TSLAb

Вырос видимо я уже из визуального конструктора ТСлаба… заказывать роботов тоже больше не хочу...
Записался на курсы программирования в компании StockSharp, буду осваивать язык C#, S#, WealthLab, Visual Studio и все такое))))
За этим будущее трейдинга! на мой взгляд)) хочется как то развиваться в этой области...
Пока прохожу начальный курс для чайников, башка трещит, без бутылки явно не разобраться)))))))
В целом пока все нравится, качественное обучение и недорого!



 
http://eugeny8.livejournal.com/ 

В своей торговле я использую статический стоп и динамический тейк-профит, который обычно тупо большой. Поэтому, как бы я не входил, мои результаты будут лучше, если рынок будет хорошо двигаться, и будут хуже, если рынок будет стоять на месте. И вот почему:



1. фьюч ртс
2. Возьмем разброс дневных колебаний FRTS за 3 дня
3. Возьмем для примера статический стоп = 500 пунктов. Чем меньше стоп, относительно общего разброса, тем выше вероятность собрать урожай. Нормируем стоп относительно цены
4. поделим нормированный стоп на разброс
5. ну и определим тренд


Какие выводы?

• мой трейдинг убыточен, когда трехдневный разброс <5%
• чем чаще трехдневный разброс >5%, тем больше прибыльных сделок
• Когда я зарабатывал самые большие деньги, соотношение стоп/разброс было <20.
• Каждый раз, когда стоп/разброс показывает пик, это может быть предвестником слабой волатильности (это логично, ибо волатильный рынок не становится безволатильным за 1 день и наообот)
• Инерция волатильности помогает не спешить с торговлей, до тех пор, пока волатильность на вырастет
• Каждый декабрь соотношение стоп/разброс существенно подрастает => либо сокращать стоп, либо не торговать
• Усредненное соотношение стоп/разброс растет на протяжении всего года.
• Хотя сейчас и нет ярко-растущего тренда, волатильность скорее соответствует бычьему рынку, нежели медвежьему.
• Возможно, имеет смысл динамически менять стоп-лосс и тейк-профит в зависимости от состояния рынка.
• показатель макс-мин за 3 дня не совсем адекватен, ибо если у нас широкая пила за дня, то он будет неадекватен

Обсуждаем математику в трейдинге в эту субботу

Пытаюсь вписать в скрипт индикатор Стохастик с параметрами %К Период 52, %D Период 20, Замедление 3. Но в ТСЛаб параметров четыре:  %К Период,  StSMA Период, StHi и StLow.  А куда же вбивать период замедления???

Есть такая программа для тестирования и построения торговых систем — TSLab. По сути — максимально простая и бесплатная программа из всех возможных для проектирования торговых алгоритмов. Два плюса огромных плюса: построение алгоритма в виде блок-схем, что не требует знания языков программирования и нет нужды в коннекторе — создал алгоритм, начинай сразу торговать, если брокер сотрудничает с тслабом.

Так вот есть теоретический вопрос.

Можно ли на таком софте, который обладает минимальным количеством степеней свободы в принципе создать что-то, что будет стационарно положительно работать?

Как мне кажется, глупо рассчитывать, что сев на трехколесный велосипед, ты сможешь выиграть конкурентную гонку у людей на болидах формула-1. Или я не прав?

Upd. А есть ли реально такие люди, которые построили алгоритм в тслабе и стабильно на нем зарабатывают? 

Коллеги, добрый вечер.
Просьба откликнуться тем, кто реально использовал TSLAB при автоматизации торговли.
Недавно на смартлабе (года два назад) был пост о том, что использовать робота на FORTS в TSLABе невозможно, так как постоянно какие-то ошибки (неверно понимается клиринг и ещё что-то).
На форуме TSLABа тоже увидел некоторые посты с проблемами.
Убедительная просьба, если кто-то использует TSLAB на практике и готов поделиться советами — просьба откликнуться здесь или в личку!

Интересует:
1) Какого брокера выбрать? Мой текущий данную услугу не предоставляет.
2) Как программа дружит с FORTS?
3) Какие условия нужно внести, чтобы TSLAB переваривал специфику FORTS
4) Сколько времени в день вы следите за терминалом?
5) Если что-то забыл… :)


Спасибо, друзья! 

