Wealth-Lab

Друзья, Доброй ночи чтоли)))
Вообще, прочитав посты на Смартлабе, задумался. Большинство уже во всю использует роботов, тестит стратегии и т.д. А я, так и остался  в прошлом веке и до сих пор все торгую руками и по интуиции. Однако, интуиция бывает и обманывает. А что такое интуиция? Накопленный опыт? А что, если опыт был неудачный?
 Из индикаторов у меня только две Ск. средние и объемы. И все. Я отстал от жизни. Не иду в ногу со временем.
 Рынок, это постоянная борьба с эмоциями. Я ее стараюсь отключать по максимуму. Когда скальпирую/занимаюсь внутридневными сделками проблем не знаю. Избавляюсь от такого количества проблем: зафиксировать ли прибыль/убыток? Когда закрывать стоит фиксировать прибыль/убыток? Когда открывать позу, или лучше не открывать? Держать ли позу или нет.Правильно ли я поставил стоп-лосс. Когда всего этого нет, я просто открываюсь, беру свои пункты и ухожу и так далее в течение дня. У меня нет беспокойства за позицию и главное, я обгоняю индекс…

( Читать дальше )

В предыдущих постах:

• На основании ПЕРВЫХ ТЕСТОВ было принято решение, что торговая система в принципе жизнеспособна, хотя еще сыровата и требует доработки.
• В ТЕСТАХ НА OUT-OF-SAMPLE была оценена робастность системы как удовлетворительная.

С 3 января 2011 года под эту систему выделен отдельный субсчет и ведется автоматическая торговля. Начальная сумма 123000 рублей соответствует торговле с третьим плечем комплектом: 1fRTS + 5fGAZR + 5fLKOH + 11fSBRF. Результаты реальной торговли можно посмотреть на моем аккаунте.
______________________________________________________________________

ОЦЕНКА ПРОСКАЛЬЗЫВАНИЯ И КОМИССИИ.

При оценке жизнеспособности системы очень важно правильно оценить проскальзывание и комиссию. Действительно, при тестах с этими параметрами, принятыми равными нулю, можно создать супер-юпер систему, которая при учитывании их окажется глубоко убыточной.

( Читать дальше )

Почему велс дает меняет параметры оптимизации выборочно? То дает, то не дает.




Почему я не могу поменять параметры оптимизации?

 

В предыдущих постах:

• На основании первых тестов было принято решение, что торговая система в принципе жизнеспособна, хотя еще сыровата и требует доработки.

С 3 января 2011 года под эту систему выделен отдельный субсчет и ведется автоматическая торговля. Начальная сумма 123000 рублей соответствует торговле с третьим плечем комплектом: 1fRTS + 5fGAZR + 5fLKOH + 11fSBRF. Результаты реальной торговли можно посмотреть на моем аккаунте.
_____________________________________________________

ТЕСТЫ НА OUT-OF-SAMPLE.

Теперь попробуем проверить ее робастность. Под робастностью в статистике понимают нечувствительность к различным отклонениям и неоднородностям в выборке, связанным с теми или иными, в общем случае неизвестными, причинами. Другими словами, будет ли система показывать результаты полученные при тестировании на исторических данных в будущем. Обычно это делается так. Система оптимизируется на одном временном периоде, а тестируется на другом. И если интересующие нас характеристики системы не сильно изменились при переходе на участок истории отличный от того на котором мы оптимизировали систему (out-of-sample), то устойчивость системы признается удовлетворительной.

( Читать дальше )

ПЕРВЫЕ ТЕСТЫ

Приглашаю оценить результаты тестирования моей торговой системы.
В дальнейшем планирую подробно описать все этапы создания, тестирования, оптимизации, усовершенствования системы. А также выкладывать результаты реальной торговли по ней. Система запущена в реальную работу с 3-го января 2011 года.

Тестирование и оптимизация проводились в Wealth-Lab 5.4.
Комиссия + просадки взяты 0,025% от оборота. Это мои реальные комиссия + проскальзывание.
Тестировался портфель состоящий из 4-х самых ликвидных фьючерсов ФОРТС. Все 4 тикера участвуют примерно в одинаковых в рублях пропорциях.
Все ниже приведенные результаты в рублях на один комплект: 1 лот fRTS, 5 лотов fGAZR, 5 лотов fLKOH, 11 лотов fSBRF.
Таймфрейм всех тикеров 10 минут.
Период тестирования — три года с 2009 по 2011.

По максимальной просадке можно решить каким количеством комплектов можно торговать. Просадка будет увеличиваться пропорционально количеству комплектов. Для торговли одним комплектом достаточно 52000 руб. Максимальная просадка при торговле одним комплектом 37000 руб. При этом используется плече примерно 7. Доходность примерно 23% в месяц. Без плеча доходность 2,3% в месяц.

( Читать дальше )

Добрый день!
Может быть я инвалид, но я не знаю как изменить в Wealth-lab тиковый ТФ на секундный, scale не переключается, выдает ошибку.
Подскажите, есть ли возможность скачать где-нибудь секундные графики?
Или самому их переделывать придется из тиковых?

Как сделать из тиковых графиков графики другого ТФ?
Когда создаю новый ДатаСет  Бар скейл указываю тик, бар интервал 1.
В скаченном с финама цсв файле столбцы названы так:
<TICKER>,<PER>,<DATE>,<TIME>,<LAST>,<VOL>
Field order заполняю следующим образом
филлер, филлер, дэйт, тайм, слоуз, вольюм
короче вроде все нормально строится, но преобразовать потом в секунды, например, не получается.
Подскажите, люди добрые)

Товарищи :)
Возможно есть кто-то, кто уже купил себе лицензию Wealth-Lab'а, и может поделится ихними библиотеками Community Indicators Library и Community Components
Буду премного благодарен :) 

Помогите, какие данные забивать для RIZ1 В ТАБЛИЦУ FSM ?????

 
Эта статья описывает возможности создания торгового робота на основе самых распространенный программ для технического анализа: Metastock 7.0 – 9.0, Omega Research Tradestation 200, Wealth-Lab 4.0 и их связке с QUIK


После того, как написан и оттестирован прибыльный торговый алгоритм, трейдер обязательно задается вопросом – «а что же дальше?». Ведь необходимо сделать так, чтобы этот механизм начал работать и приносить прибыль своему автору.

Можно, конечно, в течении всей торговой сессии наблюдать за работой связки «Quik + программа анализа» и как только система сгенерирует сигнал — сразу же вручную совершать соответствующую сделку. У этого метода множество недостатков и любой, кто не первый день на рынке сразу отметит их для себя.

Оптимальным решением будет настроить экспорт торговых сигналов в Quik и полностью автоматизировать этот процесс.

( Читать дальше )