SI

RIU

Стоило вчера упрекнуть рынок в слабости и сказать, что рост за 3 дня на 1% — это «сильно», как он начал расти как на дрожжах, а точнее сказать – на Сбербанке) От шорта вчера поработать не удалось, жаль, но сработал уровень на лонг RIU. Не самый лучший инструмент для покупки в текущей ситуации, но относительно удобный уровень на лонг был только у него.  Пока держим, но т.к. открылись уже выше середины текущей волны роста, а сейчас уже коснулись летнего максимума, возможно, скоро придётся закрывать. Скрин с рассылкой рекомендаций ниже.

Минфин России 23.08.2017 разместил ОФЗ 26222RMFS и 26221RMFS, спрос значительно превысил предложение, объем размещен полностью.



История размещения ОФЗ за 2017 г. - http://constantcapital.ru/размещение-облигаций/

Опционы изменение ОИ по основным инструментам FORTS - http://constantcapital.ru/опционы-изменение-ои-по-основным-инс-111/

Минфин России 23.08.2017 проведет аукцион по размещению облигаций 26222RMFS и 26221RMFS на сумму 40 млрд. руб.

— облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ — ПД) выпуска № 26222RMFS (дата погашения 16 октября 2024 года) в объеме 25 000 000 000 (двадцать пять миллиардов) рублей по номинальной стоимости;

— облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ — ПД) выпуска № 26221RMFS (дата погашения 23 марта 2033 года) в объеме 15 000 000 000 (пятнадцать миллиардов) рублей по номинальной стоимости.

таблица размещений - http://constantcapital.ru/category/obligacii/



USDRUB

Вторую неделю RI продолжает пилить. Связано это с отсутствием сильного дисбаланса в ОИ покупателей и продавцов.
Маркетос тупо загребает тету в недельных опционах. ТНВ на экспирации около 103500. Так и будем до конца основной сессии четверга пилить.

Нефть BR со своим следущим движением на 10% пока не определилась. Может как на 55 пойти (что я до сих пор жду), так и на 48.5 сходить.

А в Si по-прежнему мощнейший дисбаланс по ОИ на стороне физиков лонгистов Si. Ну не дадут заработать им. Не дадут :)
В инсайд от тов. Некрасова не верю. Когда народ пойдет баксы сдавать, а не покупать, тогда и только тогда разворот будет близок.

Si

За прошедшие 3 недели рубль отыграл порядка 2000 пунктов на фьюче от своих минимумов, при этом снижение цены контракта было очень рваным и очень дёрганым, так что работать на этом отрезке было практически невозможно.

Сейчас фьючерс консолидируется по своим июльским минимумов 59500, консолидируется абсолютно безволатильно, и столь длительный застой в валюте сулит нам скорый взлёт волатильности, правда пока не понятно в какую сторону при этом будет движение. Технически более вероятным видится дальнейшее снижение в район 59000 с потенциалом возврата на 58500, откуда фактически начался рост в июне.

Я бы предложил обыграть эту ситуацию через стандартную покупку волатильности, т.е. покупку колов и путов (опционы). Риском в этой ситуации будет потеря временной составляющей, если движение в паре так и не возобновится, что на мой взгляд, кажется маловероятным.

---