Второй день ковыряюсь с программой TSLab, все так просто, что аж сложно. Так как не являюсь программистом, то не всегда понимаю логики обработки того, что собрал блоками. 

В общем в двух словах о моем опыте.
Так как ранеьше свои идеи проверял вручную, что не позволяло быстро находить ошибки, а еще часто бросалось на середине и конечно никогда не подвергалось проверке на временном периоде от 3-х лет и больше, то первые впечатления были как уребенка —  радость.

До этого я знакомился с более мощными и на мой субъективный взгляд сложными платформами как AmiBroker, Welth-Lab (пару часов)… Метасток, вроде что-то еще. Как правило знакомство кончалось на этапе «ну наконец я смог залить историю котировок» :).

В этот раз этот этап прошел гладко, может уже руку набил :).

Основное приемущество TSLab лично для меня — это простота, русскоязычность… эээ… пока все.

Но простота не может быть без последствий. Помню в AmiBroker пытался создать подобие стратегии для фьюча, так там столько настроек, что кажется все учтено.

( Читать дальше )

Вчера я начал краткосрочные изыскания на тему какую платформу выбрать для тестирования стратегий ссылка. Имея опыт програмирования -1 день :) остановился на TSLab. Те кто путают функцию с переменной мой выбор поймут.

Учитывая отсутствие опыта в тестировании систем, а также отсутствия как таковых сложных идей думаю данного софта будет достаточно, к тому же он русскоязычный, бесплатный (совесть чиста) и самое главное интуитивно понятен. Спустя пару часов я уже тестировал первую свою стратегию :).

Хотя сразу возникли сложности с настройками тестера и вопросы. Как я понял система восновном заточена под акции. (Могу ошибаться).

Проблема в том, что не понятно как расчитывать эквити с учетом реинвестирования, ведь программа принимает стоимость лота=катировкаХлот. Т.е. гарантийное обеспечение, а тем более стоимость шага учесть нельзя. проскальзование как я понял тоже учитывается только при наличии тикового графика, а где такой взять для офлайна, да еще и склееного фьюча РТС?

В общем доверять результатам такого теста торговли фьючерсами опасно. Думаю можно только считать фьючи с полным обеспечением и стоимостью шага 1.

Может я что-то неправильно понял? Есть кто с опытом работы в TSLab? 

Сегодня еще немного попилило, после чего наступал некий ступор. Блин, рубиться руками на римке стало очень тяжко.

Решил в итоге проверить элементарную вещь — насколько реально заработать в день хоть что-то, хотя бы чуток, пусть это было бы 100п.
Накидал в Tslab элементарную стратегию, которая покупает при пробое ценой EMA снизу, убыток в позе ограничен статичным стопом в -100п и прибыль на позе ограничена +50п. Если профит — ждем очередного задерга вниз и пробоя наверх снова.
Добавил фильтр, при котором актуальным сигнал считать только над более толстой ЕМА. Т.е. если рынок в моменте прет вниз — система отстреливает любой лонг по стопу и ждет своего сигнала.
Сильно удивился, когда скрипт, запущенный в режиме обновления в реальном времени, умудрялся брать даже на жестоком вечернем запиле тейки. Вот картинка.

( Читать дальше )

 
Вкратце мораль:
Несмотря на нытье, что все не так, а что так — оно не эдак, и все криво, тслаб имхо лучшая прога. Проста в освоении. Легко получить быстрый и стабильный результат, затратив минимум усилий.
А на фоне сырых говноботов от смартХ, так вообще шедевр.
Что вижу то и пишу. Юзаю тслаб полтора года, и год торгую ботами через айтинвест под смарткомом.
Плюсы
1.      Весьма стабилен. Можно спокойно оставлять ботов без присмотра на день. Если инет не глючит, то все будет ОК.  При пропадании инета Тслаб автоматически переподключится, что круто. Однако, если инет отваливается в момент авторизации, то у меня намертво виснет смартком и виснет ТСлаб.
2.     

( Читать дальше )