USDRUB-TOM

Если обратить внимание на цикличность в паре бакс/руб, то можно выявить, что в 22-25 числах практически каждого месяца имеет смысл покупать, как минимум локальное движение вверх происходит. Это объясняется тем, что заканчивается налоговый период. Ранее мы это обсуждали на трейдингвью. 

+ заседание ЕЦБ в четверг, по итогам которого укрепление доллара в мире может усилится 

+ в начале августа будет перечисление дивидендов (конвертация рублей в доллары со стороны нерезидентов) 

Если смотреть технически, вышли из консолидации вверх. 

Краткосрочная цель по паре доллар рубль 64-64.10

На графике.

При пробое вверх уровня сопротивления 64 сформируется Двойное дно. 
После этого справедлив прогноз дальнейшего роста пары доллар рубль на высоту фигуры Н=1,45 
Цель- 65,45. Но более надёжен вариант 65,3 (на 10% меньше рост) 
Стоп- 62,49 
По правилам входить нужно только после пробоя вверх 64, однако сейчас соотношение прибыль/риск намного больше (=4,18). Однако пока фигура не сформирована. 
Поэтому каждый решает сам ....

На графике.

«Кто следит за моими обзорами, давно обратил внимание, что я всегда начинаю с поиска индикатора, который наиболее точно описывает происходящее. Иногда, и только иногда, -это Волны Эллиотта. Как в данном случае на паре доллар рубль, например. Началось тут все 3-го мая, когда „быки“ на полном ходу влетели в „медвежью ловушку“. В тот день 3% ный подъём завершился массовым открытием коротких позиций. После чего, даже самый тупой „бык“ сообразил, что „туда ходить не надо“(по крайней мере, на данном этапе). Поэтому, неудивительно, что, как следствие, мы увидели полноценный пятиволновый импльс (1-2-3-4-5 синее). Причём, импульс не простой, а как будто взятый из учебника, что ещё больше увеличивает его надёжность. Так что то, что нам осталось- это посмотреть, есть ли у нас подтверждение от других индикаторов. И тут, стоит обратить внимание на долгосрочную линию поддержки/сопротивления 64. И на Точку Пивот(короткая зелёная). Так что, теперь цена направляется к следующей разворотной точке S1(62).»

На графике.

Итак, в последнем обзоре я посоветовал не торопиться с открытием лонгов, а прежде дождаться окончания волны 5© и, только после этого, начать покупать нефть. Разумеется, были наверное и такие кто в этой ситуации открыл короткую. По факту, получается, что здесь была возможность заработать 7%. Но сейчас, цена оттолкнулась от уровня коррекции в 2/3 по Фибо(тонкая фиолетовая) и направилась вверх. Конкретно, сегодня не стал бы открываться: дождался бы первой трендовой зелёной свечи Хейкен-Айши(правый график), а ещё лучше- сигнала от MACD . На данный же момент, до минимума сегодняшнего дня у нас где-то 3%, а до ближайшего сопротивления(МА200+2/3Фибо)выходит примерно 10%. Это, по большому счёту, и будет наше соотношение риск/прибыль.

На графике.

Многие из моих подписчиков торгуют на срочном рынке МосБиржи и очень любят погонять Si-шку и Ri-шку. По Si-шке ( доллар рубль) 26-го Апреля я давал детальный анализ лонга, который уже дает неплохие результаты. Теперь пришло время анализа Ri-шки (фьючерса на индекс РТС). 

Как всегда, по сути и без трёпа! 
Для начала проведем межрыночный анализ актива. 

Давайте посмотрим на график относительной динамики индекса РТС и соотношение высокодоходных и высоконадежных кредитных облигаций США. Данное соотношение демонстрирует глобальный аппетит инвесторов к риску (то есть склонность к покупке рисковых активов – акций, к примеру). 


( Читать дальше )

С начала 2019 года Рубль довольно некисло укрепился. Глобальный спрос на рисковые активы оказал существенную поддержку emerging markets и их валютам. Но нарастающие риски мировой экономики, скорее всего, вынудят инвесторов в скором времени уйти в risk-off. Вопрос геополитической напряженностей и санкционного давления для России тоже никто не отменял. 

Также свою лепту в укреплении пары доллар рубль внесли высокие цены на нефть на фоне геополитической напряженности и временного сужения предложения. Цены на нефть находятся на пиковых уровнях и в последнее время значительно ускорили тенденцию роста, что может свидетельствовать о скором развороте тренда. Учитывая, что высокие цены на нефть не выгодны США (Д.Трампу), а также низкие показатели спроса на данный актив в летний период, можно предположить, что вскоре мы увидим коррекционное снижение на данном рынке. Все мы знаем, что чем выше цены на нефть, тем выше валютная выручка экспортеров энергопрома, а чем выше их выручка, тем выше объемы конвертации в Рубли для дальнейшего производства и уплаты налогов. 

