swt-метод

Технический анализ трендов и прогноз для позиционной торговли.




Основной тренд остается медвежьим с целью на уровне поддержки 0.8450 и силой тренда 73 балла из 100.Из значимых трендов в движение пока что не включился только долгосрочный тренд, которые остается в фазе восходящей коррекции. Среднесрочный, краткосрочный и локальный тренды нисходящие.

( Читать дальше )

Робот продолжает продажи евро и золота, многократно перекрыв вчерашнюю просадку.




( Читать дальше )

GOLD – 04.11.15. Золото прорвало краткосрочную поддержку 1131.00.

Технический анализ трендов и прогноз для позиционной торговли.




Общее движение рынка по прежнему классифицируется, как слабый нисходящий тренд, сила которого возросла до 2.15 баллов из 100.
Основной тренд находится в фазе нисходящей коррекции, долгосрочный и среднесрочный — в восходящей коррекции, краткосрочный и локальный — нисходящие.
Движение рынка в целом определяется краткосрочным нисходящим трендом, однако рынок прорвал краткосрочную поддержку 1131.00, что означает переход в рамки сценария среднесрочного тренда с целью на уровне поддержки 1077.25. Этот вариант и является рабочим сценарием для позиционной торговли.

( Читать дальше )

Вчера «крутой» трейдер решил подправить тупого робота на нано-счете.
Робот не спорил. Роботы не спорят а выигрывают даже когда остаются в проигрыше..



Дело конечно не в центах. Дело в принципе.
Умный трейдер еще утром решил, что наверное золото возвратится вверх от краткосрочной поддержки 1131.00 и на этом основании резал продажи, открытые роботом, с минимальным плюсом и ждал разворота.
Робот не мог возразить — не те полномочия. Терпел все безобразия на нано-счете и делал свою работу на счете мониторинга.


( Читать дальше )

Сегодня утром на смартлабе был попубликован анализ рынка золота по SWT-методу. Ранняя публикация утонула под грузом других новостей. Если кому инетересно — пройдите по ссылке.

А теперь по теме.
Механические торговые стратегии на основе индикаторов основаны на выявлении и использовании статистических закономерностей движения рыночных цен.
Статистические методы исследования объектов предполагают по возможности однотипные события и условия их вызывающие. Однако на рынке это соблюдается далеко не всегда и самым ярким примером нарушения применимости статистики являются т.н. шоковые новости, выход которых способен кардинально изменить локальные характеристики движения рыночных цен.
На форекс к таким новостям относятся важные экономические события, наиболее ярким примером которых являются публикация данных по рынку труда США (nonfarm patrolls) и публикация решений о ключевой процентной ставке ФРС США, а также документов, сопровождающих эти решения.


Новость может сыграть и в плюс и в минус, но на рынке как нигде эффективно действует «закон бутерброда» в соответствии с которым вероятность наступления негативных последствий больше, чем вероятность получения дополнительных плюшек к столу. И для того чтобы минимизировать возможный негатив было принято решение выключать робот перед выходом шоковых новостей и закрывать открытые позиции.

( Читать дальше )

Технический анализ трендов и прогноз для позиционной торговли.


( Читать дальше )

Итак, исполнилось три недели с момента написания работоспособного кода торгового робота, использующего для торговли правила и индикаторы SWT-метода, и завершился календарный месяц.
Говорить об успехе или неудаче проекта пока что рано, но промежуточные итоги подвести уже можно.

Но сначала поговорим о другом.
Сразу замечу, чтобы избежать ненужных споров и разногласий, что рассуждения на тему зависимости от трейдинга в большей степени описывают механизмы, возникающие в практике краткосрочной торговли, в том числе и внутри дня. К позиционным трейдерам это относится в значительно меньшей степени, но все-таки тоже относится.

Главное за чем приходят люди в трейдинг — это не деньги. Это свобода. Деньги одна из целей и одно из средств достижения свободы, как внутренней, так и внешней.
Я за свою практику повидал очень много начинающих трейдеров, но практически никто из них не достиг желаемого в плане свободы.
Реальная действительность для большинства иная.
Вместо массы свободного времени для занятий спортом и собственным здоровьем, общения с семьей и друзьями, профессионального роста, в том числе в сфере трейдинга, и т.д. и т.п. будущий возможный миллионер получает красные глаза от недосыпания, постоянное психологическое напряжение и стресс от возможной потери капитала и необходимости принимать решения, уход от реальной жизни, испорченный характер, повышенную агрессивность и частичную утрату адекватности в общении с точки зрения обычного человека, который трейдером не является. Т.е. в первую очередь утрачивается внутренняя свобода, свобода в выборе целей и мотивации поведения.
Кроме этого, наличие постоянно действующих стресс-факторов запускает в работу весьма неприятные механизмы соматического характера, справиться с которыми очень непросто, а последствия которых ведут к еще большим неприятностям со здоровьем.





Не буду вдаваться в детальное обсуждение приведенной схемы. Это требует отдельного разговора.
Скажу только, что в более выигрышном положении находятся те, кто имеет постоянный доход от других источников. Будь то некая работа (хотя совмещать трейдинг с работой очень непросто, страдают и то и другое) или доходы с околорыночной деятельности.
Для них неудача в торговле не означает краха, а только остановку на длинном пути к намеченной цели. И немногие такие счастливчики, сравнив отношение отдача/затраченные усилия, часто вообще прекращают заниматься трейдингом, как способом добывания денег, понимая, что прожигают на этом жизнь. Играют чисто для удовольствия от самого процесса игры. Остальные остаются в капкане.


