.







3 декабря были достигнуты договорённости Трампа и Си, откладывание введения пошлин, новые переговоры и т.д. Казалось бы шикарная новость, покупай на всё, но с этого момента началось безоткатное падение. Вы точно уверены что можете предсказывать рынки? Наверняка можете, это я так, к слову )))

Арест CFO Хуавея вообще было смешно смотреть. Это крутили по всем деловым каналам по миллион раз каждый день около недели. Причём тут это, не понятно. До этого США никогда не катили бочку на Хуавей? Не запрещали ей работать на территории США и не обвиняли в шпионаже в пользу Китая? Они постоянно наезжают на компании из других стран, такая у них “честная” конкуренция.

И вот вчера Пауэлл сказал то что было очевидно всем, поднял ставку до 2,5% и сообщил о поднятии ещё 2 раза в 2019 и может быть ещё разик в 2020. Вот если бы сказал что мы ещё 5 раз поднимем, это был бы номер. Думаете ФРС не знает консенсус на рынке, или не знает что ставочку хорошо бы поднять до 5-6%, но вряд ли это удастся. Думаете они не знают, что подъём ставки увеличивает стоимость обслуживания долга?
Или все советники в администрации лидеров США и Китая забыли историю и к чему приводит протекционизм ради протекционизма? О какой рецессии говорят аналитики, ума не приложу.

Практически все компании США отчитались с превышением прогнозов, некоторые увеличивают гайденсы. Многие объявляют новые байбеки, частично подменяя количественное смягчение ФРС предыдущие годы. Конечно, ситуация не такая что купил любой переоценённый шлак и он вырастет в 3 раза, но и до рецессии явно далеко. Или кто-то называет рост ВВП США на 3% в 2018 рецессией? Нам бы такую! Прогнозы на 2019 и 2020 в районе 2-2,5%. https://1prime.ru/state_regulation/20181219/829559183.html

( Читать дальше )

Всем привет.

История сигнала:
Че почему — читайте вот тут >>
Сигнал был пойман за хвост 7 числа вот тут >>
Отработка первой цели вот тут >>
БУ резанули вот тут >>

Достали вторую цель, без «писи в писю» конечно, грязновато, но достали.  Как бы без нас. Нас в БУ выбило.



Но у нас как бы не было бай сигов или смены тенденции на бай после БУ в ближ две сессии и по идее можно было снова в селл заскочить. На первом же селл сигнале. Чтоб это сделать надо эти селл сигналы считать. Ну будем считать. А пока — ну что — ну радует что анализ работает и что упали и радует что не было баевости которая бы мутила голову, или чего хужже вогнала бы в бай и отстопила.

В моменте все также — селл тенденция и никаких гвоздей. Посмотрим че дальше. А пока — пока :)

( Читать дальше )

Наложил два графика



Глядя на график начинает казаться, что повышение было совершенно необходимым и является попыткой наверстать упущенное (фонда слишком сильно разогналась на дешевом долларе и её стоит «охладить»), поэтому скорее всего увидим коррекцию SP500 как минимум до 2400… а может и ниже

ЗЫ. До кучи ставка и индекс доллара)) возможно индекс доллара еще сходит в район 108 ±


( Читать дальше )

( Читать дальше )

Добрый день!

Вот и подходят рождественско-новогодние каникулы, когда рынок уходит в отпуск – трейдеры рассаживаются не перед мониторами компьютеров, а за праздничными столами. И в это самое время стоит подумать о том, куда могут пойти финансовые рынки в предстоящем 2019 году.

Первое, что больше всего волнует трейдеров всего мира – доллар. В какую сторону может пойти «вечнозеленый»? Здесь обратимся к фундаментальной составляющей.

 Не секрет, что экономика Штатов растет. Но также не секрет, что растет она уже не один год, подходя к вершине своего роста, за которым последует коррекция. Также не стоит забывать, что мировая экономическая система подает сигналы к ослаблению, которое может начаться замедления темпов роста США. А в ответ на это,  Федеральная резервная система может «притормозить» повышение основной процентной ставки, что в итоге окажется негативным сигналом для американской валюты.

