VXX

Купил 10 недельных 17,5-й страйк коллов на VXX (экспирация 13 Мая) за 0,43.

Продал 20 недельных 20-й страйк коллов на VXX (экспирация 13 Мая) за 0,16.

Купил 10 ) недельных 22,5-й страйк коллов на VXX (экспирация 13 Мая) за 0,08.

Цена бабочки 0,21.

И купил 2 пута 17-й страйк на VXX (экспирация 20 Мая) за 1,6.

Основная идея – встать в длинную позицию по VXX за минимальную цену. Если рост VIX продолжится, будет какую дельту продать. Более длинные путы послужат страховкой, если рост закончится и тренд развернется.

Продадим бабочки на ралли, и останемся с путами, на случай возможного разворота.

Контанго во фьючерсах на VIX намекает на то, что рост VIX, скорее всего, не закончился.

Затрагиваем следующие вопросы:

• Активный – Пассивный Инвестор
• Проверенные Практикой Стратегии на VIX (VXX)
• Ловим Черных Лебедей
• Риск Менеджмент для Любого Темперамента
• Стратегия «Феникс» – Ограниченный риск при продаже Путов + Возможность сделать еще большую прибыль чем планировалось.Подход «АНТИ-Вэлью» – Зачем ждать годы чтобы купить хорошие компании на кризисе?
• Стратегия «ШТИЛЬ»
• Научиться Анализировать Компанию за 4 минуты
• Метод «Ментальный Пылесос»
• Супер Отдых после Мастер Класса!

Как я вчера писала, акция VXX снизилась сегодня до уровня, благоприятного для покупки «бычьего» колл спрэда от 25. Я открыла позицию 
Buy  VXX AprWk2 24 Call @1.32 + Sell VXX AprWk2 27 Call @ 0.29. Таким образом мне это спрэд стоил 1.07 пункта. Нулевой выход на уровне, близком к 25, а максимальная прибыль от  $27.  Я думаю, не нужно объяснять почему я не стала открывать эту позицию вчера: сегодняшний предпраздничный рост был очевиден, как и снижение VXX к уровню $25. 

Цена на графике акций AAPL сформировала треугольник, который может разрешиться в равной степени как падением ниже уровня 12 марта $121.63 к $117 и ниже к $108, так и ростом по направлению к $140 и только оттуда вниз. Эта неустойчивость видна большинству и то, куда двинется цена будет зависеть в значительной степени от общего движения рынка, потому что участники рынка на AAPL готовы принять любой сценарий. 
Объем сегодня небольшой и никто не хочет открывать новых позиций на неизвестность понедельника, но в понедельник участники рынка охотно примут как рост, так и распродаж, если они будут продиктованы общим настроем рынка.

В Страстную пятницу, в 08:30 ЕТ, когда рынки мира будут закрыты, выйдут данные Nonfarm Payrolls. Ожидается, что количество новых рабочих мест за март составит 248 тысяч против 295 тысяч за февраль. Спустя 1.5 часа в 10:00 ЕТ выйдет статистика по безработице. Традиционно эти данные приводят к существенным движениям на рынке валютных фьючерсов, золота/платины, рынке акций и изменения значений индексов. Обычно рынок отыгрывает эту статистику в течение сессии. Но в этот раз эта статистика окажется миной для понедельника, потому что рынок будет выходной.

Разумно учесть это и не рисковать, оставляя позиции на понедельник.
Традиционно завтра рынок акций может вырасти перед длинными выходными. А в понедельник — неизвестность. Как торговать неизвестность? Нужно купить движение вниз и движение вверх, либо купить движение вверх, а риск снизу органичить, а можно наоборот, купить движение вниз, а риск сверху ограничить… Для этого существуют опционы.

Удобнее всего работать с индексными опционами. С опционами на индексные ETF, такие как QQQ, SPY, OEX, DIA, VXX. Для меня привлекательно работать с VXX. 24 марта 2015 года цена достигла годового минимума и составила 24.66. Вчера минимум был обновлен на уровне 24.50, после чего цена акции устремилась вверх. 
Учитывая все выше сказанное, предполагаю, что волатильность рынка вырастет. Значит вырастет цена VXX. 

Последнее время сплю и вижу крах всему американскому. Но начать нужно естественно с S&P500. Послкольку и я и мои многочисленные коллеги уже нашортились его вдоволь и есть острое отторжение к самой идее, я ищу подтверждения.

Опционы — это конешно волшебно, но я обратился к ETF и прежде всего к дальней волатильности, поскольку она «мягче». В процессе анализа мне пришло в голову сравнить эти 3 тикера и я увидел, что корреляция сменила знак, а это значит, что кто-то легонечко двинул в длинную по воле, что не может не настораживать. В любом случае, давно этого не было.

^GSPC на картинке - это S&P500, VXZ — дальная волатильность, VXX — ближнаяя волатильность.

Не знаю, что в итоге с этим будет, давайте посмотрим через месяцок, а я пожалуй прикуплю сегодня немного VXZ.