s#

Оставьте плиз отзывы, что нравится, а что нет?
Какие грабли при старте юзания и что у вас в итоге?
Как работают коннекторы к брокерам? Не глючат?
Есть ли смысл заморачиваться и юзает ли это кто-то вообще?
Какие мысли?

тханк ю.

пс: кстати, Миша, WPF не будет на Linux. Так будет ли тогда S# там?

Начало развития торгового алгоритма в моем предыдущем посте

Пришлось сделать существенную доработку робота по ряду направлений. Основными проблемами были:
1. Неустойчивость алгоритма при значительном изменении спреда — на данный момент устранено;
2. Наблюдался недобор прибыли, т.е.  проблема была в неправильной оценке выхода. Что касается входов, то здесь все очень хорошо.
3. Низкое соотношение профит-фактора - на данный момент практически устранено (с оговоркой на трендовый характер робота).

Алгоритм я писал для торговли портфелем валют на низких ТФ. По факту не получил ожидаемого результата, поэтому пришлось перескочить сразу на часовики. В результате всех доработок получился настоящий трендовый робот с упором на максимальный дожим тренда. 

Соотношение профита(%)/количество сделок = 3,75%

Откровенно говоря меня больше интересуют быстрые сделки (т.е. работа на 1-5-15 минутках), поэтому сейчас веду активную работу в данном направлении.

( Читать дальше )

Всем привет!
Поделитесь, пожалуйста, личным опытом использования выделеных серверов VDS/VPS (или что то подобное) для собственных торговых роботов.

Что именно интересно, так это:
— стабильность работы — чтобы не было неожиданных перегрузок, особенно в рабочие дни;
— надежный интернет канал;
— хорошая производительность (включая наличие SSD диска);
— адекватная тех поддержка;
— адекватные тарифные планы.

В общем посоветуйте к кому лучше подключиться :)

Всех откликнувшихся заплюсую!

 

Коллеги, у кого-нибудь есть опыт использования связки quik + s#.wealthlab + wealth-lab Developer 6? Интересует стабильность работы связки, скорость. Насколько функционален адаптер s#.wealthlab?

Привет.

Приглашаю поучиться алготрейдингу и узнать о торговых роботах всё, что вы хотели непосредственно у практикующего трейдера.

Подробности и запись на курс http://skladchik.com/threads/Повтор-Торговые-роботы-s-Курс-по-Датамайнингу-ФОРТС-nyse-от-М-Тазетдинова.28550/

Отзыв участника курса http://smart-lab.ru/blog/166865.php#comment2423957

Программа обучения:

C# базовый курс:

• Типы данных и методы;
• Классы, члены классов, типы классов;
• Парсинг и майнинг;
• Немного о графике;
• Lambda, LINQ;
• Рабочий шаблон робота;
• Написание логики стратегии;
• Некоторые нюансы.

1. Что такое S# — введение.
1.1. Преимущества.

( Читать дальше )

Всем привет.

Организуем групповое обучение по построению торговых систем. Автор курса — Марсель. Записалось уже 32 человека. Стоимость курса делится на всех участников. Чем больше людей запишется, тем дешевле будет курс для каждого!

Подробности http://skladchik.com/threads/Повтор-Торговые-роботы-s-Курс-по-Датамайнингу-ФОРТС-nyse-от-М-Тазетдинова.28550/

Программа обучения:

C# базовый курс:

• Типы данных и методы;
• Классы, члены классов, типы классов;
• Парсинг и майнинг;
• Немного о графике;
• Lambda, LINQ;
• Рабочий шаблон робота;
• Написание логики стратегии;
• Некоторые нюансы.

1. Что такое S# — введение.
1.1. Преимущества.
1.2. Платформы.
1.3. Орг. вопросы.

( Читать дальше )

 
Добрый день коллеги!
Читаю смарт практически с самого основания и решил написать пост, да не просто пост, а пост-предложение.
После первого слитого депозита понял, что торговля руками это не мое, а, между прочим, это был далекий 2007 год. Поэтому двигаюсь только в «алготренде».
Сейчас использую нейтральные к рынку алгоритмы.
На днях на харде решил провести аудит своего алго-барахла и нашел робота, которого не использую уже как несколько лет, а точнее 3, хотя потратил на него огромное количество времени.
В интернете полно предложений по продаже всякого Г… НА под лейблом «торговый робот», но не являющимися таковыми или с большим натягом. Тут и роботы на основе скользящих средних, на Parabolic SAR и стохастика или намешанные все вместе, подаваемые под правильным соусом за цену от 1  до 320 т.р  и вышеJ.
Если набрать в Яндексе – «торговый робот», то можно получить стандартный набор сайтов, предлагающие «детские решения» для Квика и других торгово – аналитических терминалов, «гарантирующие» от 100% годовых и более.


( Читать дальше )

Привет всем алготрейдерам!

Хочу поделиться своим решение для тестирования скальперских и ХФТ стратегий. Долгое время я использую замечательный привод Морошкина (бесплатную версию  ). И недавно решил автоматизировать несколько стратегий на базе StockSharp.

Но для этого нужны исторические данные, в частности стаканы. У StockSharp есть программа Гидра, которая по идее позволяет качать все необходимое, но ее нужно держать постоянно включенной. Для меня это не вариант, так как я постоянно занят, и интернет не всегда стабильный.

Но недавно я узнал, что QScalp сам пишет историю и бесплатно ее выкладывает через брокера IT Invest.

( Читать дальше )