brent

На прошедшей неделе британский референдум всё-таки принёс сюрприз. Несмотря на резкий обвал евро, британского фунта и фондовых индексов после объявления его результатов, никаких немедленных негативных последствий для экономики я не ожидаю. На российском рынке пара доллар/рубль также открылась с гэпом вверх в пятницу утром после четырёх дней относительно спокойной торговли. Обновим ли мы минимум 9 июня 63.4 или уже начали корректировать падение с январских максимумов и движемся в направлении диапазона 72-77 — вопрос пока открытый. Варианты долгосрочных разметок 

 

Цепная реакция после пятницы 24 июня продолжается. По моему мнению, скорее всего в понедельник нас ждет продолжение обвала на фондовых рынках, новое мощное снижение цен на нефть, а так же стремительный рост цен на золото.

Brexit запущен. Ночная сессия с четверга на пятницу превратилась в гонки «медведей», оседлавших «быков». Поговаривают, что даже спальные мешки выдавали трейдерам банка, чтобы те нормально поторговали в эту ночь в момент объявления итого референдума. Графики можно наложить на промежуточные итоги и видеть, как плавно шли к победе сторонники Brexit. Лишь под утро около 8 часов рынки успокоились. Однако в понедельник может начаться новая волна распродаж, так как фактор Brexit пока еще не отыгран. 

Нефть после боковика 49-51 долларов за баррель спустилась в новый диапазон 47-49 долларов. Выше 49 долларов «медведи» вчера на отскоке так и не пустили, что повышает вероятность продолжения нисходящего движения. 

На кривой скью в пятницу превалировал фактор не Brexit, а экспирации, которая состоится в понедельник. За 3 дня до экспирации (с учетом выходных) покупать путы и коллы ближней серии уже никто особо не хотел (они сгорят в понедельник), играть в лотерейки желающих нет. А сентябрьская серия коррелировала с августом, немного просела волатильность.

Как я и писал в своем прогнозе, по золоту еще в феврале этого года, первая цель по золоту была выполнена. Правда с небольшим опозданием – выполнение первой цели (уровень -1336.10) я ожидал до конца мая, но она исполнилась только в конце июня. Выполнение второй цели – уровень 1561.20 я по-прежнему ожидаю до конца августа текущего года.

Таким образом, мы уже сейчас наблюдаем отличный, восходящий, среднесрочный тренд по золоту на старших таймфреймах – день, неделя и месяц. Это дает возможность присоединиться к этому тренду и зарабатывать на его движениях как среднесрочно, так и внутридневно.

Основной причиной роста цен на золото я считаю, третью волну мирового финансового кризиса, которая постепенно набирает обороты. В этих условиях падало, падает и будет еще долго продолжать падать – акции, нефть, цены на недвижимость. Все это обязательно еще упадет в цене и еще как. Единственная тихая гавань в условиях кризиса это золото. И если говорить не только о трейдинге, но и инвестициях то я считаю его первым кандидатом на инвестиционное вложение денег.

Появилась разгадка загадочной скупки путов на нефть при росте цены во вторник и среду. Напомним, в предыдущих «Нефтяных хрониках» говорилось о том, что волатильность в путовой зоне растет на фоне спроса на путы. Игроки хеджировали свои риски. Хедж помог пережить итоги Brexit, на котором нефть упала до 47,5 долларов за баррель (вчерашнее закрытие около 51 доллара). То есть, 3,5 доллара за ночь. 

Однако нефтяным «медведям» ничего не светит в этот раз. Нефть продолжает оставаться в бычьей фазе, консолидируясь в диапазоне вокруг 50 долларов. Этот вывод следует из анализа скью за вчерашний день. 

В августовской серии вчера продавали волатильность. Причем в путовой зоне волатильность снизилась сильнее, чем в колловой. 

В сентябрьской серии волатильность также снизилась. Причем в зоне коллов она снизилась меньше, чем в зоне путов. Это совсем не похоже на ожидания «медвежьего» тренда