( Читать дальше )

На данный момент, стратегию на нефть я бы обозначил как «приятные хлопоты». Да и как иначе, если с публикации трёхмесячной давности, единственно чем нам приходилось заниматься, так это придумывать новые цели. Видимо, кроме того, как тупо двигаться по тренду, делать тут на сегодня нечего. Хотя, где лучше расположить стоп-приказ поразмыслить не мешало бы. Логика тут должна быть такая:«Т.к. тренд у нас восходящий и наша позиция уже давно находится в надёжной безубыточности, мы можем смело использовать „щедрые стопы“, разумеется, не доводя ситуацию до абсурда». Первым ориентиром для нас будет средняя Бойлинжера(тонкая голубая). Здесь, я бы расположил «механический стоп»: эта линия уже давно фактически разделяет ап и даун тренды, поэтому, ипользовать её можно, особо не вникая в конкретную ситуацию. Тонкой красной, здесь обозначена граница, которая была образована консолидацией цены в последние 8 тоговых сессий. Так, что можно поставить стоп на два «пипса» ниже неё и всё время пододвигать: это поможет нам забрать больше «кэша» в день Х. Ну и, разумеется, VStop, отмеряющий стоп по волатильности. И здесь- интересная деталь: чем выше забиралась цена, тем ближе придвигался стоп(фиолетовые кружки). И, если вначале, он отстоял на 10% процентов от текущей цены, то теперь, только на 2,5. Вот почему, иногда мне кажется, что он «читает мои мысли»:).

На графике. 

Здравствуйте коллеги! На нефть появился надежный сигнал в шорт без подтверждения. И данная вершина может претендовать на локальную среднесрочную разворотную точку. 
Точно так же, как это было в прошлый раз, в конце февраля 2019г. Прошлый сигнал хорошо отработал(ссылка в связанных идеях), но не смог выступить в качестве среднесрочной вершины, т.к. был перехай. 
Имеется большая вероятность отработки текущего сигнала, т.к. в наличии большое количество сопутствующих факторов: 

1. Устоял сильный уровень 71.6$. Все крупные движения обычно стартуют от сильных уровней 
2. Перекупленность на старших ТФ 
3. Дивергенции на старших ТФ 
4. Движение в лонг с конца 2018 года не является раллийным, это коррекция к обвалу 2018 года. 
Что дает основания полагать о возврате нисходящего тренда 

( Читать дальше )

Во вторник, 2 апреля, торги по рублевым парам на Мосбирже завершились в небольшом плюсе. Рубль подешевел к доллару на 0,19%, к евро – на 0,12%, к фунту — на 0,36%. 

Колебания пары доллар рубль проходили в ценовом диапазоне понедельника. Участники рынка зацепились за новый пакет антироссийских санкций, из-за чего на рынке снизилась торговая активность. Они взяли паузу, чтобы проанализировать ситуацию и выработать для себя торговую стратегию в условиях усиления санкционных рисков. 

Нефть обновила максимум. Рост нефтяных котировок частично нивелирует санкционные риски. После пятничного ралли рынок находится в фазе консолидации. На торгах в Азии баррель Brent подорожал на 0,37%. Для рубля перед открытием торговой сессии, это хорошие новости. 

Минфин России 3 апреля проведет два аукциона по размещению ОФЗ в объеме остатков, доступных для размещения в указанных выпусках. Учитывая рост цен на нефть и сегодняшние аукционы от пары доллар рубль ожидаю движение около уровня 65 рублей. Если

( Читать дальше )

В среду, 20 марта, по итогам дня рубль подорожал ко всем иностранным валютам. Его активная фаза роста наблюдалась в 21:00 мск. после оглашения решения FOMC и публикации сопроводительного заявления. Американский регулятор дал спекулянтам то, что им было нужно – конкретику. 

ФРС по итогам заседания 19–20 марта сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25–2,5% годовых. Ухудшился прогноз по росту экономики США и инфляции в 2019 и 2020 гг. Сопроводительное заявление было мягким, нежели они ожидали участники рынка. 

Согласно точкам FOMC (dot plots), члены Федрезерва полагают, что ставки останутся на текущих уровнях до конца года и будут повышены один раз в 2020 году. Также ЦБ планирует завершить процесс сокращения баланса к концу сентября этого года. 

На фоне общего ослабления американской валюты и роста нефтяных котировок курс пары доллар рубль

( Читать дальше )