( Читать дальше )

 

«Деньги любят тишину». Эти слова обычно приводят публичные трейдеры после очередного публичного облома в оправдание оного некими высшими силами.
Доля рациональности в этом есть. Публичная торговля и желание быть всегда правым играют свою роль в психологическом настрое и не могут не сказаться на результатах, заставляя принимать повышенные риски при неудачах.

Любая жизненная ситуация только на 10% определяется объективными факторами и на 90% нашим к ней отношением. Поэтому последний бомж может быть счастлив в этом мире, а богатейшие люди мира могут кончать самоубийством из-за жизненной неудовлетворенности (был в прошлом веке такой случай с наследником владельца концерна «Фиат»).

Так вот об отношении.
Не секрет, что на русскоязычных трейдерских (и не только трейдерских) интернет-ресурсах процветает очень ревностное отношение к успехам соседа и коллеги. В чем тут причина, особенности национальной психологии (традиция русской крестьянской общины — пустить зажиточному соседу красного петуха под крышу) или невозможность добиться ясности в собственной торговле, которая так и остается вещью в себе после долгих лет занятий, разбираться не будем. Но что-есть, то есть.

( Читать дальше )

Вчера на рынке по прогнозам ожидался сильный ветер со стороны ФРС. Немного раньше мы решили, что в плохую погоду по рыночным просторам гулять не будем. Поэтому в середине дня робот ушел на отдых до тех пор, пока ветер не стихнет и тучи не разойдутся.
Как показала практика предыдущих дней с плохими погодными условиями, если робот настроен на то, чтобы зарабатывать на фазе эффективного рынка, т.е. в хорошую погоду, то неэффективности за счет роста волатильности приносят ему только вред.

Как я уже говорил, на этой неделе робот торговал золото. Покупал, продавал. В общем катался на пиле, чего взять с несмышленыша. Я ему не мешал, чем бы дитя не тешилось...



Копеечные прибыли чередовались с копеечными убытками пока вчера рынок не перешел в фазу активного роста и робот не начал зарабатывать.
Перед заседанием ФРС робот был выключен, позиции закрыты и я превратился в наблюдателя.
Ожидаемый рост волатильности произошел, стопы были бы выбиты с убытком, так что закрытие позиций оказалось своевременным и оправданным.
А индикатор тренда за шоковыми новостями успеть не может в принципе. Он на суету не реагирует, он реагирует на тренды. Поэтому продать робот не успел бы тоже. Точнее успел бы, но уже внизу.

Что дальше?
Ждем стабилизации ситуации. Торговать начнем с цикла роста, коррекционный это рост будет или восстановление восходящего тренда, который судя по цифрам в верхнем левом углу был и остается восходящим на уровне основного, долгосрочного и краткосрочного движений. Падение фиксируется по трендам краткосрочному, локальному, дневному, внутридневному и часовому.
В зависимости от развития ситуации, начало коррекционного роста может завершится восстановлением рынка, а может и продолжить краткосрочное падение после коррекции. Но эти фазы робот отработает в любом случае, с прибылью или с убытком.
Остается вопрос когда включать. Ну с этим у нас просто. Есть целых два инструмента — индикатор торгуемого тренда и индикатор парциальной силы торгуемого тренда, который добавлены тренды младших уровней иерархии. По ним и включим.

( Читать дальше )

Предыдущая публикация: Игры разума с ММ — 1. Игра с нулевой суммой. Идеальная монетка.



Вчера я начал публикацию цикла статей по манименеджменту. Как я уже говорил, среднестатистический трейдер склонен недооценивать важность управления рисками в своей торговле и это одна из главных причин неудач в торговой практике, особенно со скоропостижным летальным итогом для торгового счета.
Чем это вызвано, непониманием вопроса или нежеланием принимать истину, лежащую за пределами простого, интуитивно воспринимаемого житейского опыта, не знаю. Скорее последнее.
В то же время правильный подход к управлению рисками способен не только уменьшить уровень потерь, но и вообще вытянуть безнадежную ситуацию в плюс.

Вчера на смартлабе некоторые читатели мне почти прямым текстом заявили, что нечего писать на трейдерском ресурсе разную ерунду, не имеющую никакого отношения к трейдингу. Имеет или не имеет  - это вопрос готовности воспринимать информацию. С точки зрения объективной истины разночтений вэ том вопросе нет.

В качестве иллюстрации приведу простой примере из трейдинга, который максимально приближен к теории игр с фиксированной ставкой.
Модифицируем алгоритм робота — не будем закрывать позиции при развороте рынка.
Таким образом, каждая сделка после входа в рынок держится до срабатывания ордера тейк-профит или стоп-лосс. Т.е. мы имеем фиксированный (с нормировкой на размер ставки) проигрыш или фиксированный выигрыш. Других исходов нет.
Это своего рода аналог популярных сеточных алгоритмов, с той разницей, что сделка инициируется не по достижению уровня сетки, а по торговому сигналу.

( Читать дальше )