nasdaq

Включает оба предыдущих фильтра. Сигналит, когда акция находится близко к экстремумам как на долгосрочном периоде, так и внутри дня. Настроить можно процент отклонения от экстремумов и число свечей для подсчета позиции в долгосрочном периоде по дневке.



#POS.Показывает когда акция находится на хай/лоу по дневке + внутри дня.

#Aggregation — Day

def PrecentDiff = 2; #процент отклонения от экстремума
def iPeriod = 180; #число свечей для подсчета позиции по дневке
def iPositionS = (close-low)/(high-low)*100;
def iPositionD = round((close-lowest(low,iPeriod))/(highest(high,iPeriod)-lowest(low,iPeriod))*100,0);
def PosLong = iPositionS >=100-PrecentDiff and iPositionD >=100-PrecentDiff;
def PosShort = iPositionS <=PrecentDiff and iPositionD <=PrecentDiff;
AddLabel (PosLong,»Up», color.Green);
AddLabel (PosShort,»Down», color.Red);

Полная библиотека индикаторов в нашем блоге goo.gl/9JRWUi

 

• uptrend         0
• downtrend    2
• sideways      31

Покупать нечего. Отвратительного вида базы с V-образным подскоком/выносом вверх в базу у «лидеров» (акций, которые ещё как-то держатся), пара сотен bottom-fishing сетапов сомнительного вида (сверху 200МА), мусор подскакивает со дна, вот и всё. Легитимной ротации — появления отраслей с хорошими разворотными сетапами — пока не наблюдается, мусорное ралли становится краткосрочно перекупленным, вполне возможна ещё большая перекупленность и даже попытки пробить верхнюю границу области избыточного предложения. Make no mistake it's a bear market rally all right.

Чтобы лучше рассмотреть, щелкайте каждую серию из 6 картинок по отдельности. Композиты построены по разбивке на секторы IBD.
Графиков секторов 33, в конце добавлены ещё 3 графика, чтобы место не пропадало зря — Nasdaq composite, NYSE composite, Russell 2000.
Краткое руководство по использованию графиков

( Читать дальше )

Давайте разберемся, кто же такой трейдер. Ведь знание тех-анализа не делает человека великим трейдером. Трейдинг – это, скорее всего искусство мыслить по-другому, в правильном русле и обычно это не так как все. Но что это все значит?

В этом посте я бы хотел поделиться своим видением рынка с вами, тем как я анализирую рынок и на что конкретно обращаю внимания во время анализа. Для начала давайте разберем такое явление как MAX PAIN.

MAX PAIN переводится как Максимальная Боль. Инвестопедия растолковывает этот феномен следующим образом: точка (уровень цены) где открытые позиции по опционам обесцениваются.

Словосочетание MAX PAIN сокращенное от Maximum Pain – это та теория, которую я хочу раскрыть вам, для того чтобы вы поняли мое видение рынка!

Теория MAX PAIN основывается на следующем, трейдеры которые инвестировали деньги в опционы (что выражается в аккумулировании больших объемов Пут и Колл контрактов по конкретным страйк ценам) потеряют деньги.

Мы все знаем, что цена опционов движется исходя из движении цены на акцию, а не наоборот. То есть, к моменту истечения срока этих опционов цена акции зафиксируется на уровне где обесценятся большинство опционных контрактов. Здесь разговор о ПУТ и Колл опционах. Говоря проще цена акции закроется в той точке, где трейдеры и менеджеры хедж-фондов получат максимальную боль(MAX PAIN), путем обесценивания опционных контрактов находящихся у них в руках.

( Читать дальше )

Ну что ж, Китай обрадовал вчера своей новой налоговой политикой и дал толчок в первую очередь азиатским, а потом и американским акциям; голосование по Брэкзиту дало возможность передвинуть дату армагеддона (а может и наооборот); теперь в фокусе квартальные отчеты.

Во вторник рынки выросли. Если акции смогут продолжить в том же духе, то это будет четвертая неделя роста подряд. Такого подвига не было с июля прошлого года. А до этого, с декабря 2017 года.

Волнение накаляется, так как сезон отчетов Q4 набирает обороты.
Несмотря на то, что у нас уже были отчеты некоторых известных компаний, официальный старт сезона прибыли фактически начинается сегодня днем, когда Alcoa отчитается после закрытия.
Кстати, Alcoa — это только так называемое «официальное» начало сезона отчетов, потому что когда-то это был первый компонент Dow, сообщающий о доходах. Точно так же, как Hewlett-Packard был назван официальным окончанием сезона, потому что раньше он был последним из компонентов Dow, сообщавших о квартальных доходах.

( Читать дальше )

Delta (DEL) отчиталась по всем параметрам хорошо, и на открытии дала заработать собственно столько, сколько и планировалось (см ролик ниже).
И не смотря на возможные проблемы в краткосрочной перспективе, она также была ранее куплена в присоединенные портфели на среднесрочную перспективу.



