SI

Здравствуйте
...................

...........................
Качество записи: В правом нижнем углу окна видео есть «шестеренка». Нажав по которой можно установить HD качество.
.....
• Для анализа текущей ситуации, и торговых рекомендаций используется: Торгово — Аналитическая платформа
• Материал для самоподготовки: ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ
.....
С Уважением к Вам!

Привет!Левченко на BFM вещает, что курс долл/руб должен быть равен3800 (цена барр Брент в руб.) делить на цену Брент в долл., у него получается 48Предлагаю считать не ноябрьский контракт на Брент, он через пару дней «умрет»,а средний курс фьючей Брент на ближ. год (сейчас ~81)Кроме того, полученный курс — среднегодовой, а 15.12.2014 примерно начало года,т.е. курс должен быть ниже на величину свопа за полгода (минус 2,2 руб)Итак выходит:Нефть в руб 3800 = фьюч SI 44,71Нефть в руб 4000 = фьюч SI 47,18Вывод: SI порастет только при дальнешем падении Брент, при стабильности или росте — идем ниже 45

Мысли в разные стороны, в кучу никак не собираются.
Итак, как по мне вола в баксе довольно таки высокая и неплохо бы её зашортить. Голышом шортить опасно, т.к. не хочу иметь сильноотрицательную гамму, да еще и в таком бешеном инструменте, поэтому хочу прикрыться лонгом по волатильности ри.
С дельтой здесь все просто: лонг ри + лонг си = лонг ммвб, им и буду нейтралить основную дельту.
А вот с вегой немного непонятно. Если брать 1к1, то получится перекос, т.к. для доллара нормальный уровень волы ~10%, для ртса ~25.
Падение iv на 1% имеет в баксе куда больший вес, чем в ртс.

Как рассчитать соотношение?
У меня только одна идея — если нормальная вола в ртс в среднем в 2,5 раза больше долларовой, то и соотношение надо брать 1к2,5.
Но что то мне подсказывает, что я ошибаюсь.
Может у вас есть какие мысли?

Вот и началась пила, о которой я говорил неделю назад, пришло время немного скорректировать наш неприличный график доходности. 

Напомню, в конце июля началась рассылка рекомендаций по фьючерсу Si, подробности здесь. В открытом доступе мы продолжаем публиковать текущую позицию, но уже без рекомендации по уровню переворота. К сожалению, в последнее время не удается делать это стабильно, лишь время от времени, так что следите за переворотами на сайте в разделе "Текущие позиции и сделки"  

Текущая позиция: Лонг от 46745

Все сделки с декабрьским фьючерсом: 

 

( Читать дальше )

Сетап растянулся и рынок продолжило пилить. Основные движения что по Ri что по Si пропустил. На вечерке удалось свести убытки почти к нулям. Честно сказать, рынок сегодня вымотал, устал.
Овернайт в кеше.

Сделки по Ri:
 

( Читать дальше )

По 46694. Последний раз в этой формации.
Стоп короткий, 46867, рассчитан на быстрый уход цены из текущей зоны.

Здравствуйте!
....................
— Наташ, ну что мне делать?? Я уже и мурлыкала, и спинку выгибала, и спину ему царапала… а он меня “кисой” не называет..
— В тапки ему нассы!!!....................

....................
Качество записи: В правом нижнем углу окна видео есть «шестеренка». Нажав по которой можно установить HD качество......

• Для анализа текущей ситуации, и торговых рекомендаций используется: Торгово — Аналитическая платформа
• Торговля на Российской Бирже через данную платформу информация: ЗДЕСЬ
• Подписаться на канал Биржевой Трейдер: ЗДЕСЬ
• Материал для самоподготовки: ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ

С Уважением к Вам! 

Вчера выбило. Зашел сейчас снова в шорт по 46678.
Стоп 46963.

Сетап, который торговал вчера, стал затягиваться по времени. Это внесло небольшую сумятицу. Такие ситуации неприятны, т.к. торговать надо, но четкое направление определить сложно по следующим причинам:

1. сетап еще не отменен, соответственно необходимо торговать от лонга (РИ, для Си наоборот)
2. реализация вязнет по времени, соответственно повышается вероятность НЕсрабатывания сетапа (шортить РИ).

Поэтому надо постоянно быть на чеку. Вечером необходимо было отлучиться, поэтому немного пропустил.

По лонговой составляющей сетапа цель по Ри в районе 107600. Буду держать руку на пульсе :) 

Оврнайт в кеше конечно.

Сделки по Ri:



Сделки по Si:




( Читать дальше )