TsLab

п1. Первая причина опционных катастроф — ошибка в управлении рисками.

Люди приходят с депозитом грубо 50 тыр, им кто-то рассказал, что "опционы — грааль и вообще можно в легкую сделать +1000% за пару дней", встают на весь депозит (в лонг вставать ведь безопасно, мы же все помним про это, да?) — и через недельку с ужасом видят окровавленные ошметки счета. Понятно, что возиться дальше желание пропадает.

Потом приходят чуть поопытней. Им уже рассказали, что "профи в основном продают — и это легкие деньги. 50-60% годовых — не вопрос". Депозит уже тысяч 300. Продают края и, наверное, 5-10 недельных экспираций могут пройти вполне благополучно. Сначала продают по 1-2 лота, потом входят во вкус, продают по 10 лотов. Но бентли на эти копейки не купишь. Начинают грузить ГО по 50-80% в начальный момент. Дело же верное. Управление позицией примерно на уровне рассуждений: "Вот когда фьючерс дойдет до страйка, тогда и буду думать что делать. Или начну делать дельта-хедж, или отроллирую в следующий страйк

1. Нужно определиться с торговой стратегией и формализовать её (точки входа, стоп-лоссы, тейк-профиты, фильтры и т.п.);
2. Желательно создать прототип данного робота;
3. Проверить работоспособность стратегии и прототипа на исторических данных;
4. Желательно провести оптимизацию стратегии и найти оптимальные значения параметров;
5. Нужно провести анализ сделок и добавить общие фильтры на ситуации в которых робот часто показывает убытки. Главное, нельзя примерять переоптимизацию! Иначе в реальной торговли результаты будут сильно отличаться! После этого возвращаемся к пункту 4. И работаем до тех пор пока стратегия не будет универсальной или пока мы её не забракуем как непригодную. Так тоже бывает, и не редко.

На прошедшем в прошлом квартале междусобойчике "Игры разума" категорически нельзя было работать с дальними сериями и категорически нельзя было продавать опционы.

А оно вон как бывает: практически весь депозит стартовый с того конкурса уже накидали. Кто говорит, что "ТСЛаб — дорогой"? Да! ТСЛаб — дорогой. Дорогой товарищ, надежный помощник и неусыпный кремниевый конь с крыльями.


Кто верил в теорцену и наливал доброму человеку в 72 страйке — уже заработал.

Почему продавал? Потому что айви в 2 раза выше ашви. Не знаю покупал ли Стас Бржозовский СИ в мартовской серии, но у меня не поднимается рука покупать при такой разнице. Это означает явно плевать против ветра. Почему выкупал 72 страйк? Потому что «тоннели выводят на свет». Не может СИ продолжать закапываться с такой скоростью.

Не является торговой рекомендацией. Сам уже пару дней ерзаю на стуле и жду резкого подвоха. Или Мост, или братья-славяне, или братья неславяне. И шатдаун рано или поздно должен закончиться после чего за нас возьмутся с новым усердием.