Данные CFTC по позиционированию за неделю, закончившуюся 24 августа, показывают значительное сокращение длинных позиций по евро перед ежегодным симпозиумом ФРС в Джексон Хоул. AUD и JPY остаются валютами с самыми низкими показателями чистого позиционирования среди основных валют. NZD все еще выглядит плоским, в то время как BTC находится на пути к чистому позиционированию. Изменения в чистом позиционировании в целом соответствуют движениям на спотовом рынке.
Cложилось впечатление, что некоторые позиции доллара США могли сократиться после «голубиного» комментария Джерома Пауэлла на ежегодном симпозиуме ФРС в Джексон-Хоуле, но эти данные еще не включены в репорт COT, так как он публикуется в каждую пятницу, но отражает состояние позиций на вторник. Тем не менее, текущие данные тоже дают хорошее представление о том, как в целом обстоят дела со спекулятивными позициями трейдеров.
Евро и канадский доллар остались двумя валютами с положительными чистыми позициями, но по евро произошло резкое сокращение позиций на 32'272 контракта. У британского фунта было самое значительное снижение процента чистых позиций к открытому интересу. AUD и JPY имеют самые медвежьи позиции с точки зрения позиций COT репортов.
Более подробный анализ COT в видео формате:
На слайдах — данные за 04 12 2020г.
Напоминаю: еженедельно CFTC (commodity Futures Trading Commission)
публикует информацию о позициях участников рынка,
информация — в неудобном виде, поэтому скачал в свой excel для обработки.
Крупные игроки обязаны по законам США сообщать о своих позициях.
Мелкие не отчитываются и называются non reportable (они проигрывают чаще).
NON Commercial — те, кому реально нужен актив.
Commercial — крупные спекулянты (самое интересное: их ставки и их изменения).
Выделил фоном:
зеленый фон — вероятнее рост,
синий неопределенность,
оранжевый падение.
Не рекомендую принимать решение только по отчетам СОТ
(это — один из штрихов в общей картине):
крупняк часто хеджируется, а не открывает самостоятельные позиции.
Коллеги, здравствуйте.
Обратите внимание, что по прежнему нет интереса к рублю.
RGBI по дневным (индекс облигаций по дневным): ставка ЦБ продолжает падать а индекс падает (хотя теоретически, должен расти).
ОФЗ 26230 по дневным. Погашение 16 03 2039. Самый длинный ОФЗ. Фактическая доходность 6,5% при ставке ЦБ 4,25%.