fullcup

Посвященные знают, что в моей ТС тейков нет. Но решил на истории с начала года (повторяю, НА ИСТОРИИ) проверить, а существовал ли гипотетически оптимальный тейк у моей ТС, дающий максимально возможную Доходность ТС с начала года. Привожу СВЕРХсекретный график:

Это зависимость суммарного результата ТС с начала года по подходу «СТейком» (итог по сделке: или тейк, или стоп ТС) в зависимости от размера тейка (по абсциссе тейк-2, от 2 до 366 пп.) Был удивлен, что размер тейка +41 п является крайне неудачным в этом году… Аналитика — страшное дело...
Видно характерное пиковое плато от 65 до 85 пунктов. Это, как понимают профессионалы, ХОРОШО, что пиковое плато. 
Что ж нам дал бы тейк +68 п от сигнала ТС на графике Доходности с начала 2021 года? А вот что:


( Читать дальше )

А толку, таких вишенок с десяток надо, чтоб из просадки выйти...
.

это Доходность робота ТС в шагах (пунктах, центах) с начала мая:  (По абсциссе — номер сделки по сигналу ТС, по ординате — результат в шагах (пунктах, центах) на один контракт.)

Можете это итоговое значение (в шагах на один контракт) умножить на стоимость шага (сейчас 7,42 рубля) и умножить на количество торгуемых Вами контрактов. Получите Вашу сумму профита (или минимального убытка по РискМенеджменту ТС)  в случае Вашей торговли по сигналам ТС с начала мая.

( Читать дальше )

Да, у ТС сегодня День Рождения. Ровно 4 года назад, 12 мая 2017 года, робот ТС был включен и начал торговать на реальных деньгах.
Ну что можно сказать: в среднем выходит чистыми 60 %% годовых про максимальной просадке в 30 %%. Сводный график за 4 года не выкладываю, потому как ...
.
… сегодня ДР ТС омрачен именно просадкой: распилило вдребезги...
Черный юмор: Кукл подключился к ТС, чтоб знать, где снимать мои стопы. Прямо сплошной стопосъём...
.

это Доходность робота ТС в шагах (пунктах, центах) с начала мая:  (По абсциссе — номер сделки по сигналу ТС, по ординате — результат в шагах (пунктах, центах) на один контракт.)

Можете это итоговое значение (в шагах на один контракт) умножить на стоимость шага (сейчас 7,41 рубля) и умножить на количество торгуемых Вами контрактов. Получите Вашу сумму профита (или минимального убытка по РискМенеджменту ТС)  в случае Вашей торговли по сигналам ТС с начала мая.

( Читать дальше )

Интересно, а применима ли "проблема Монти Холла" к трейдингу?
И так, перед нами три сценария: рост, падение, боковик. И Ваше трейдерское мнение, как пойдет цена. Вы делаете ставку (например, на рост — в лонг). Ведь Вы так видите, и все индикаторы за это!!! И тут Кукл демонстрирует, что Вы не правы и на рынке «боковик». Ваши действия? 
И вот тут то и всплывает «проблема Монти Холла»! Вы, как обычный человек, будете придерживаться прежнего выбора… А «проблема Монти Холла» говорит, что "смена направления на противоположную (в нашем случае, в шорт) после того, как Кукл открыл одну из вариаций, действительно повышает шанс участника на выигрыш до ⅔; если же участник останется при своем первоначальном мнении, то шансы выиграть уменьшатся до ⅓. ". ПАРАДОКС !!! ( и да, вероятность выше, а не 100% гарантии! (пишу на всякий случай))

Это выглядит абсурдным, потому что интуитивно мы чувствуем, что изменение выбора не играет в вероятности угадывания выигрыша никакой роли. Абсурдным, если нет Кукла

( Читать дальше )

Именно так.... 
✪FullCup: НефтеСкромность
.

.
а если отбросить эмоции, то что дает анализ данного подхода?
За апрель вероятность получить сразу плановый профит 40 %%.
То есть в двух входах из пяти плановый профит берется с первого трейда.
А в трех входах из пяти — НЕ с первого. Но вот тут засада: плановый профит может быть взят со второго трейда, а может быть длительная «выторговка» в плюс. В апреле максимальная «выторговка» длилась 9 торговых дней!
И ещё вывод: лучше НЕ торговать на экспиру опционов брент. В 9 из 10 случаев распиливает в этот день...
Ну и вывод «напосошок»: в принципе, можно увеличить доходность этого подхода, если НЕ входить на окончании фазы «Движняк» — ведь сразу попадаем на фазу «ЗапИл». Но об этом в отчете за май…

