quote

Помните одно время в СССР был жанр писать послания последующим поколения, завертывать эти послания в буылку капсулу и выбрасывать в море закапывать под плитой с надписью октябрятам/пионерам/комсомольцам/коммунистам 80х/90х/2000х. Позвольте воскресить сей стиль в современных условиях. Речь пойдет про спот на рынке акций — преимущественно «голубых фишек».
Итак, вспоминая себя и коллег по инвестициям обитавших на различных форумах/чатах в условном 2005-2010 году, и наблюдая современное творчество на смарт-лабе, хочу отметить несколько отличий современных комсомольцев инвесторов (трейдеров) от их предтечей:

было — народ торговал по ТА. Фибы, Эллиот. На фундаментал практически не смотрели. Много интрадея, плечи. Дивиденды особо не интересовали, воспринимались как некая компенсация если в чем то застрял и не хочешь резать лося. Со штатами тогда торговали всего пол часа, с 18.00 до 18.30 по мск. Решение по ставке ФРС было одной из главных тем. Ставка ЦБ вообще никого не волновала, некое фоновое значение.

( Читать дальше )

Вот, допустим, bars он же OHLC(V), его более-менее частный вариант trade (price, size) — конкретная сделка, еще есть quotes (ask, ask size, bid, bid size). Очень часто trade и quote объединяют в некий «tick» (иногда также называемый quote ;)), но английская вики говорит что этот самый «tick» всего-лишь шаг возможной цены, то есть употребление этого термина некорректно.

В связи с этим всем возникает ряд вопросов (PS: в смартлабовский «Задать вопрос» не уложился):

1. Какие данные используете для торговли?
2. Какие данные используете для бэктеста?
3. Как это все систематизировать? Вот мое предложение:

   struct Bar {
       open: f64,
       high: f64,
       low: f64,
       close: f64,
       volume: Option<u32>,
   }
   
   struct Trade {
       price: f64,
       size: u32,
   }
   
   struct Quote {
       ask: f64,
       ask_size: u32,
       bid: f64,
       bid_size: u32,
   }
   
   enum Price {
       Bar(Bar),
       Trade(Trade),
       Quote(Quote),
   }
   
   trait MarketData {
       fn prices(&self) -> &HashMap<&'static str, Price>;
       fn timestamp(&self) -> &OffsetDateTime;
   }

   
   То-есть создать объединение из bar, trade, quote и назвать его price (это законно?).

( Читать дальше )

Собственно сабж. 
Пока декабрь 2011. Ты был сложным.
 

Меня интересуют исторические данные по стокам(ммвб) и фьючерсам(фортс).
Bid/Ask данные в формате с миллисекундами.
Источник не хуже чем fast/fix или plaza2.
Глубина от года.
Выслушаю ваши предложения