r language

Сегодня немного не про трейдинг, хотя, бытует мнение, что хорошии игроки в покер часто становятся успешными трейдерами и наоборот.
 
Возможно этим постом ни для кого Америку я не открою, однако я начинаю открывать ее для себя. Я имею ввиду даже несколько Америку: язык R, статистику и теорию вероятностей и покер. Ожидая машину на станции с севшим через три часа Макбуком, что-то толкнуло меня загрузить PokerStars. Я сразу испытал странное ощущения, что я пытаюсь воспринимать игру с точки зрения вероятностей. А вчера я решил немного играться с этим всем. 

Первое, что мне пришло в голову — воспользоваться языком R. И Бинго! Я нашел отличную библиотеку оценки карт на руках. Точнее, это адаптированная под R версия библиотеки SpecialK. Прочитать про нее и скачать по ссылкам можно здесь.

И так, что мы имеем: Лимит холдэм. Две карты каждому игроку, потом три, потом еще два раза по одной.

( Читать дальше )

Продолжаем изучать некоторые внутренние характеристики фРТС с помощью языка R.

Сегодня мы попробуем узнать какое в теории самое доходное время и определить общие трендовые тенденции.

 
 Табличка1:


 Как не удивительно, но самое волатильное время очень точно пересекается со 

( Читать дальше )

Сегодня я хотел бы поговорить о внутренних параметрах fRTS, а именно о его склонности к трендовым и флетовым дням.


 Скачать минутки frts: https://drive.google.com/file/d/0B9zer9va_1aoQkR2SEktLWx0QU0/edit?usp=sharing
Скачать исходный код: https://drive.google.com/file/d/0B9zer9va_1aoWkFUV191S3BBUFk/edit?usp=sharing

Итак на текущий момент мы выяснили что 20% самых трендовых дней на фРТС закрываются с рейнджем от 3164п.

Продолжение следует.

p.s. спасибо 

( Читать дальше )