TSLAB

Коллеги, а кто нибудь пользуется связкой quik + itinvest? Стабильность смарткома последние месяцы ни в какие ворота. За сегодня уже больше десятка обрывов. Сообщения от службы поддержки о 'проблеме не контуре торговой системы' уже воспринимается как норма и чего-то с этим надо делать.

Сегодня мы пишем последнюю статью в этом году, но в следующем мы вернемся со своими публикациями!

Парный трейдинг многие знают и практикуют в своей торговле. Но раньше даже если и рассматривался такой вид алгоритмов на базе TSLab то по каким-то причинам, не уточнялось что можно выравнивать свою позицию уже после входа. И если на классических рынках это может быть не так легко сделать, то на криптовалютном делается просто. Сложность не в логике, а размере позиции.
Допустим мы берем некую пару деление которго нам дает соотношение 1 к ~10 и оно меняется в десятичных дробях, то есть 1 к 9,97 или 1 к 9,85 и тд, соответственно нам нужно будет каждый раз выравнивая позицию, менять именно это десятичную разницу. хорошо, если это не попадает например под минимальный комисс на акциях, а если же изменение минимальное. то рентабильности не будет.
На крипте же можно хоть в тысячных менять и комисс будет одинаковый, потому именно на базе крипторынка сделали пример.

( Читать дальше )

Собрали скрипт. Подробно его логику расписывать нет смысла. Суть, попытка ловить тренд.

Соответственно сразу ремарка, если тикер не трендовый выбираете в скрипте — не ждите чудес))
Если кто-то не читает наши статьи до конца, то скрипты мы выкладываем в свободном доступе и все могут их скачать и покрутить в TSLab.
В тестах использовали фьючерс Si и стоит обратить внимание, что со временем, динамика бумаги меняется.
Если смотреть на график дохода, заметно как после всплеска, ускоряется «динамика»


Далее немного меняем скрипт, и теперь если мы «поймали» тренд, то входим дополнительно +1 лот каждый раз, когда значение стопа, выше чем средневзвешенная цена входа. Почему именно так? предполагая, что даже если закрывается позиция по стопу, то мы будем либо в профите, либо в минимальном убытке.
Так выглядет тот же алгоритм с добавлением позиции

( Читать дальше )

Реальные результаты торгов, по некоторым трендовым роботам. с сентябрьской экспирации по 11.12.20

На скринах:
Робот FMA RI
Робот MMEVG SR
Робот SVCH RI
Вилли RI
Феррум Si

Некоторые из этих систем, были написаны и протестированы, в цикле статей «тесты стратегий»





( Читать дальше )

Симбиоз двух алгоритмов или банальный учет направленности одного тикера относительно другого, мы все понимаем, но редко учитываем это при создании алгоритма.

На примере вчерашнего алгоритма, см статью -> smart-lab.ru/company/tslab/blog/663259.php сделали скрипт по си. В самой логике ничего не меняли, только добавили еще одно условие, открывать сделки, только если совпадает направление по ртс (ну естественно имеется ввиду если растет ртс то продавать си можно, и наоборот)
Делается это через экспорт импорт значений, которые легко можно передавать между скриптами в TSLab.


То есть в одном скрипте экспортируем с уникальным именем, а во втором импортируем по этому же имени. В зависимости от типов данных, импорт будет или логических значений или вещественных и целочисленных.

Ниже смотрим на эффект

( Читать дальше )

Хотелось бы сразу уточнить, сама система по сути не имеет индикаторов внутри, но любая наша логика это так или иначе созданный индикатор.
Идея реально простая, суммируем объем на растущих свечах, отдельно от падающих, до определенной «отсечки». В нашем случае как раз отсечка и есть индикатор (тот самый параметр который можно менять).
Проверяем логику, если объем и на падающих свечах и растущих, достиг нужного значения, и рынок при этом вырос — то покупаем, если падает — продаем.
Выглядет эквити довольно таки приятно, хотя если посмотреть по сделкам — то явно напрашивается стоп к позиции прикручивать.

Для тех кто хочет разобраться с использованием блоков обновляемых значений — самое то, открыть данный скрипт, так как он в основном и состоит их этих блоков!)


( Читать дальше )

Не раз от меня читали или в видосах слышали, хоть и торгую ртс с переносами через ночь, но позиции не хеджирую как-либо, например, по си. 
Естественно сильные гэпы не раз наказывали меня за такую «дерзость». Тут решил проверить с точки зрения статистики — стоит ли в принципе задумываться о «перекрытии» позиции?!
П.С. суть алгоритма абсолютно обычная трендследящая, много раз ее показывал и рассказывал, мой самый древний алго — акцентировать на нем внимание не будем.
Так как истории у меня не было длинной, помощь зала в телеге, оперативно поделилась своими архивами, за что им спасибо) 
Итак к статистике. 


Первая мысль — о как все красиво, но в реальности конечно было не так)) хоть алгоритм и был на 90% сделан в 10-м году, позже в 14м вносилось изменение, переход от статичного уровня, к адаптивному, относительно текущего рынка, чтобы не следить за рынком и алгоритм делал это все сам!

( Читать дальше )

Оптимизация Механических торговых систем.

О чем цикл заметок

Начинаем цикл коротких заметок о торговых алгоритмах.

В основу положен наш опыт и цитаты из достойных книг.

Цель заметок структурировать знания о построении трендовых стратегий и их оптимизации.

Надеемся, что наши заметки будут интересны для трейдеров с разным уровнем знаний.

В серии данных заметок будет:

1. Для чего нужны стратегии.
2. Как разрабатываются торговые стратегии.
3. Доход и просадка. Оценка показателей эффективности. Дадим свою интерпретацию результатов оптимизации.
4. Оптимизация торговых стратегий. Переоптимизация, указания как ее избежать.
5. Покажем проблемы оптимизации, приводящие к ненадежным результатам и убыткам при торговле.
6. Работа алгоритма на реальном рынке. Ожидание и реальность.
7. Оценка результатов работы.

 1. Для чего нужны стратегии.

 Рассмотрим две простые стратегии.

( Читать дальше )

        Данная статья не для ленивых, так как прежде чем посмотреть скрипт у себя в TSLab — нужно будет предварительно собрать индикатор волатильности.

    Так же нас просят писать не только о крипте, но и примеры на рф рынке  — потому рассмотрели именно riz0. Хотя тут стоит сказать — мы не пытаемся склонять к тому или иному рынку. Если вы увидите рекламу ложки, которой кушают мороженое, не значит что этой же ложечкой вы не можете воспользоваться для чая. Тут точно так же — берете скрипт, выбираете интересующую вас бумагу — и работаете с ней.))

Ниже тот самый индикатор, который вам предварительно нужно будет собрать. Блоков не много и собирается просто




Суть индикатора тоже простая — он покажет в какой стадии рынок. Штормит его, или же мы вяло торгуемся и можно пробовать торговать против рынка.
Далее сделки, для примера взяты по максимум/минимум за период, от верха шортим от низа в лонг, реверсно. Ничего не оптимизировали и не подгоняли — вообще! взяты стандартные периоды 20 так же не включена комиссия (в контрендовых алго, будет львинную часть прибыли снимать, мы это понимаем, но для многих бумаг комиссия разная и вы сами можете ее указать в скрипте так как он в открытом виде доступен).

( Читать дальше )