Wealth lab

«Использование собственного времени позволяет трейдеру пользоваться запасным „индивидуальным“ входом.  Этот момент можно сравнить с кинотеатром, когда вся толпа ломится на сеанс через одну дверь.» 


Объем торгов — далеко не единственное объективное значение, к которому можно привязать время. Одним из популярных методов является формирование свечей по расстоянию, которое должна пройти цена. Обычно для этого используются графики «Ренко», которые присутствуют в большинстве программ для технического анализа. Но классическое Ренко обладает существенным недостатком — в нем не определена начальная точка отсчета, от которой необходимо откладывать расстояние. В варианте с объемом торгов я для этого использовал одну из естественных нарезок котировок — дневные свечи. А в этом случае удобнее взять более старший таймфрейм — недельный. Тогда точкой отсчета станет начало торгов каждый понедельник. Такой способ иногда будет накручивать одну лишнюю свечу каждую неделю, зато гораздо удобнее и практичнее. 

Вторым важным отличием от традиционного Ренко станет большая гибкость. Обычно новая свеча рисуется, когда цена пройдет фиксированное абсолютное расстояние в пунктах, без поправки на долгосрочные изменения. Более корректным станет использование адаптивного Ренко, когда расстояние будет определяться процентным изменением цены. Такой подход позволит анализировать продолжительные отрезки времени. Смотрим полученный график:

( Читать дальше )

Товарищи :)
Возможно есть кто-то, кто уже купил себе лицензию Wealth-Lab'а, и может поделится ихними библиотеками Community Indicators Library и Community Components
Буду премного благодарен :) 

Кто нибудь тестировал торговую стратегию на истории? Может ли в этом помочь программа wealthlab?

Друзья, кто подскажет как данные из Excel засунуть в WLD и в каком виде они должны быть?

Возникла необходимость в библиотеке Wealth Lab - Community Indicators Library и Community Components, для тестирования робота.
С сайта они скачать не дают, т.к. надо купить у них саму программу (даже под триалкой не дают).
Если она есть у кого нибудь, прошу поделиться.
Нужна конкретно функция определения времени по бару, может кто знает как получить это значение без данной библиотеки?

Андрей Ефимов написал мне письмо, в котором поделился своими исследованиями на тему системы со случайным входом. Надеюсь, вам это тоже будет интересно.

Тимофей, доброго времени суток. Заранее извиняюсь за большое письмо.
Посмотрел на днях видео с конференции, в т.ч. про НЛП. В конце доклада был разговор, что кто-то (я просто не знаю, как его зовут :) ) тестировал случайный вход, и что система получалась убыточна. Справедливости ради. в т.ч. в поддержку Романа, решил написать.

Предложу два варианта.
1) Вход по функции random из диапазона (0..1), если больше 0,5-лонг, иначе шорт.
2) Поскольку эквилити при пред. случае каждый раз другое (вход то случаен), рассмотрел псевдослучайный вход — поочередность позиции, т.е. лонг-шорт-лонг-шорт-лонг...
Исходные данные: фьючерс РТС с момента его торговли (2005г), часовики. Правило входа озвучено выше. Стоп в размере 1АТР (т.е. специально не оптимизируем). TakeProfit не предусмотрен. В каждой сделке рискуем не более чем 1% капитала. Стартовая сумма 1 млн.






По варианту 1 сложнее — могут быть как посредственные результаты, так и ошеломляющие. В среднем — результаты хуже, чем у предыдущей.


( Читать дальше )

Сегодня пришло время создать первый код торговой системы.
Для того, чтобы сильно не усложнять восприятие — возьмем самую простую систему и сделаем для этой системы код для тестирования её в wealth lab.
Сделаем это поэтапно:
Этап 1: Описание стратегии:

1. Строим максимумы и минимумы за определенный период (величина периода будет определена в процессе оптимизации).
2. Будем открывать длинные позиции тогда, когда цена пробивает максимум, определенный на предыдущем баре.
3. Выставляем первоначальный Стоп лосс на уровне максимума предыдущего бара  минус процент от цены (величина процента будет определена в процессе оптимизации).
4. Создаем трейлинг Стоп, который будет находится на уровне минимумов за определенный период.

Этап 2: Прорисовка блок схемы...
После того, как идея торговой системы определена, необходимо нарисовать блок схему того, как мы будем действовать.
Рисовать можно используя для этого специальные программы.


( Читать дальше )

Ничего сложного в написании кода для тестирования торговой системы нет…
Скажу сразу, я программистом не являюсь. Мои знания ограничиваются изучением языка БЕЙСИК ещё в школе. Но я буквально за 2 недели научился писать код, который позволяет описать логику торговых систем и со всех сторон анализировать такие торговые системы.
Конечно, мне повезло, я могу постоянно, при возникновении вопросов, получать консультацию у ребят, которые очень хорошо «шарят» в программировании и знают практически все нюансы языка C#.
Немного советов, которые позволят Вам, даже если Вы не являетесь программистами, легко освоить некоторые особенности того языка программирования, который используется в Wealth-Lab pro (5.4).
Во-первых:   где взять саму программу Wealth-Lab pro?
Вот по этой ссылке Вы можете скачать и установить себе программу совершенно легально и бесплатно (на целый месяц). Это Wealth-Lab Pro 5 (30 дневный триал от брокера Fidelity).


( Читать дальше )

Ну чтож, вот и пришло время создать первую механическую торговую систему (МТС) и протестировать её в Wealth Lab…
Процесс создания механической торговой системы достаточно прост. Но это простота — кажущаяся.
Этап 1: Проектирование торговой системы на бумаге

 
На первом этапе необходимо продумать и решить — как будет функционировать механическая торговая система (МТС). Для этого нужно поставить перед собой вопросы:

• Какие принципы будут заложены в основе торговли.
• Когда нужно входить в позицию,  и когда выходить из позиции.
• Какие бумаги будем торговать,
• на каком таймфрейме.
• Будем ли шортить...

Допустим, мы собираемся торговать тренды.


( Читать дальше )

В прошлой статье мы приняли решение — какие финансовые инструменты будем использовать для построения механических торговых систем. Также мы научились скачивать котировки акций и настроили их отображение в программе Wealth Lab.
Что дальше?  Каждый из финансовых инструментов имеет свою специфику. У одного финансового инструмента один лот содержит одну акцию, у другого — 1000 акций. Некоторые котировки акций предполагают наличие 2-х знаков после запятой, другие 5-ти. Отличаются акции также минимальным шагом цены и т.п.
Для того, чтобы все эти финансовые инструменты правильно отображались и с ними было удобно работать в дальнейшем — мы должны учесть все эти нюансы и объяснить программе Wealth Lab специфику каждого конкретного финансового инструмента.
Для этого служит Symbol Info Manager.
Для того, чтобы открыть нужное окно в программе Wealth Lab — нужно набрать следующие команды:


( Читать дальше )