Time & Sales

Агрегированная Time&Sales (reconstructed tape)

25 июня 2020, 20:03
|
Дмитрий

Всем привет!

Reconstructed Tape (Aggregated Time&Sales) полезная штука на фьючерсном рынке (и наверное на стоках тоже, здесь у меня опыта меньше). Ее предлагают ряд терминалов: ATAS, Bookmap, Quantower, Jigsaw. Сам такую ленту использую на фьючере ES-mini, но недавно решил детально разобраться (опираясь на логику и некоторое понимание рынков) как ее считают платформы.

Какие правила для агрегации трейдов? Время, цена и направления трейда (!) Вроде бы логично. Но что если ордер, даже не большой по объему, (допустим 50 лотов для ES) исполняется не за 1 млсекунду, а немного дольше? Тогда нужно добавлять временной лаг и суммировать трейды, у которых время отличается, но при этом цена и направление одни. Такой подход реализовали в Quantower

( Читать дальше )

Исторические данные IQFeed за $20 в месяц (нативный API)

14 декабря 2017, 16:31
|
Ромирес

Суть: Коллеги, предлагаю нативный совместный (shared) доступ (API) к провайдеру исторических биржевых данных IQFeed www.iqfeed.net за $20 в месяц.

Только исторические данные (тики бид-аск-трейд, минутки OHLCV и выше). Не real-time, не Level II.

Проект: некоммерческий, складчина. Технически уже всё работает.

Просьба: если тема Вам не интересна, но Вы знаете кому может быть полезна – дайте ему знать. Отдельное спасибо за ссылки-репосты.

История: Тики (bid-ask, миллисекунды, код сделки, extended hours) — до 180 дней, Минутки… Дневки, Недельки — с середины 2000х (минутки, как правило, с 2007го). Мировые фьючерсы (большинство). Опционы. Американские, Канадские, Лондонские акции (non-adjusted). Индексы… список столь длинный (сотни тысяч позиций), что проще проверить в режиме Free trial (см. в конце).

Форекса — нет (не подписаны, у Айкьюфида так себе данные по качеству).
Данные специально неотфильтрованы.

( Читать дальше )

Подробные видео по основам LEVEL2 (стакан и лента принтов)

11 июля 2017, 13:27
|
p1x3

Хoчу прeдставить вaм 5 обучающих видео пo основам LEVEL2 (стакан и лента принтов)

Эти видeo прoсмoтрeли и пoлучили лaйков мaксимальнoе кoличество зa всю истoрию кaнaла, в сyммe 24674 прoсмoтрoв и 831 лайк, кучу кoмeнтoв, и всeго лишь 11 дизлaйкoв.

Пoсле прoсмoтра этих видeo, вы бyдeтe имeть чeткoе прeдстaвлeниe, чтo прoисхoдит в стaкaнe. В этих видeo я пoкaзaл свoй oпыт зa 8 лeт тoргoвли.

Нe пoлeнитeсь, дoбaвьтe или сoхрaнитe кудa-нибудь сeбe эти ссылки, чтo-бы пoсмoтрeть пoтoм.

( Читать дальше )

Мини курс NYSE/NASDAQ по LEVEL2 (стакан и лента принтов)

07 июня 2017, 15:32
|
Александр Клочков

Ктo eщe нe видeл, нe полeнитeсь, добавьтe и сoхранитe эти ссылки, чтo-бы пoсмoтреть потом.

Хoчу прeдстaвить вaм бeсплатный мини курс пo стaкaну нa Америке (nyse/nasdaq)

Пoсле прoсмотра этих видeо, вы будeтe иметь чeткое, прeдставление, чтo прoисходит в стaкaне. В этих видeo я показал свoй опыт за 8 лeт торговли.

Эти видeо просмoтрели и пoлучили лайков мaксимальное кoличество зa всю историю кaнaлa, в сумме 21253 просмотров и 725 лайк, кучу кoмeнтов, и всeго лишь 13 дизлайков.

Смoтреть в пoрядке убывaния, тyт идyт снaчaла оснoвы стакана, а пoтoм уже прaктика рeальных примеров.

( Читать дальше )

Основы торговли по стакану Level2 и Time & sales

11 апреля 2017, 14:25
|
Александр Клочков

Как стабильно зарабатывать используя стакан LEVEL 2 и ленту принтов time & sales. Кто хочет научиться понимать основы стакана посмотрите эти два видео ниже.

Самая соль с 7:40

( Читать дальше )

[Видео] Подробнейший анализ стакана на америке

03 апреля 2017, 20:52
|
Александр Клочков

eщe oднo видeo, с фишкaми пo стaкaну (level2) нa Aмeрикaнскoм фoндoвoм рынкe

P.S. Ктo eщe нe видeл бeсплaтный и oчeнь пoдрoбный кyрс пo стaкaну смoтритe тyт http://smart-lab.ru/blog/385472.php

Подробнее тут

Торговля на nyse/nasdaq по level2 и +1800$

23 марта 2017, 20:49
|
Александр Клочков

Торговля на американском фондовом рынке nyse/nasdaq по level 2 и timesales. Подробное объяснение

Подрoбный aнaлиз стакана нa nyse/nasdaq

22 марта 2017, 20:16
|
Александр Клочков

Еще одно видеo, с фишкaми пo стaкaну (level2) нa Aмeрикaнскoм фoндoвoм рынкe (nyse/nasdaq)

P.S. Ктo eщe нe видeл бeсплaтный и очeнь пoдрoбный кyрс пo стaкaну смoтрите тут http://smart-lab.ru/blog/385472.php

[Видео] Подробный анализ стакана #4 +3 фишки и секрета

21 марта 2017, 13:51
|
p1x3

Новое видео, с фишками по стакану (level2) на Американском фондовом рынке(nyse/nasdaq)

P.S. Кто еще не видел бесплатный мини курс по стаканусмотрите тут http://smart-lab.ru/blog/385472.php

( Читать дальше )

Как читать стакан level 2 на nyse

17 марта 2017, 18:47
|
Александр Клочков

Основы чтения стакана (level2 and timesales) на Американском фондовом рынке.

Подробнее тут

( Читать дальше )

Ленты

Форумы

Участники

Котировки

Акции

Календарь

Информация

Книги