Ts-Lab

Поднимал недавно дискуссию в комментариях вот ссылка http://smart-lab.ru/blog/319800.php#comment5543591

Все равно остались вопросы — решил сделать топик, чтобы все разъяснения получить в одном месте.

Вот суть проблемы — в TSLAB имеется определенная позиция, по которой считается профиль.

Механика построения профиля:  «При построении профиля позиции рисуется „оценка позиции как функция цены БА“.
Иными словами „что будет, если цена прямо сейчас окажется где-то в другом месте“.
При этом при выполнении данной оценки мы, естественно, сдвигаем улыбку вслед за БА.» (С форума TSlab).

Т.е. если зафиксировать все параметры, кроме цены БА — мы должны скользить по профилю вслед за изменением цены.
Я взял модуль Static Analysis, зафиксировал все параметры, и изменил только цену БА (улыбка, соответственно также сдвигалась).
И вот что получилось:
БА 89000


( Читать дальше )

Итак, общими усилиями группы реализована первая пробная стратегия на кубиках в ТС лаб, получены некоторые данные на истории, в связи с чем возник вопрос насколько можно доверять результатам тестов ТС-Лаб? Какие есть подводные камни при тестировании?
Спасибо за Ваши коментарии и +++

1. На официальном форуме не нашел ответа.

2. Время в минутах не подходит так как я не знаю время последнего бара. (данный параметр можно будет использовать в реальной торговле, так как я понимаю что например конец дневной сессии 18:45, значит последний минутный бар после 18:44. и соответственно по времени можно сгенерировать сигнал для торговой операции во время открытия последнего бара).

3. формула close[i-n] не подходит, так как она просто вернет значение цены закрытия n баров назад, но вернет -то она его в текущий момент.

Изначальный вопрос такой:

хочу в бэктестинге закрыть позицию в конце дня, скажем на открытии последнего минутного бара.
Но мне не известно какой бар по времени последний (так как в разные года биржа закрывалась в разное время), поэтому нельзя написать закрыться в определенное время (скажем после 18:44 или после 23.49).

Единственный способ который я использовал ранее для бэктестинга закрытия позиции в конце дня — это «заглянуть» вперед, чтобы понять что текущий бар последний и на нем закрыться.

( Читать дальше )

Подскажите как убрать первую свечу при тестировании данных в TS-lab?

Каких максимальных доходностей (годовых, профит-фактор) при минимальных просадках вам удалось достичь, используя только визуальное конструирование в программе? При тестировании на периоде от двух лет.
 
Удалось ли кому из «визуалов» составить работающую больше полугода на реальном рынке систему с приличной (более 100% годовых) доходностью?
 
А не «визуалам»? А не на TS-Labe? :)
 
P.S. Есть хорошие шансы для топика оказаться антирекламой TS-Laba. Если конечно сотрудники самой компании не подключатся :)