( Читать дальше )

Скрипт #ThinkOrSwim для #watchlist

Фильтр считает число зеленых и красных свечей на графике. Мы указываем число последних свечей, среди которых нужно искать, минимальное число свечей для сигнала и ждем. Какого цвета больше, тот сигнал и нарисуется в колонке.

#CountBullBearBars.Показывает 1, когда число зеленых свечей в течении последних X свечей достигает указанного, и 2 для красных свечей.
#Cнять галочку Include Extended Session

def iMinBars = 5; #минимальное число на счетчике одноцветных свечей
def iNumberBars = 65; #число свечей, среди которых искать
def iSummUpBar = fold SUbar = 0 to iNumberBars with SUsumm do if (close[SUbar]>open[SUbar]) then SUsumm+1 else SUsumm;
def iSummDownBar = fold SDbar = 0 to iNumberBars with SDsumm do if (open[SDbar]>close[SDbar]) then SDsumm+1 else SDsumm;
def bUpBars = (iSummUpBar>=iMinBars) and (iSummUpBar>=iSummDownBar);
def bDownBars = (iSummDownBar>=iMinBars) and (iSummUpBar<=iSummDownBar);
plot out = (if bUpBars then 1 else if bDownBars then 2 else 100);
AssignBackgroundColor (if (out == 1 ) then Color.LIGHT_GREEN else if (out == 2) then Color.LIGHT_RED else Color.black);

Полная библиотека индикаторов в нашем блоге goo.gl/9JRWUi

 

Крупные банки открывают сезон прибыли на этой неделе, к которому присоединились несколько авиакомпаний и ожидаемый отчет Netflix (NASDAQ: NFLX). Существует определенное чувство, что в этом Earnings сезоне будет наблюдаться драма из-за влияния Китая, более высоких процентных ставок и факторов инфляции рабочей силы. По мере приближения Детройтского автосалона, хедлайнером мероприятия станет объявление об альянсе от Форд (NYSE: #F) и Volkswagen (OTCPK: #VWAGY), произойдёт это 15 января. Новости могут создать некоторые интересные колебания в зависимости от характера сотрудничества двух тяжеловесных автопроизводителей.
По экономическому календарю, должны выйти розничные продажи, но, все еще неясно, повлияет ли отключение правительства на выпуск. К счастью, десятки ритейлеров должны присутствовать на конференции ICR, чтобы дать инвесторам больше разъяснений.

ICR preview: 14-16 января в Орландо проходит одна из главных

( Читать дальше )

• uptrend         0
• downtrend    6
• sideways      27

Несмотря на интервенцию центробанка Насдак буксует в районе 50МА. Мне это мусорное ралли не нравится, нормальных сетапов в лонг нет, V-образные подскоки на слабом объёме в зону избыточного предложения опасно покупать.

Чтобы лучше рассмотреть, щелкайте каждую серию из 6 картинок по отдельности. Композиты построены по разбивке на секторы IBD.
Графиков секторов 33, в конце добавлены ещё 3 графика, чтобы место не пропадало зря — Nasdaq composite, NYSE composite, Russell 2000.
Краткое руководство по использованию графиков
Краткое руководство по использованию таблиц






( Читать дальше )

Исследования, направленные на прогнозирование движения цены акций, часто рассматривают показатели настроения рынка или импульса доходности акций в качестве предикторов. Недавние исследования показывают, что мультипликативное сочетание настроения и импульса может помочь предсказать доходность фондового индекса Standard & Poor's 500 в следующем месяце. Эта предсказательная сила проистекает главным образом из периодов, когда настроения снижались в течение прошлого года, а недавний импульс возврата был отрицательным — периоды, которые совпадают с повышением внимания инвесторов к фондовому рынку, которое измеряется индексом объема поиска Google.

Идея о том, что рыночные настроения или импульс могут управлять движением цен на акции, имеет давнюю историю. Кейнс (1936, стр. 156) сравнил фондовый рынок с «конкурсом красоты», где участники посвящают свои усилия не оценке основного понятия красоты, а «ожиданию того, что среднее мнение ожидает». 2005) описывает простую и интуитивно понятную модель обратной связи движения цены акций. Если цены начнут расти, успех некоторых инвесторов может привлечь внимание общественности, что подпитывает энтузиазм рынка. Новые инвесторы выходят на рынок и помогают взвинчивать цены. Рост цен порождает ожидания дальнейшего роста до такой степени, что «иррациональное изобилие» может привести к тому, что цены превысят уровни, которые могут быть оправданы фундаментальными показателями. Но если цены начнут падать, может начаться пессимизм, в результате чего некоторые инвесторы покинут рынок. Падение цен порождает ожидания дальнейшего снижения и так далее, пока цены, наконец, не достигнут дна. Совсем недавно Шиллер (Shiller, 2017) утверждает, что оптимистичные или пессимистичные убеждения инвесторов относительно фондового рынка похожи на причуды, которые могут распространяться в популярной культуре как инфекционное заболевание.

( Читать дальше )