Каюсь, сегодня лудоманил во всю ))), обещать что больше так не буду поступать — а вот фигушки)))… Иногда и поиграть хочется.
Фиг с ним с исполнением, главное результат, а он следующий:
Ранее выложил гистограмму для нефти. Выкладываю остальные гистограммы по просьбам читавших тот пост. Таймфрейм 5 мин. ES не нашел на Финаме и не торгую их. Сделал для S&P и NASDAQ. Ну и для остального. Использую свойство логарифмов что log(1+x) ~ x при малых x, которое позволяет считать доходность простым вычитанием логарифмов цен.