s&p500

По сообщению Bloomberg загадочный покупатель или покупатели вновь объявился в понедельник утром, в то время как VIX продолжает торговаться ниже 10$

Как видно из графика, один блок ~74.9k июльских $18 коллов был куплен по 50c за контракт, в то время как открытый интерес составлял всего  ~80k. Общий объем сделок по коллам и путам в этот день соотносился как ~3.7 to 1. Ниже на графике приведены моменты прошлого появления группы трейдеров (?) 50 центов вместе с соответствующими движениями VIX.

( Читать дальше )

В контексте растущего индекса S&P500 фьючерсы на индекс доллара, валюты, нефть, золото, зерновые, масличные, хлопок, сахар, кофе. Почему растут и могут снизиться все виды мяса. Длинные позиции по хлопку от CFTC. Аномальные короткие позиции по зерновым и масличным. Ожидаем отчет Crop Progress.

( Читать дальше )

                Приветствую всех своих читателей!

                Как предположил в прошлой своей статье рынок мог повести себя по принципе мая-июня 2014 года, и пока все идет очень схоже Предыдущие графики есть в прошлой статье, а сейчас смотрим что получилось.



                Напомню график 2014 года и внутри зеленой окружности специально выделил квадратом — это как раз текущая неделя, неделя Rollover и экспирационная неделя контракта.



( Читать дальше )

«Какая разница, что там бубнят
Светоний и Тацит ища причины....»

**историки, философы, сенаторы (Др.Рим)


Прошедшая неделя не стала сюрпризом, возможно, за исключением 31 Мая, когда рынок с 1й минуты ушел вниз -нарушив комфорт быков, аж на целых 15 пунктов S&P.
Давно ожидая разворота Russell2000 и его outperformance по отношению к NASDAQ, я дважды открывал лонговую позицию , первую отстопило. Позже к середине дня рынок развернулся и к концу дня я вышел в безубыток.
Последующие 2дня оказались более удачными- лонг Russell (IWM) +1.5% из возможных 4.5% (осадок остался-тем не менее )

Объемы по Russell Small Cap, and Nasdaq в ЧТ и ПТ прошли выше средних за посл. месяц 120%! (на фоне- 75% объема по СиПи) 
Что, в целом, дает повод быкам по преждему с оптимизмом смотреть на результаты июня.

Как и ожидалось, в начале июня рынок обновил истхай. и дело даже не в том, что это произошло 1 Июня, что по Теории GANN -УСКОРЕНИЕ-ТРЕНДА ровно 90градусов-прямой угол-  от предыдушего хая 1 Марта. W.D. GANN WHEEL. (колесо)

( Читать дальше )

Здесь. Он там достаточно красочно описывает, что текущая капитализация побила все мыслимые рекорды за последнее десятилетие и даже столетие. Но тут, правда, надо выделить важный фактор дивидендной доходности — выплаты и соответствующий денежный поток за последнее десятилетие тоже стабильно росли.

Более того, последние 15 лет стабильно росла дивидендная доходность. А что, в это же время, происходило с доходностью трежерис и ставкой по федеральным фондам? Правильно — они стабильно снижались.

( Читать дальше )

Еще один нюанс на товарном рынке США, а так же секрет от хеджеров на примере зерновых. Индекс S&P500 продолжает рваться на рекордные вершины, а золото ровно на столько же снижается. Нефть отскакивает от падения на новых деньгах и статистике. Live Cattle и Feeder Cattle снова растут. Сахар серьезно нарушает свою сезонность. Кофе ищет цену через падение. Хлопок готовится к движению. Аномалии на рынке зерновых.

( Читать дальше )

Завтра, 50% )))

( Читать дальше )

Добрый вечер!

Что было в прошлом: http://smart-lab.ru/blog/tradesignals/399002.php 

Наступило лето, пора одевать шорты...
Рынок ускоренно достигает свои цели, 2420 взяли, есть еще 2450, но я начинаю уже продавать его… Зона продаж 2430-2450...

Предлагаю сделать такое движения, цели конец июня 2250-2300…  



А что вы думаете по этому поводу?)