.
Апрельский запас нефти под котлом Торговой Системы (ТС) сожжен - и настала пора разливать по банкам сваренное вишнево-сливовое варенье-ТС-творенье. Как говорится, почти нечего разливать! 
.
Два «распильных» периода испортили в апреле всю картину. Кстати, видно не зря, тактики СрСр и ЗТ на стопосьъёмных распилах торгуют лучше тактики МодТС. Вишенок меньше, стопосъёмных распилов больше. А вот интересные цифры:

105 сделок за 22 торговых дней, получается 4-5 сделок в день… (терпимо...)
Откровенных стопосъёмов 12 раз… (больше обычного...)
Прошло не более 10 шагов дальше стопа МодТС 23 (предыдущие стопосъёмы входят в это число, опять больше обычного — потому и «распилило» доходность...)

( Читать дальше )

Все знают, что я торгую только нефтью.
Все знают, что в моей ТС нет тейков. Только стоплоссы (стоп-заявки типа стоп-лимит). Но «глумление на стопосъёмной пиле» всё таки сподвигло меня сформулировать три подхода по взятию профита ТС.

И один из них — это Взятие ежедневного планового профита в нефти.
На одном из счетов я решил проверить свои теоретические изыскания.
Прошел почти месяц, пока глубокие и всеобъемлющие  выводы делать рано.
Но как это выглядит на практике на реальном счете?
.
вот пример вчерашнего дня: (немного корявый вход)

1. Определил величину планового профита в размере +40 пунктов (шагов, центов).
    Как ни странно, но это один из важнейших этапов такого подхода! Как понятно, размер планового профита определяется НЕ ПО Вашему           ЖЕЛАНИЮ.  Должна быть, как минимум, статистическая аргументация.

( Читать дальше )

❤  БЛАГОДАРЕН И ПРИЗНАТЕЛЕН МОИМ ЧИТАТЕЛЯМ!
Пусть в Вашем доме будет Мир, Здоровье и Благополучие !!!
.

Благополучного дня! 

ТС в нефти  BRK1 (BR-5.21) в шортах  от 65,74; стоплосс на куплю на 65,42

Нефть … климатический саммит призвал к отказу от ископаемого топлива. Неужели именно это заметно в цене нефти?!

.

это Доходность робота ТС в шагах (пунктах, центах) с начала апреля:  (По абсциссе — номер сделки по сигналу ТС, по ординате — результат в шагах (пунктах, центах) на один контракт.)

( Читать дальше )

Все знают, что я торгую только нефтью.
Все знают, что в моей ТС нет тейков. Только стоплоссы (стоп-заявки типа стоп-лимит). Но «глумление на стопосъёмной пиле» всё таки сподвигло меня сформулировать три подхода по взятию профита ТС.

И один из них — это Взятие ежедневного планового профита в нефти.
На одном из счетов я решил проверить свои теоретические изыскания.
Прошел почти месяц, пока глубокие и всеобъемлющие  выводы делать рано.
Но как это выглядит на практике на реальном счете?
.
вот пример вчерашнего дня: «распильной» пятницы

1. Определил величину планового профита в размере +40 пунктов (шагов, центов).
    Как ни странно, но это один из важнейших этапов такого подхода! Как понятно, размер планового профита определяется НЕ ПО Вашему           ЖЕЛАНИЮ.  Должна быть, как минимум, статистическая аргументация.

( Читать дальше )

Дорогие посетители нашего публичного кулинарно-трейдерского профит-шоу!

НЕФТЬ… Новая инкарнация американского закона антиОПЕК+, экспоненциальный рост заболеваемости коронавирусом в одной из крупнейших экономик — Индии: и вот уже нефть сползает вниз… А наше Вишнево-сливовое варенье-ТС-творение от убыточной кислятины пока удержали шесть сладких  апрельских вишенок, как бы сильно НЕ пилило!
.

Вот это Доходность робота ТС в шагах (пунктах, центах) с начала апреля:  (По абсциссе — номер сделки по сигналу ТС, по ординате — результат в шагах (пунктах, центах) на один контракт.)

Можете это итоговое значение (в шагах на один контракт) умножить на стоимость шага (сейчас 7,50 рубля) и умножить на количество торгуемых Вами контрактов. Получите Вашу сумму профита (или минимального убытка по РискМенеджменту ТС)  в случае Вашей торговли по сигналам ТС с начала апреля.

( Читать дальше )