Второй момент – это нормализация денежно-кредитной политики Европейский Центробанком – сворачивание программы количественного смягчения и повышение процентной ставки (ЕЦБ идет путем ФРС), что также окажет негативное влияние на доллар, особенно в паре единой валютой. В принципе, логика вещей такова – доллар скорее упадет, чем вырастит. Но давайте посмотрим и на техническую сторону доллара.

( Читать дальше )

Всем нам известно, что ситуация на фондовом рынке может быть стабильной, а может быть абсолютно непредсказуемой. Зачастую, инвестор (или спекулянт, называйте как хотите) попадает в «ловушку всевластия»: считает, что его стратегия всегда, при любых обстоятельствах может сделать рынок свои рабом и заставить его приносить денежки… Наверное это одна из основных причин, почему 95 % «стратегов» на рынке ценных бумаг торгуют в убыток.

Я не кичусь тем, что могу предсказать поведение рынка (тогда чем же я буду отличаться от остального стада?), однако, есть некоторые системы, которые позволяют оценить наличие изменений в климате рынка.

Одна из таких систем (на примере американского рынка) – изучение движения индекса S&P500 и стандартного отклонения: того самого волшебного SD.

Для начала, простыми словами, определим, что такое стандартное отклонение.

Стандартное отклонение – это величина, которая показывает, на сколько фактическое значение какой-либо величины отличается от ее наиболее вероятного, высчитанного математически, значения (математического ожидания). Иными словами, если система всегда выдает результат, равный 2, стандартное отклонение будет равно 0. Когда система «отклонится» от своего мат ожидания и станет равна 3 в одном из случаев, стандартное отклонение изменится.

( Читать дальше )

19.12.18 16:19 
В декабрьском опросе Bank of America среди управляющих активами ставка на рост курса доллара оказалась самой распространенной стратегией. Она опередила по популярности инвестиции в акции Facebook, Apple и Google.



Наиболее популярная стратегия на рынке в настоящий момент — покупка доллара. Так полагает большинство экспертов, опрошенных Bank of America.

Второй по популярности стратегией теперь является покупка акций так называемых «FAANG+B» (Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google и Alibaba), при этом месяц назад именно она возглавляла рейтинг популярности.

На третьем месте — продажа активов развивающихся стран, а четвертое и пятое место делят покупка S&P500 и продажа облигаций Казначейства США.

Результаты этого опроса оказались наиболее пессимистичными за последние 10 лет, т. е. с момента мирового финансового кризиса. Более половины респондентов (53%) ждут замедления мировой экономики в ближайшие двенадцать месяцев.

( Читать дальше )

Всем привет. Отлично вчера закупились на все депо по 150-151, не зря кеш в резерве держали. Сегодня эти позиции дают уже отличную прибыль. Ждем заседание ФРС США, в этом видео буду вести прямую текстовую трансляцию, будем смотреть в режиме онлайн реакцию рынков, думаю будет очень интересно :-)))

( Читать дальше )

VIX. daily. Тем временем VIX  In breakout mode..

В прошлом обзоре я обозначил некоторые очень важные уровни для лидирующих секторов SOX, DJTrans, Russell2000
после конструктивного слива в ПН, началось ралли во ВТ. Мне удалось только купить Транспорт на закрытии во ПН, т.к. Russell2000 например недобил до следующего важного уровня примерно 5-6пунктов. 1373 лоу ПН. 
Транспорт был продан в первые 5минут открытия, и это оказалось High of the Day/ Чистейший Bear Market. 
Buy the dips, Sell the rips. То есть покупай минус 300 и продавай открытие плюс 200. 
All bear market rally get sold . 
До тех пор, пока ситуация не измениться и мы не увидим ралли которое длиться более чем 1 час. 

А для этого все матрешки должны выстроиться в ряд красиво. Я говорил, что работа не завершена осталось может быть на час пролива в ПН. 

Если коротко, то транспорт должен лидировать, а Russell2000 to Stop bleeding....next level. RUT=1366  next 1355(начало Демарша SmallCaps в Августе 2017г. тогда был ДеМарк 9 дней роста) Без этих уровней рынок никуда не пойдет. now RUT=1375

( Читать дальше )

Сравнил движение индекса Мосбиржи и американского  S&P500 за год. Мы выросли больше, чем на 11%, а американцы упали на 6%. Год ещё не закончился, но хорошо видно, что российский рынок крепок и не идёт за американским, как часто бывало.