Блог компании TSLab | Парный трейдинг с "выравниванием" позиции

Сегодня мы пишем последнюю статью в этом году, но в следующем мы вернемся со своими публикациями!

Парный трейдинг многие знают и практикуют в своей торговле. Но раньше даже если и рассматривался такой вид алгоритмов на базе TSLab то по каким-то причинам, не уточнялось что можно выравнивать свою позицию уже после входа. И если на классических рынках это может быть не так легко сделать, то на криптовалютном делается просто. Сложность не в логике, а размере позиции.
Допустим мы берем некую пару деление которго нам дает соотношение 1 к ~10 и оно меняется в десятичных дробях, то есть 1 к 9,97 или 1 к 9,85 и тд, соответственно нам нужно будет каждый раз выравнивая позицию, менять именно это десятичную разницу. хорошо, если это не попадает например под минимальный комисс на акциях, а если же изменение минимальное. то рентабильности не будет.
На крипте же можно хоть в тысячных менять и комисс будет одинаковый, потому именно на базе крипторынка сделали пример.

Так выглядит без постоянного выравнивания позиции





А таким образом выглядет с выравниванием.



Эффективность конечно минимальная, порядка 4% но как и ранее, мы показываем лишь возможность, без попытки приукрасить результаты подгонкой результата под «вау» результат. Скрипт собран в простейшем виде, с периодом скользящей на 1440 (предполагая 1 день)

И в догонку пример эквити с уже учтенной комиссией на сделку



Данные по бинансу доступны бесплатно за любой период, потому каждый может скачать и посмотреть интересующие его пары.
Так же можно в принципе адаптировать немного скрипт и проверить свои идеи, например, на фьючерсах ммвб.
Если будут возникать вопросы, вы всегда можете написать и на смартлабе, и в телеграмм канале нашем t.me/tslabprorugroup или в поддержку на сайте — www.tslab.pro
На этом пока что все! Встретимся в новом уже году! Всем спасибо))